稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险  

Optimal Excess of Loss Reinsurance for a Correlated Risk Model with Thinning-Dependence Structure

作　　者：胡凤清[1] 

机构地区：[1]苏州大学金融工程研究中心和数学科学学院苏州215006

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2013年第2期317-326,共10页Acta Mathematica Scientia

基　　金：教育部博士点基金(20093201110013)资助

摘　　要：在稀疏相关风险模型基础上研究期望指数效用最大化和调节系数最大化下的最优超额损失再保险.并分别给出了最优超额损失再保险策略及相应的最佳自留索赔额.In this paper, we investigate the optimal excess of loss reinsurance under the correlated risk model with thinning-dependence structure, that maximizes the expected exponential utility and the adjustment coefficient respectively. Correspondingly, we derive the optimal solutions and give a numerical example to analyze the impacts of the thinning factor for each strategy.

关 键 词：超额损失再保险 稀疏相关结构 调节系数 期望值原理 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]