一类离散马氏调节风险模型的期望惩罚函数  

The Expected Penalty Function in a DiscreteMarkov-Modulated Risk Model

作　　者：聂昌伟 陈密 NIE Changwei;CHEN Mi(College of Mathematics and Informatics,Fujian Normal University,Fuzhou,350117,China;Fujian Provincial Key Laboratory of Mathematical Analysis and its Applications,Fuzhou,350117,China)

机构地区：[1]福建师范大学数学与信息学院,福州350117 [2]福建省分析数学及应用重点实验室,福州350117

出　　处：《应用概率统计》2021年第3期291-302,共12页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金项目(批准号:11701087、11701088);福建省自然科学基金项目(批准号:2018J05003、2019J01673);福建省高校创新团队培育计划项目;福建师范大学校创新团队“概率与统计:理论和应用”项目(批准号:IRTL1704)资助

摘　　要：本文将具有马尔科夫性质的随机保费收入以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,运用母函数的方法,得到了不同状态下期望惩罚函数的递推公式和初始值.最后,通过一个数值例子展示了破产概率关于初始盈余和分红边界的变化情况.In this paper,the compound binomial risk model is extended by involving the random premium income with Markov property and random dividend strategy.By the method of generating function,the recursive formula and initial values for the expected penalty functions with different initial states are obtained.Finally,some values of the ruin probability that change with the initial value and dividend barrier are shown in a numerical example.

关 键 词：马氏链 期望惩罚函数 复合二项风险模型 随机保费收入 随机分红策略 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]