破产时刻

作品数：43被引量：47H指数：4
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带有破产时刻的新款变额年金定价研究
《南开大学学报（自然科学版）》2022年第6期36-47,57,共13页王苏鑫 张樱露 宫晶 
Supported by the Scientific Research Project of Tianjin Educational Committee(2019KJ131)。
开发了一款新的附加在可变年金(VA)上的最小权益保证条款,可以被视为由最低到期权益保证、最低身故权益保证和最低提款权益保证的组合条款,记为最低死亡和到期提取权益保证.通过研究保险公司的可能损失,在无套利假设和随机死亡率、利率...
关键词：组合期益 最低到期权益保证 最低提款权益保证 随机死亡率 随机利率 
带投资和障碍分红的破产时刻Laplace变换被引量：4
《深圳大学学报（理工版）》2021年第2期214-220,共7页孙宗岐 杨鹏 
国家自然科学基金资助项目(71371152);陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(2016JK2150)。
考虑复合Poisson-Geometric风险下带有投资和障碍分红的Gerber-Shiu函数问题,运用全期望公式得到复合Poisson-Geometric风险下带投资和障碍分红的Gerber-Shiu函数所满足的微分-积分方程.在指数分布假设下,得到带投资和障碍分红的保险公...
关键词：运筹学 对策论 复合POISSON-GEOMETRIC过程 风险投资 障碍分红 GERBER-SHIU函数 破产时刻Laplace变换 
破产时刻和破产赤字对保险公司破产概率的影响研究——基于Erlang风险模型被引量：1
《重庆师范大学学报（自然科学版）》2019年第3期91-97,共7页杨利平 周纹心 
重庆市自然科学基金(No.cstc2016jcyjA0836);重庆市社会科学规划培育项目(No.2018PY69)
【目的】保险公司作为市场经济中重要活动主体,优胜劣汰是自由经济运行的必然结果,为了了解保险公司的生存现状,研究了当初始盈余值大于0时,个人索赔额服从Erlang(3)分布,索赔时间间隔服从Erlang(2)分布的Sparre Andersen风险模型。【...
关键词：破产时刻 破产赤字 ERLANG分布 
带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率
《华北科技学院学报》2018年第1期120-124,共5页葛世刚 魏静 仓定帮 
中央高校基本科研业务费资助(3142013023);廊坊市科技局科学技术研究与发展计划项目(2016011048);华北科技学院重点学科项目(06DV09)
在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式。
关键词：连续时间复合二项模型 破产概率 破产前盈余 破产时刻 破产赤字 
马氏调节风险模型下的破产前盈余分布被引量：1
《江西师范大学学报（自然科学版）》2016年第6期608-612,共5页张敏 张志民 
国家自然科学基金(11471058;11101451);重庆市自然科学基金(CSTC2014JCYJA00007)资助项目
对在马氏调节风险过程中破产前盈余和破产时赤字的联合分布进行研究.该过程中的泊松索赔到达速率和索赔额分布随时间改变,并取决于1个潜在的马尔科夫跳过程的状态.推广了Dickson公式,并证明了破产前盈余的分布函数和密度函数均能由破产...
关键词：马氏调节风险模型 破产时刻 破产前盈余 破产时赤字 Dickson公式 
概率方法求Gerber-Shiu折现罚金函数
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2015年第7期20-25,共6页肖菊霞 史建红 
山西省自然科学基金项目资助(2013011002-1)
相位分布是定义为某个马氏跳过程吸收时间的分布,它在正半轴上形成了一类可以在普遍性与易处理之间的平衡点,任何正的分布都可以由相位分布无限接近;在带常利率的时间间隔为相位分布的更新风险模型下,用概率方法得出了相位分布的一些基...
关键词：相位分布更新风险模型 GERBER-SHIU折现罚金函数 破产时刻 破产前瞬时盈余额 赤字 
离散时间的双险种风险模型研究被引量：5
《广西科学院学报》2015年第1期54-58,68,共6页方世祖 陈流红 郭梦丹 谢丁丁 赵明飞 
广西教育厅科研项目(201010LX004);广西大学大学生实验技能和科技创新能力训练基金项目(SYJN20131804);广西大学中西部高校提升综合实力计划项目资助
在离散时间情况下,建立索赔过程都是复合二项过程的双险种风险模型并研究其破产问题,得到:罚金期望函数和破产概率满足的积分方程;有限时间内破产概率及破产时刻分布的递推公式;破产前一刻盈余的分布;破产时赤字的分布及破产前瞬时盈余...
关键词：风险模型 罚金期望函数 破产概率破产时刻 
一类带税的对偶模型的门槛分红策略(英文)被引量：1
《中国科学技术大学学报》2014年第3期181-187,共7页刘章 王文元 
Supposed by the Fundamental Research Funds for the Central Universities of China and Jiangxi Agricultural University Youth Science Foundation(09003326)
研究了一类在安全负载体系下进行赋税且按照门槛策略进行分红的对偶风险模型.分析了此模型破产前折现分红的期望,得到了其满足的积分方程、积分-微分方程和相关的表达式.最后,在特例Erlang(2)分布下给出了一般解.
关键词：复合Poisson盈余过程 期望折现分红函数 对偶风险模型 门槛策略 破产时刻 
变利率离散时间风险模型破产问题被引量：1
《江汉大学学报（自然科学版）》2014年第1期32-35,共4页余国胜 
现实生活中风险模型往往是带有利率的,引入利率以加强模型的现实描述能力,是当前精算学研究的热点之一。研究了一类特殊的变利率离散时间风险模型,得到了破产前一刻盈余分布的一个上界估计。
关键词：风险模型 破产时刻 盈余分布 
Sparre Andersen风险模型破产时刻和破产赤字的联合密度函数
《浙江大学学报（理学版）》2013年第4期401-405,共5页徐怀 唐玲 
数学天元基金(No.11226207)
假设索赔额服从指数分布时,在普通更新风险模型中,应用Kendall等式,给出破产时刻的密度函数.然后使用概率方法得到普通更新风险模型和延迟更新风险模型中破产时刻和破产赤字的联合密度函数的解析表达式.最后考虑了当索赔间隔时间为Erlan...
关键词：Kendall等式 破产时刻 破产赤字 Erlang(2)分布 联合密度函数 
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