复合二项模型的最优分红与最优注资问题中值函数的性质  

The Properties of the Value Function of the Compound Binomial Model with Optimal Dividend and Capital Injection

作　　者：王彤歌[1] 朴凤华[1] 李瑞娟[1] 

机构地区：[1]廊坊师范学院,河北廊坊065000

出　　处：《廊坊师范学院学报（自然科学版）》2014年第6期12-13,16,共3页Journal of Langfang Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：廊坊市科技局科研项目(2012011042);廊坊师范学院科学研究项目(LSZQ201205)

摘　　要：在带注资的复合二项模型基础上,去掉股东注资时无条件承担所有赤字这一约束条件,建立了一个新的模型。在考虑适当停止注资的基础上给出了值函数W(x),并证明了值函数的单调性、有界性以及满足的贝尔曼方程。In this chapter, on the basis of injection of compound binomial model with Wu et al, we will remove the constraints that the shareholders bear all the deficit unconditionally, a new model is established. We give the value function W（ x ） based on the proper stopping capital injection. We proved that the value function of monotonicity, boundedness and the Bellman equation for value function.

关 键 词：复合二项模型 值函数 贝尔曼方程 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]