Markov耦合与Markov过程的遍历性  

MARKOVIAN COUPLING AND ERGODICITY FOR MARKOVIAN PROCESSES

作　　者：徐侃[1] 张绍义[1] 

机构地区：[1]湖北师范学院数学系,黄石435002

出　　处：《数学杂志》2001年第3期315-318,共4页Journal of Mathematics

基　　金：国家自然科学基金资助项目 (1 9971 0 2 5 ) ;湖北省教育厅重点项目

摘　　要：本文运用耦合方法 ,真接通过无穷小算子判别随机过程的遍历性 ,得到了便于应用的遍历性定理 .To use direct the infintesimal operators to judge the stochastic proesses,the ergldicity theorems that are convenient touse are obtqined by using coupling operators for the stochastic processes.

关 键 词：Markov耦合 跳过程 扩散过程 平稳分布 无穷小算子 MARKOV过程 遍历性 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]