复合POISSON过程

作品数：82被引量：248H指数：9
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带跳的Vasicek利率模型下的寿险净保费责任准备金被引量：1
《山东大学学报（理学版）》2020年第9期81-88,共8页张彦国 宋春燕 李世龙 
国家自然科学基金资助项目(71671104);国家社会科学基金重点资助项目(16AZD019);山东省高校科技计划资助项目(J15LI01)。
基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将二者进行耦合构建具有随机跳跃性的利息力函数,得到一类带Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在该利率模型...
关键词：随机利率模型 复合POISSON过程 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 寿险 净保费责任准备金 
一类特殊双险种风险模型的Gerber-Shiu函数
《陕西理工大学学报（自然科学版）》2020年第1期89-92,共4页侯致武 乔克林 陈婷 
陕西省教育厅专项科学研究计划项目(18JK1216,18JK1217);陕西省教育科学规划课题(SGH18H466);延安大学西安创新学院校级科研项目(2017XJKY-1)
研究了一类常利率下可能发生两类索赔的双复合泊松风险模型,其中保费及保费收取时间随机。利用全期望公式和累进均值法则,得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率、破产时Laplace变换、破产时赤字...
关键词：常利率 复合POISSON过程 风险模型 GERBER-SHIU函数 
随机观测下两面跳的对偶风险模型被引量：1
《烟台大学学报（自然科学与工程版）》2019年第2期113-117,178,共6页王冰冰 何敬民 
教育部人文社科项目(14YJCZH048;15YJCZH204);国家自然科学基金资助项目(11401436;11601382)
主要研究随机观测下对偶风险模型的期望折现罚金函数.首先,利用过程的马尔可夫性得到了期望折现罚金函数所满足的积分微分方程.其次,当罚金函数取不同的值时,得到了破产时的Laplace变换、破产时赤字的期望折现函数以及破产概率所满足的...
关键词：复合POISSON过程 期望折现罚金函数 破产概率 
基于性能退化的产品组合维修策略优化分析被引量：9
《系统工程理论与实践》2018年第4期1035-1042,共8页阮旻智 李大伟 张志华 
国防十三五预研项目(41404050502);军委科技委国防科技项目基金(2101140)~~
为准确掌握产品性能退化规律，合理安排维护与视情修理组合的维修活动，根据维护条件下产品的性能退化过程，利用累积失效理论，分析产品的性能退化特点．建立基于复合泊松过程的产品性能退化模型，并对水泵转子的失效规律进行了拟合，...
关键词：维修策略 性能退化 概率模型 复合POISSON过程 优化求解 
平台式惯性导航系统在线可靠性评估技术被引量：4
《航空学报》2017年第9期309-315,共7页钱超 张子剑 李大伟 
国防预研基金资助项目(41404060101)~~
平台式惯性导航系统是现代导航的重要设备,由于其所处环境和制造工艺各不相同,导致各个体之间的可靠性有着明显的差异。如果对收集到的性能误差数据进行统一处理,无法准确地反映个体之间的差异性,不利于掌握平台式惯性导航系统个体的可...
关键词：在线可靠性 性能退化 复合POISSON过程 可靠性评估 平台式惯性导航系统 
复合Poisson下m重风险模型
《数学学习与研究》2017年第15期14-14,17,共2页王鹤婷 
本文将复合Poisson分布下单一险种的风险模型推广为多险种同时发生的一个风险模型.模型中,保费收入是一个常数,m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程为复合Poisson过程.
关键词：破产概率 鞅论 调节系数 复合POISSON过程 
基于互助保险的二元相依风险模型
《南通大学学报（自然科学版）》2017年第1期67-75,共9页肖娜 王传玉 徐殿光 
国家自然科学基金项目(61503001)
在两家保险公司之间拥有相互弥补亏损协议的基础上,考虑这两家保险公司同时生存时索赔额之间基于Copula的相依关系.首先,给出了索赔到达率服从齐次复合Poisson过程的两家保险公司生存概率的积分-微分方程;其次,分别给出了索赔额分布为...
关键词：生存概率 互助保险 复合POISSON过程 复合二项模型 Copula连接函数 二元相依风险模型 
随机波动率与跳模型下股价的分析与模拟被引量：1
《吉林大学学报（理学版）》2016年第2期257-265,共9页曹桂兰 周媛 
国家自然科学基金(批准号:10901161;11371352)
运用随机微分方程和Monte Carlo模拟,建立并检验带Poisson跳且波动率服从CIR过程的股票价格模型,给出了该模型下股票价格的表达式及股票收益率的均值和方差.数值计算表明,该模型下股票的收益率更具尖峰厚尾的特征.
关键词：随机波动率 复合POISSON过程 CIR过程 MONTE Carlo精确模拟 
复杂退化系统的组合维修策略优化被引量：11
《航空学报》2015年第3期872-880,共9页李大伟 张志华 钟强晖 李万 
国防预研项目(51327020105;51304010206)~~
由于现有视情维修研究中没有考虑定期维护的影响,无法准确反映定期维护下的系统性能退化规律,因而不利于合理制定定期维护与视情维修组合的维修策略。针对该问题,重点开展了该组合维修策略下的性能退化建模与维修决策研究。通过结合组...
关键词：维修策略 性能退化建模 组合维修 复合POISSON过程 失效风险 
双复合Poisson风险模型总红利现值的研究被引量：7
《西南大学学报（自然科学版）》2015年第1期104-109,共6页赵金娥 李明 
国家自然科学基金(11301160);云南省科技厅自然科学研究基金(2013FZ116);云南省教育厅科研基金(2011C121)
对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行研究,得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件,并由此推导出总红利现值的n阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件,以及在保费额及理赔额...
关键词：常红利边界策略 复合POISSON过程 总红利现值 矩母函数 
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