随机利率模型

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Vasicek随机利率模型下基于条件矩匹配的算术平均亚式期权定价
《应用概率统计》2024年第3期378-397,共20页韦晓 
supported by the National 111 Project of China(Grant No.B17050);China Ministry of Education Project of the Humanity and Social Science Research Foundation(Grant No.19YJC790150).
在Vasicek随机利率模型下,本文引入了基于条件矩匹配的近似方法对算术平均型的亚式期权进行定价.该方法的基本原理是运用条件矩匹配找到伽马分布或者对数正态分布去近似在给定到期日标的资产价格的条件下的标的资产的积分的分布函数.为...
关键词：亚式期权 条件矩匹配 分层近似 Vasicek随机利率 
随机利率模型下信用价差期权的保险精算定价及其应用
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2024年第3期24-28,共5页王小莹 王玉文 刘冠琦 
国家自然科学基金(青年)项目(12101163)
将应用信用价差期权来规避企业债券的信用价差风险.首先运用保险精算方法,在金融市场上的无风险利率具有随机波动的前提下,建立信用价差期权模型,利用保险精算定价方法得到信用价差期权的定价公式.然后结合企业债券的信用价差风险,设计...
关键词：随机利率 保险精算法 信用价差期权定价 
次分数跳Vasicek随机利率模型下带交易费的亚式期权定价
《数学的实践与认识》2024年第6期236-244,共9页杨月 王永茂 
河北省自然科学基金青年基金(F2017203130)。
主要研究标的资产价格服从次分数跳扩散过程的亚式期权定价问题,考虑到利率的变化和市场中存在的交易费用,引入次分数Vasicek随机利率和比例交易费,利用无套利原理建立定价模型,应用变量替换化成Cauchy问题,求得亚式看涨期权和亚式看跌...
关键词：次分数跳 Vasicek随机利率 比例交易费 亚式期权 
马尔可夫随机利率模型下的年金精算
《应用概率统计》2023年第6期791-801,共11页莫晓云 秦国华 欧辉 
国家社科基金项目(批准号:20BJY081);教育部人文社科基金项目(批准号:21YJAZH051);湖南省自然科学基金项目(批准号:2021JJ30067);湖南省教育厅科学研究重点项目(批准号:19A081)资助.
年金的精算与利率模型密切相关.标准型年金中,每期的利率是一个固定的常数值.在实际中,每期的利率可以是变化的,甚至是一个随机变量.这些随机变量组成一个利率随机过程.许多情形下,利率随机过程是马尔可夫过程.本文在马尔可夫随机利率...
关键词：马尔可夫随机利率 年金 年金算子多项式 期望现值 现值方差 
带跳和马尔科夫转换随机利率模型长时间行为
《山西大学学报（自然科学版）》2023年第2期309-320,共12页许自莉 李曼曼 
国家自然科学基金(12001068)。
考虑利率的波动性、随机性和资产价格的不连续性,本文通过建立带泊松跳跃和马尔科夫转换的CIR模型,研究瞬时利率的长时间行为。利用遍历理论和Lyapunov函数,证明随机利率过程存在唯一的平稳分布。而且,由于参数都服从马尔科夫过程,带跳...
关键词：随机微分方程 CIR模型 马尔科夫转换 平稳分布 
基于路径积分方法的可转换债券定价
《数学的实践与认识》2023年第2期111-117,共7页张继超 陈静瑶 刘可凡 谭希丽 曹名园 
吉林省教育厅“十三五”科学技术研究项目(JJKH20200030KJ);北华大学博士科研立项启动基金(199518009);吉林省自然科学基金(联合基金)项目(YDZJ202101ZYTS156);吉林省科技厅自然科学基金(2021122303JC)。
可转换债券是一种混合金融衍生品,主要特点是在某时刻可以转换成其他金融产品,保障双方收益.假设利率服从Vasicek随机利率模型和股票价格服从几何布朗运动过程,利用Feynman路径积分方法分别重构债券和转股期权的定价函数给出可转债定价...
关键词：可转债券 Feynman路径积分 随机利率模型 
混合次分数布朗运动机制下带有随机利率的欧式期权定价模型被引量：2
《安庆师范大学学报（自然科学版）》2022年第1期92-98,共7页王欣怡 郭志东 
安徽省自然科学基金(1908085QA29)。
期权定价是金融数学中的重要研究问题,而长程相关性是标的资产价格变化的一个重要特征。标的资产价格变化的随机驱动源通常为几何布朗运动,已有的期权定价模型无法刻画标的资产价格变化的这一特征,而混合次分数布朗运动可以较好地描述...
关键词：期权定价 混合次分数布朗运动 Merton随机利率模型 隐含波动率 
一类随机利率模型截断E-M近似解的收敛性
《滁州学院学报》2021年第2期62-65,88,共5页张雪峰 陈威 李志民 
安徽省高校自然科学研究重大项目“基于时序数据的复杂网络拓扑结构及动力学行为研究”(KJ2019ZD16)
利率是金融市场一个重要的杠杆,同时也因为利率的存在,研究利率构建利率模型也越来越重要。本文考虑了Ait-Sahalia提出的金融中的高度非线性一类随机利率模型,研究其解的收敛性问题,在参数满足局部Lipschitz和Khasminskii-type条件下,...
关键词：全局正解 GRONWALL不等式 伊藤公式 截断Euler-Maruyama法 近似解 
带跳的Vasicek利率模型下的寿险净保费责任准备金被引量：1
《山东大学学报（理学版）》2020年第9期81-88,共8页张彦国 宋春燕 李世龙 
国家自然科学基金资助项目(71671104);国家社会科学基金重点资助项目(16AZD019);山东省高校科技计划资助项目(J15LI01)。
基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将二者进行耦合构建具有随机跳跃性的利息力函数,得到一类带Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在该利率模型...
关键词：随机利率模型 复合POISSON过程 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 寿险 净保费责任准备金 
随机利率模型下基于Tsallis熵分布的可转债定价被引量：4
《运筹与管理》2020年第7期189-197,231,共10页常竞文 王永茂 
廊坊市科技局科学技术研究项目(2016011031)。
本文主要研究基于Tsallis熵分布且存在瞬时违约风险的情况下,随机利率服从Vasicek利率模型的可转换债券的定价问题。标的股票价格过程服从Tsallis熵分布的前提下,构建投资组合,利用无套利原理得到可转债价格所满足的偏微分方程,进一步...
关键词：可转债 Tsallis熵分布 随机利率 瞬时违约风险 有限元法 
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