罚金函数

作品数：52被引量：63H指数：4
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经典风险模型下带有指数罚金函数的最优分红策略
《天津师范大学学报（自然科学版）》2022年第3期17-21,共5页李娜 王伟 
国家自然科学基金资助项目(11401436);天津市高等学校科技发展计划资助项目(JW1714).
在经典风险模型的基础上,考虑带有指数罚金函数的最优分红策略.当索赔额服从指数分布时,利用动态规划原理建立了值函数的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,推导出值函数的表达式并得到了相应的最优策略.最后给出一个数值算例讨论参数...
关键词：指数罚金 值函数 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 最优分红策略 
复合Poisson 模型带破产罚金的最优分红策略
《应用数学进展》2021年第12期4218-4226,共9页李静伟 
本文研究了复合 Poisson 模型带破产罚金的最优分红问题。目标是最大化破产时刻之前的累积折现分红和折现罚金之差。首先,本文给出了值函数满足的基本性质。然后,本文推导了值函数满足的 HJB 方程。最后,验证了值函数是HJB方程的解。
关键词：复合Poisson 模型 最优分红问题 罚金函数 HJB 方程 
阈红利策略下带干扰对偶风险模型的Gerber-Shiu罚金函数被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第2期9-17,共9页杨莉 张启敏 张来萍 
国家自然科学前期培育项目(2013QZP08);宁夏自然科学基金项目(NZ12208).
研究了带干扰的阈红利策略对偶风险的罚金函数,给出了Gerber-Shiu罚金函数的相关结果,由振动引起的罚金函数及由索赔引起的罚金函数满足的微积分方程或更新方程及其解,相应的得出索赔额为指数分布时的破产概率.
关键词：阈红利策略 WIENER过程 对偶风险模型 罚金函数 
两险种广义复合Poisson模型资金下降到初始盈余的贴现罚金函数被引量：1
《天津师范大学学报（自然科学版）》2019年第6期7-11,共5页李婧彬 王秀莲 邹华 
天津市高等学校科技发展计划资助项目（JW1714）
考虑两险种广义复合Poisson模型,研究当资金下降到初始盈余时关于停时的贴现罚金函数.利用概率论方法及Laplace变换,推导出该模型贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程,进一步得出贴现罚金函数的具体表达式和资金下降到初始盈余...
关键词：贴现罚金函数 广义复合Poisson模型 积分微分方程 LAPLACE变换 矩 
一类带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的罚金函数被引量：6
《贵州大学学报（自然科学版）》2018年第2期1-3,共3页侯致武 乔克林 张璐 
延安大学西安创新学院校级科研项目资助(2017XJKY-1)
研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数,利用全期望公式和It8公式,得到了该模型下期望折现罚金函数所满足的积分微分方程,在特殊情形下进一步推出了破产概率、破产时赤字和破产前瞬间盈...
关键词：常利率 复合Poisson-Geometric风险模型 积分微分方程 期望折现罚金函数 
索赔为稀疏过程的风险模型的研究
《数学的实践与认识》2017年第17期235-240,共6页孙歆 段誉 
国家自然科学基金(11361003);贵州省科技厅科学技术联合基金项目(黔科合LH字[2016]7054号;黔科合LH字[2015]7595号)
提出了一种保费收取过程为二项过程而索赔过程为其稀疏过程的风险模型,讨论了该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的更新方程和渐近估计式,并且根据Gerber-Shiu折现罚金函数的特点,还得到了一些相关...
关键词：稀疏过程 GERBER-SHIU折现罚金函数 更新方程 
保费随机且带有红利支付的复合马尔可夫二项模型被引量：1
《数学理论与应用》2016年第3期54-65,共12页方世祖 覃利华 
本文对带有随机保费和红利支付的复合马尔可夫二项模型,得到了其Gerber-shiu期望折现罚金函数满足的递推公式,并证明了递推方程解的存在唯一性.最后给出了涉及破产量的几个例子.
关键词：复合马尔可夫二项模型 罚金函数 分红 破产赤字 破产概率 
索赔服从伽马分布的经典风险模型的破产概率被引量：1
《天津师范大学学报（自然科学版）》2016年第3期13-15,58,共4页高嘉卉 王秀莲 
国家自然科学基金资助项目(11401436)
针对连续时间的经典风险模型,当索赔变量服从伽马分布时,根据对Lundberg基本方程的求解,得到了罚金函数为指数形式的期望贴现罚金函数的表达式,从而得出了相应的破产概率.
关键词：经典风险模型 伽马分布 罚金函数 Lundberg基本方程 破产概率 期望贴现罚金函数 
概率方法求Gerber-Shiu折现罚金函数
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2015年第7期20-25,共6页肖菊霞 史建红 
山西省自然科学基金项目资助(2013011002-1)
相位分布是定义为某个马氏跳过程吸收时间的分布,它在正半轴上形成了一类可以在普遍性与易处理之间的平衡点,任何正的分布都可以由相位分布无限接近;在带常利率的时间间隔为相位分布的更新风险模型下,用概率方法得出了相位分布的一些基...
关键词：相位分布更新风险模型 GERBER-SHIU折现罚金函数 破产时刻 破产前瞬时盈余额 赤字 
带有随机保费收入和随机分红的复合二项风险模型被引量：5
《广西师范学院学报（自然科学版）》2015年第4期22-29,共8页覃利华 闭盟华 
国家自然科学基金(71462002)
在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,讨论随机保费下带有随机分红的复合二项风险模型,即当盈余不小于给定的非负整数红利界时,保险公司就以一定的概率支付一个单位的红利.该文还得到了该模型期望折现罚金函数的递推公式,然后利...
关键词：复合二项模型 罚金函数 递推公式 分红 破产概率 破产赤字 
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