马氏环境复合二项模型的条件概率计算  

Conditional probability calculations of compound binomial risk model in Markov-chain environment

作　　者：肖临[1,2] 杨向群[1] 

机构地区：[1]湖南师范大学统计与金融数学系,湖南长沙410081 [2]湖南商学院统计系,湖南长沙410205

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》2012年第1期43-49,共7页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基　　金：国家自然科学基金(10571051;10871064);湖南省高校重点实验室开放基金(09K026)

摘　　要：肖临在Cossette(2004)的基础上改进并建立了马氏链环境中复合二项风险模型,针对Cossette(2004)中所提出的几个命题在肖临的模型框架下给出了详细的证明,得出了有限时间的条件非破产概率递推公式及赔付额的条件概率函数的递推公式.Xiaolin has improved and established the compound binomial risk model in Markov chain environment on the basis of Cossette（2004）,for several propositions made in this literature,given the detailed proof under the framework of the model in this paper,and obtained recursive formula for the finite time conditional non-ruin probability and the recursive formula for the conditional probability function of claim amount.

关 键 词：马氏链环境 复合二项风险模型 条件概率函数 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]