王文元

作品数：10被引量：6H指数：1
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供职机构：厦门大学数学科学学院更多>>
发文主题：英文破产时刻分红策略赋税分红更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《应用数学学报》《中国科学技术大学学报》《应用概率统计》《数学杂志》更多>>
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马尔可夫过程及其控制的理论和应用被引量：1
《厦门大学学报（自然科学版）》2023年第6期1045-1051,共7页陈娴 王文元 周达 
马尔可夫过程,也称作马氏过程,是在理论和应用上都非常重要的一类随机过程.本文综述了厦门大学数学科学学院概率论研究团队近10年来在马氏过程以及控制的相关理论和应用方面的研究成果.
关键词：马氏过程 保正型 随机博弈 风险灵敏性准则 列维过程 生物数学 
带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注资策略（英文）
《应用概率统计》2019年第1期1-27,共27页张爱丽 刘章 王文元 胡亦钧 
supported in part by the Natural Science Foundation of Jiangsu Province of China(Grant No.BK20151459);the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11526112; 11771343);the Science and Technology Planning Project of Jiangxi Provincial Education Department(Grant No.GJJ150401);the Open Issue of Financial Engineering Key Laboratory of Jiangsu Province of China(Grant No.NSK2015-17)
在风险理论中,经典Cramér-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramér-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易费,并研究了其净红利收益...
关键词：脉冲随机控制 红利 资本注入 税收 拟变分不等式 
GlueVaR失真风险度量下的最优再保险（英文）被引量：1
《应用概率统计》2017年第3期267-284,共18页王文元 肖立群 
supported in part by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11401498;11601097);the Fundamental Research Funds for the Central Universities of China(Grant No.20720140525)
受到文献[1]和文献[2]的启发,本文从保险人的角度,研究了GlueVaR失真风险度量下的最优再保险问题.假设保险标的的损失为X,保险人为分散风险签订了以索赔总额为计算基础的分保合同.按合同,分保人承担的风险为f(X),保险人承担剩下的风险X-...
关键词：最优再保险 Glue风险价值 失真风险度量 转移损失函数 
考虑征税和利息的绝对破产的马氏调控风险模型
《应用数学学报》2017年第2期240-266,共27页王文元 张爱丽 胡亦钧 明瑞星 
国家自然科学基金(11401498;11661074);中央高校基本科研基金(20720140525);浙江省自然科学基金(LY16A010001);浙江省人文社科基地(统计学);浙江省教育厅基金(1020KZ0413455)资助项目
本文考虑马氏调控风险模型.在该模型中,当嵌入的马氏链的状态发生变化时,索赔达到的强度,索赔额的分布和征税的税率也随之发生改变.当盈余为正的时候,保险公司获得无风险投资收益,假定收益率是一正的常数;当盈余为负的时候,保险公司通...
关键词：马氏调控风险过程 生存概率 总赋税现值 复苏概率 
带线性约束条件的跳扩散风险模型中的最优分红策略（英文）
《应用概率统计》2016年第4期376-392,共17页麦吾鲁代 王文元 
supported in part by the National Natural Science Foundation of China(11401498);the Fundamental Research Funds for the Central Universities of China(20720140525)
对于一个金融或保险公司而言,寻求最优分红策略和最优分红值函数是一个受到广泛讨论的热点问题.在本文中,我们假设公司面临两类风险:Brownian风险和Poisson风险.公司可以控制其对股东的分红数额和分红时间.为了充分考虑公司经营的安全性...
关键词：最优分红值函数 分红策略 线性门槛分红策略 
带赋税与门槛分红的复合泊松风险模型的Gerber-Shiu函数（英文）被引量：2
《中国科学技术大学学报》2016年第2期87-94,共8页王文元 刘章 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11401498,61561025);Science and Technology Planning Project of Jiangxi Provincial Education Department(GJJ150401);the Fundamental Research Funds for the Central Universities(20720140525)
研究了一类复合泊松风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.讨论了此模型破产时的变量期望折现罚金函数且得到了此函数满足的积分-微分方程和相关的表达式.最后,在单独索赔量为指数分布的特例下,给出了破产概率的...
关键词：复合Poisson风险过程 期望折现罚金函数 门槛分红策略 
一类带税的对偶模型的门槛分红策略(英文)被引量：1
《中国科学技术大学学报》2014年第3期181-187,共7页刘章 王文元 
Supposed by the Fundamental Research Funds for the Central Universities of China and Jiangxi Agricultural University Youth Science Foundation(09003326)
研究了一类在安全负载体系下进行赋税且按照门槛策略进行分红的对偶风险模型.分析了此模型破产前折现分红的期望,得到了其满足的积分方程、积分-微分方程和相关的表达式.最后,在特例Erlang(2)分布下给出了一般解.
关键词：复合Poisson盈余过程 期望折现分红函数 对偶风险模型 门槛策略 破产时刻 
关于带常数利率与盈余相依型loss-carry-forward税收系统的Cramr-Lundberg风险模型(英文)
《数学杂志》2012年第3期447-454,共8页王文元 张爱丽 王琴艳 胡亦钧 
Supported in part by the National Natural Science Foundation of China(10971157);the Fundamental Research Funds for the Central Universities of China(201274360)
本文研究了带常数利率和盈余相依型loss-carry-forward税收系统的Cramr-Lundberg风险模型.利用无穷小分析方法及该过程具有的的强马氏性,得出了保险公司从开始运营到破产期间税收折现总额的数学期望表达式.作为例子,本文给出了指数分...
关键词：Cramr-Lundberg风险模型 税收折现函数 破产 
带扩散扰动的对偶风险模型的门槛分红策略被引量：3
《中国科学技术大学学报》2012年第6期475-481,516,共8页刘章 明瑞星 王文元 宋秀英 
江西农业大学青年基金(09003326)资助
研究了一类带干扰(布朗运动)的对偶风险模型,此模型可以用来模拟证券公司的盈余过程(经营收入).利用无穷小分析法,求出了公司在破产前总分红现值期望函数(分红函数)满足的微积分方程组,导出了与该微积分方程组等价的更新方程组.最后,在...
关键词：分红函数 扰动 对偶风险模型 barrier分红策略 threshold分红策略 破产时刻 
下模(上模)不可加测度的条件期望(英文)
《数学杂志》2012年第2期269-273,共5页张爱丽 王文元 胡亦钧 
Supported in part by the National Natural Science Foundation of China(10971157);Ministry of Education of the People’s Republic of China (09JZD0027)
本文研究了下模(上模)不可加测度的条件期望.利用下模不可加测度μ的Choquet积分的最大可加表示定理定义了下模(上模)不可加测度的条件期望, 并且证明了这种条件期望的相关性质.
关键词：不可加测度 CHOQUET积分 可加表示 
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