分红策略

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具有随机保费收入和阈值分红的相依风险模型
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2024年第4期51-57,共7页包振华 王佳希 
辽宁省教育厅基本科研项目(JYTMS20231043)。
考虑具有随机保费收入和阈值分红的相依风险模型,其中保费收入为复合泊松过程,而索赔额和索赔间隔时间具有特定的相依关系.利用模型的平稳独立增量性质,分别得到了Gerber-Shiu函数以及破产前期望贴现红利的积分方程和微分方程.
关键词：随机保费 相依结构 分红策略 GERBER-SHIU函数 微分方程 
带投资和分红策略下复合Poisson-Geometric风险模型的研究
《井冈山大学学报（自然科学版）》2024年第5期9-16,共8页覃利华 李越洋 
国家自然科学基金项目(11801105);广西教育科学“十四五”规划2023年度专项项目(2023ZJY846);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2021KY0767);广西民族师范学院科研项目(2022YB019)。
考虑投资和分红策略下,建立带有混合收费及索赔计数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型。运用全期望公式与积分变换公式,研究该模型红利付款现值期望函数满足的微积分方程和特定指数分布下满足的微分方程及解析解,通过数值模拟分...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 红利付款现值期望函数 分红策略 投资策略 积分微分方程 
指数索赔下带有分红和随机保费相依模型的破产概率
《理论数学》2024年第4期18-25,共8页王佳希 
本文研究了具有随机保费和阈值分红的风险模型,其中保费收入为复合泊松过程,而索赔额和索赔间隔时间具有特殊的相依结构。利用平稳独立增量性质,得到了破产概率和破产前期望贴现红利的积分方程。此外,当随机保费和索赔额均服从指数分布...
关键词：随机保费 相依结构 分红策略 破产概率 积分方程 
上市公司分红策略及分红承诺的影响研究——以C公司为例
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2022年第11期14-17,共4页魏瑾 
现金分红的核心问题是权衡企业当期分红支出与未来长期增长所需资金之间的关系。根据股利相关理论,上市公司的现金分红方案对投资者的投资决策有较大影响,进而影响上市公司能否持续得到资本市场的支持,实现长期健康经营发展。所以,上市...
关键词：上市公司 分红策略 影响 
一类离散相依索赔风险模型的随机分红问题被引量：2
《数学物理学报（A辑）》2022年第2期631-640,共10页陈密 聂昌伟 刘海燕 
国家自然科学基金(11701087,11701088);福建省自然科学基金(2018J05003,2019J01673);福建省高校创新团队培育计划和福建师范大学校创新团队“概率与统计:理论和应用”(IRTL1704)。
该文将随机保费收入、相依索赔以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,推导得到保险公司直至破产前的期望累积折现分红量满足的差分方程及其解.最后,通过几个数值例子展示了所得结果.
关键词：期望累积折现分红量 相依索赔 随机保费收入 随机分红策略 
带有双投资和分红策略Poisson-Geometric风险模型的破产概率被引量：2
《高师理科学刊》2022年第2期7-11,14,共6页覃利华 
广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2021KY0767)——保险精算中保险风险模型破产概率计算与算法研究;广西民族师范学院科研经费资助项目(2021YB054)。
考虑到随机干扰因素的影响,将多余的资本进行风险投资和稳定低利率投资,以提高保险公司的赔付能力.构建了带有双投资和分红策略的随机扰动风险模型,其中保费过程、索赔过程及分红过程均为Poisson-Geometric过程.对模型的性质进行讨论,...
关键词：POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 LUNDBERG不等式 投资 
谱正Lévy过程下的Ratchet分红策略与Barrier策略的混合研究
《应用数学进展》2021年第11期3687-3692,共6页刘海晓 吕玉华 
本文主要研究谱正Lévy过程下的混合分红策略。对公司的盈余过程进行如下两种策略的混合:首先让其执行Ratchet分红策略;而后待盈余水平到达预先设置的高度界限时,立即执行Barrier分红策略,将所有投资收益全部分红给公司股东。文章...
关键词：谱正Lévy过程 Ratchet策略 Barrier策略 分红值函数 分红率 
一类离散马氏调节风险模型的期望惩罚函数被引量：1
《应用概率统计》2021年第3期291-302,共12页聂昌伟 陈密 
国家自然科学基金项目(批准号:11701087、11701088);福建省自然科学基金项目(批准号:2018J05003、2019J01673);福建省高校创新团队培育计划项目;福建师范大学校创新团队“概率与统计:理论和应用”项目(批准号:IRTL1704)资助
本文将具有马尔科夫性质的随机保费收入以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,运用母函数的方法,得到了不同状态下期望惩罚函数的递推公式和初始值.最后,通过一个数值例子展示了破产概率关于初始盈余和分红边界的变化情况.
关键词：马氏链 期望惩罚函数 复合二项风险模型 随机保费收入 随机分红策略 
随机利率下复合泊松模型的最优注资分红策略被引量：1
《应用概率统计》2020年第6期627-655,共29页刘伟强 占梦雅 
本文研究了随机利率条件下复合泊松风险模型的最优分红注资策略.模型假设盈余过程服从一般形式而利率过程随某一马尔科夫过程变化.问题通过两步得到解决.首先,找到最优策略满足的注资的形式;然后,在限定注资形式的条件下得出问题的最优...
关键词：复合泊松风险模型 分红 注资 哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程 随机利率 
稀疏过程下带有退保和分红策略的相依风险模型
《数学理论与应用》2020年第3期94-100,共7页覃利华 
广西民族师范学院科研经费资助项目(项目编号:2019YB020);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“保险精算中保险风险模型破产概率计算与算法研究”项目资助(项目编号:2021KY0767)
本文在保费收入为复合Poisson过程,索赔次数{N_(1)(t),t≥0},退保次数{N_(2)(t),t≥0}和支付红利的保单数{N_(3)(t),t≥0}分别是保单到达数{M(t),t≥0}的p_(1),p_(2),p_(3)-稀疏过程的假定下,建立带有干扰的风险模型,运用鞅方法讨论该...
关键词：稀疏过程 破产概率 LUNDBERG不等式 POISSON过程 
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