复合二项模型

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基于互助保险的二元相依风险模型
《南通大学学报（自然科学版）》2017年第1期67-75,共9页肖娜 王传玉 徐殿光 
国家自然科学基金项目(61503001)
在两家保险公司之间拥有相互弥补亏损协议的基础上,考虑这两家保险公司同时生存时索赔额之间基于Copula的相依关系.首先,给出了索赔到达率服从齐次复合Poisson过程的两家保险公司生存概率的积分-微分方程;其次,分别给出了索赔额分布为...
关键词：生存概率 互助保险 复合POISSON过程 复合二项模型 Copula连接函数 二元相依风险模型 
扰动因素下含相依索赔的复合二项风险模型
《数学理论与应用》2016年第2期53-60,共8页覃利华 方世祖 
本文研究一类带有扰动且含相依索赔的复合二项风险模型,考虑两种类型的索赔:主索赔和副索赔,主索赔以一定的概率引起副索赔且副索赔可能以一定的概率延迟到下一个时间段发生.通过引入辅助模型,利用递归等方法,得到了该模型下的Gerber-S...
关键词：复合二项模型 扰动 相依索赔Gerber--Shiu折现罚金函数破产概率 
随机利率下变保费的复合二项模型
《数学理论与应用》2016年第1期88-96,共9页万义富 
本文研究具有随机利率和保费计数为二项过程的离散时间复合二项模型.我们推导出有限时间破产概率的递归式和破产概率的积分方程,并利用归纳法得到破产概率的Lundberg不等式.
关键词：复合二项模型 随机利率破产概率 LUNDBERG不等式 
带有随机保费收入和随机分红的复合二项风险模型被引量：5
《广西师范学院学报（自然科学版）》2015年第4期22-29,共8页覃利华 闭盟华 
国家自然科学基金(71462002)
在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,讨论随机保费下带有随机分红的复合二项风险模型,即当盈余不小于给定的非负整数红利界时,保险公司就以一定的概率支付一个单位的红利.该文还得到了该模型期望折现罚金函数的递推公式,然后利...
关键词：复合二项模型 罚金函数 递推公式 分红 破产概率 破产赤字 
复合二项模型的最优分红与最优注资问题中值函数的性质
《廊坊师范学院学报（自然科学版）》2014年第6期12-13,16,共3页王彤歌 朴凤华 李瑞娟 
廊坊市科技局科研项目(2012011042);廊坊师范学院科学研究项目(LSZQ201205)
在带注资的复合二项模型基础上,去掉股东注资时无条件承担所有赤字这一约束条件,建立了一个新的模型。在考虑适当停止注资的基础上给出了值函数W(x),并证明了值函数的单调性、有界性以及满足的贝尔曼方程。
关键词：复合二项模型 值函数 贝尔曼方程 
二维风险模型中Copula相依下的破产概率被引量：5
《中国科学：数学》2012年第6期579-591,共13页郁一彬 
国家自然科学基金(批准号:70871103和10901138)资助项目
在本文中,我们把Copula连结函数用到二维的风险模型中,考虑两个模型索赔额之间基于Copula的相依关系.首先对二维复合Poisson模型给出了最早破产时刻定义下的生存概率满足的偏微分方程;然后对二维的复合二项模型,分别在连续型索赔额分布...
关键词：二维风险模型 复合Poisson模型 复合二项模型 Copula连结函数 破产概率 
马氏环境复合二项模型的条件概率计算
《高校应用数学学报（A辑）》2012年第1期43-49,共7页肖临 杨向群 
国家自然科学基金(10571051;10871064);湖南省高校重点实验室开放基金(09K026)
肖临在Cossette(2004)的基础上改进并建立了马氏链环境中复合二项风险模型,针对Cossette(2004)中所提出的几个命题在肖临的模型框架下给出了详细的证明,得出了有限时间的条件非破产概率递推公式及赔付额的条件概率函数的递推公式.
关键词：马氏链环境 复合二项风险模型 条件概率函数 
双二项风险模型下双险种的破产概率
《红河学院学报》2011年第2期18-22,共5页韩素芳 黄磊 
国家"973"基金项目(2006CB100206);云南省"十一五"科技重点攻关项目(2010NG0011)
复合二项模型假定在每一单位时间内索赔或者不发生,或者只发生一次.在经典的复合二项模型中,保险公司按照单位时间常速率收取保费(假定每张保单的保险费相等).但在实际中,不同单位时间所收取的保单数常常不一样,是一个随机变量,可能服...
关键词：风险理论 复合二项模型 索赔 盈余 
保费随机复合二项模型的Gerber-shiu折现罚金函数
《经济数学》2010年第4期73-80,共8页孙歆 方世祖 段誉 
贵州教育厅基金项目(2007079);毕节学院自然科学基金项目(20092017)
考虑保费随机收取的复合二项模型.得到了其Gerber-shiu折现罚金函数满足的递推公式,瑕疵更新方程及其渐近解,并且通过构造一个相关的复合几何分布函数,得到了这个更新方程的解析解.相应的也得到了一些相关精算量的渐近表示和分布函数,...
关键词：复合二项模型 GERBER-SHIU折现罚金函数 瑕疵更新方程 复合几何分布 
复合二项模型破产严重程度的一些度量
《河北工业大学学报》2010年第5期10-16,共7页赵锦艳 刘国欣 
国家自然科学基金(10671052)
众所周知,出现赤字并不一定导致保险公司停止运营当前的经营项目.由赤字恢复的可能性既依赖于破产时的状态,又依赖于保险公司负值经营期间所能承担的索赔额大小.破产严重程度的度量是保险公司出现赤字后决定是否继续运营的理性依据.这...
关键词：复合二项模型 破产最大严重性 恢复前的损失 总赤字时间 总损失 
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