跳过程

作品数：89被引量：124H指数：7
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功能性踝关节不稳男性下蹲跳过程中下肢的生物力学特征被引量：2
《中国组织工程研究》2025年第3期478-485,共8页王子龙 孟昕 张芷棋 谢雨 孟令越 张秋霞 孔翎宇 
江苏高校哲学社会科学研究重大项目(2023SJZD143),项目负责人:张秋霞;江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX23_3205),项目负责人:孟令越。
背景:踝关节作为人体的末端承重关节,承受着机体自上而下的压力,这导致踝关节在运动中很容易发生损伤,诱发功能性踝关节不稳,对日常生活造成负面影响。研究功能性踝关节不稳患者在下蹲跳过程中的下肢生物力学表现,对实现科学训练、预防...
关键词：功能性踝关节不稳 下蹲跳 生物力学 运动学参数 动力学参数 
基于混合次分数跳过程的亚式期权模糊定价
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2024年第1期9-16,共8页庞秋月 汪育兵 
国家自然科学基金项目(71961013);甘肃省教育厅双一流科研重点项目(GSSYLXM-06);甘肃省创新之星(2022CXZX-700)。
考虑到金融资产价格的长记忆性及跳跃现象,基于混合次分数布朗运动和泊松过程,建立了几何亚式期权定价模型;进一步考虑金融市场模糊性,引入模糊理论得到模糊定价模型.首先,得到混合次分数跳过程Ito∧公式及其股价所满足随机微分方程的...
关键词：混合次分数跳过程 风险中性原理 几何亚式期权 模糊理论 
一类多维跳过程的最小熵鞅测度
《湖北师范大学学报（自然科学版）》2021年第2期6-12,共7页李佳佳 沈兆晖 
讨论了一类多维跳过程的最小熵鞅测度,用指数鞅方法和相对熵的性质,证明了最小熵鞅测度的存在性和唯一性,并给出了相对熵的最小值。而后,应用上述结论,讨论了两种特殊的跳过程的最小熵鞅测度的存在唯一性。
关键词：多维跳过程 最小熵鞅测度 相对熵 指数鞅 
不同注意焦点下单腿前跳起跳过程下肢的表面肌电特征分析
《医用生物力学》2021年第S01期135-135,共1页王路遥 彭骞 李雅雯 郑伟涛 
国家自然科学基金项目,11972119;福建省自然科学基金项目,2019J01429
目的通过对比分析不同焦点模式下单腿前跳起跳过程中下肢表面肌电情况,探寻不同注意焦点模式对单腿前跳起跳过程的影响。方法选取12名具有2~3年健身经验的男性受试者,采用Noraxon表面肌电测试系统(采样频率1.5 kHz)记录受试者完成3种不...
关键词：起跳过程 注意焦点 表面肌电 动力学数据 采样频率 三维测力台 单腿 特征分析 
运用带跳过程的死亡力度对死亡率的估计被引量：1
《系统工程》2021年第1期43-49,共7页孙荣 
国家社科基金资助项目(19BTJ020)。
死亡率是分析各类寿险精算函数的基础。在传统的精算实务中实质上是假定了死亡率是静态不变的,然而,根据世界各国的历史人口统计数据,死亡率却是随时间而变动的,具有随机性和非连续性。人口老龄化所带来的长寿风险对社会养老保险精算带...
关键词：死亡力度 跳过程 死亡率 预测 
次分数布朗运动下具有随机波动率和跳过程期权定价模型被引量：2
《内蒙古大学学报（自然科学版）》2020年第6期585-592,共8页吴静敏 薛红 刘欣 
国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031);中国博士后科学基金(2017M613169)。
在次分数布朗运动、随机波动过程服从几何布朗运动和Poisson跳扩散模型的已有研究基础上,对传统期权定价模型进行改进和拓展,综合考虑了金融资产价格变动非Markov性、随机波动率效应和"跳"风险,建立次分数布朗运动环境下具有随机波动率...
关键词：次分数布朗运动 随机波动率 POISSON过程 参数估计 蒙特卡洛模拟 
对赌协议、利益不一致与企业创新投入被引量：2
《科技进步与对策》2020年第20期10-19,共10页刘臻煊 朱考金 柯迪 
国家自然科学基金项目(71832002);国家社会科学基金一般项目(17BJY002);国家自然科学基金青年项目(71702017);教育部人文社会科学研究基金项目(17YJA630080)。
应用跳跃变化下的几何布朗运动模型,从VC投资者与企业家间利益差异角度探讨企业签订对赌协议对创新支出影响的作用机制。结合新三板创新型公司数据,手动搜集2010-2018年VC参与的新三板公司融资事件,运用PSM匹配方法进行实证检验。结果表...
关键词：对赌协议 利益不一致 创新投入 跳过程布朗运动 
带跳的Heston-CIR混合模型下的欧式期权定价被引量：1
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2020年第3期18-23,87,共7页白亚楠 汪育兵 
经典的Heston模型中波动率虽然满足随机性,但该模型没有考虑到随机利率和突发事件对金融产品价格的影响.鉴于此建立带跳的混合随机波动率与随机利率下的欧式期权定价模型.首先,假定标的资产为带跳的Heston-CIR混合模型,并通过测度变换...
关键词：Heston模型 CIR随机利率模型 跳过程 快速傅里叶变换(FFT) 
跳过程驱动的随机时滞微分方程的指数稳定性
《萍乡学院学报》2020年第3期1-6,共6页王珊 
萍乡学院青年科研基金项目(2018D0224)。
文章研究了一类跳过程驱动的时滞随机微分方程的稳定性。利用Banach不动点定理和一些不等式得到了在一定条件下,Mild解存在且是均方指数稳定的。
关键词：随机发展方程 Lévy跳过程 MILD解 指数稳定性 
带跳的随机利率模型的长时间行为分析及实证研究
《重庆师范大学学报（自然科学版）》2019年第4期100-105,共6页周纹心 刁一帆 李曼曼 
教育部人文社会科学区项目(No.14XJC910001);重庆大学中央高校基金项目(No.2018CDXYST0024);重庆市社会科学规划培育项目(No.2018TY69);重庆市教委人文社科规划项目(No:19SKGH040)
【目的】为了更好地反映周期性经济环境或未来货币预测对时间的依赖性。【方法】假设短期利率模型有一个随机回归水平,利用鞅定价方法及相关的数学工具展开讨论,综合考虑了随机利率模型的3个特征,分别是关于利率水平的延迟性、跳跃性和...
关键词：随机利率模型 跳过程 带记忆过程 实证研究 
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