复合二项模型中期望罚金函数的研究  

Study of expected discounted penalty function on the compound Markov binomial model

作　　者：贾学龙[1] 杨华[1] 郭军义[2] 

机构地区：[1]天津科技大学理学院,天津300457 [2]南开大学数学科学学院,天津300071

出　　处：《天津理工大学学报》2010年第5期44-46,共3页Journal of Tianjin University of Technology

基　　金：天津科技大学自然科学基金(20090218)

摘　　要：在复合Markov二项风险模型中,通过对一般更新过程m1(u)与延迟更新过程m0(u)的研究,得到m1(u)与m0(u)的关系.利用更新过程理论得到复合Markov二项风险模型的期望罚金函数m(u)的新形式.In Compound Markov binomial risk model,we obtained the connection m1（u） with m0（u） through researching on ordinary renewal process m1（u） and delayed renewal process m0（u）.By using the theories of renewal process,we obtain the new expression of Gerber-Shiu expected discounted penalty function m（u） on the Compound Markov binomial risk model.

关 键 词：复合Markov二项模型 破产概率 Gerber-Shiu期望罚金函数 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]