胡凤清

作品数：3被引量：1H指数：1
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供职机构：苏州大学更多>>
发文主题：超额损失再保险LÉVY过程LAPLACE变换HJB方程比例再保险更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《天津师范大学学报（自然科学版）》《应用概率统计》《数学物理学报（A辑）》更多>>
所获基金：国家教育部博士点基金国家重点基础研究发展计划福建省教育厅资助项目更多>>
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稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险被引量：1
《数学物理学报（A辑）》2013年第2期317-326,共10页胡凤清 
教育部博士点基金(20093201110013)资助
在稀疏相关风险模型基础上研究期望指数效用最大化和调节系数最大化下的最优超额损失再保险.并分别给出了最优超额损失再保险策略及相应的最佳自留索赔额.
关键词：超额损失再保险 稀疏相关结构 调节系数 期望值原理 
违约强度由Lévy从属过程驱动的约化信用风险模型及信用违约互换的定价
《应用概率统计》2012年第3期263-269,共7页胡凤清 王过京 
教育部博士点基金(20093201110013);福建省教育厅基金(JA11208)资助
本文引入一个约化信用风险模型,其中违约强度定义为从属过程,即非负增Lévy过程.用概率方法得到了违约时间分布的解析表达式.利用该解析表达式,给出了该信用风险模型下的信用违约互换(Credit Default Swaps)的闭形式的定价公式.
关键词：从属过程 无穷小算子 零息票债券 信用违约互换. 
一类带多重界比例分红的经典风险模型的期望罚金贴现函数
《天津师范大学学报（自然科学版）》2008年第4期44-48,共5页胡凤清 李学堃 张春生 
973国家基础研究项目(2007CB814905)
研究一类带多重界比例分红策略的经典风险模型的期望罚金贴现函数,得到了期望罚金贴现函数满足的微分-积分方程及其满足的更新方程,并给出了期望罚金贴现函数的显式表达式.
关键词：期望罚金贴现函数 微分一积分方程 多重界比例分红 复合泊松模型 
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