最优再保险

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扭曲风险度量的研究与进展
《数学进展》2024年第6期1121-1144,共24页臧鑫 夏晨曦 杨静平 
国家自然科学基金(Nos.12071016,12301598);中央高校基本科研业务费专项资金(No.2022RC027)。
随着全球金融市场的持续动荡,金融风险度量已成为金融数学领域的研究热点,提出具有实际背景的风险度量是一个重要研究方向.对一类得到广泛关注的风险度量——扭曲风险度量,本文对其相关前沿学术成果进行详细的回顾和总结,具体涵盖基础...
关键词：扭曲风险度量 表示性定理 最优经济资本 资本配置 最优再保险 统计估计 
模糊环境下具有索赔相依的最优再保险与投资策略
《南开大学学报(自然科学版)》2024年第6期59-69,共11页张雨浓 马丽君 马世霞 董文泽 崔雅茹 孔于榕 
国家自然科学基金(12071107)。
研究了在模糊环境下保险公司的最优再保险和投资策略问题.假设保险公司有两类保险业务,其中第一类保险业务具有索赔相依性,即历史索赔会对未来索赔产生影响.保险人允许购买比例再保险,且其盈余可投资于无风险资产,价格过程由CEV模型描...
关键词：模糊环境 索赔相依 平滑模糊效应 再保险和投资策略 
突发事件影响下的最优再保险和投资策略被引量：1
《应用概率统计》2024年第4期525-542,共18页杨鹏 
陕西省自然科学基础研究计划(批准号:2023-JC-YB-002);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(批准号:21XJC910001)资助.
本文研究了在突发事件影响下,最优时间一致的再保险和投资问题.保险人经营n类保险业务,受到突发事件影响后,n类保险业务产生相互影响,同时保险业务与风险资产的价格之间也产生相互影响.针对每类保险业务,保险人通过再保险减少索赔风险....
关键词：突发事件 再保险 投资 随机控制 推广的HJB方程 
时滞损失相依准则下时间一致性问题的最优再保险与投资策略
《湖南理工学院学报（自然科学版）》2024年第2期1-10,共10页杨佳悦 江五元 陈冉 
湖南省社科评审委项目(XSP24YBZ057);湖南省教育厅重点项目(23A0490)。
在损失相依保费准则下,研究以均值-方差为目标函数的保险公司最优再保险与投资问题.假设保险公司通过购买比例再保险分散风险,同时,可以投资一个价格服从Heston随机波动率模型的风险资产,并考虑时滞效应.通过应用随机最优控制理论,给出...
关键词：损失相依 HJB方程 时间一致 时滞 
稀疏相依风险模型下具有时滞效应的最优再保险和投资问题
《应用数学进展》2024年第4期1523-1535,共13页高钰杰 张强 
假设保险公司有两种不同的保险业务,它们之间存在着稀疏相依的关系,保险公司在购买比例再保险的同时将盈余部分投资于无风险资产和风险资产,其中通过不变方差弹性模型刻画出风险资产的价格过程,进一步考虑时滞效应的影响,在均值–方差...
关键词：CEV模型 稀疏相依 均值–方差准则 HJB方程 再保险 
具有共同冲击和错误定价的最优再保险与投资策略
《应用数学进展》2024年第4期1723-1737,共15页孔于榕 马世霞 张雨浓 
本文考虑了在错误定价模型下具有有限记忆和共同冲击的保险公司的最优再保险和投资策略问题。假设保险公司使用具有共同冲击依赖性的二维泊松过程来描述盈余过程,允许保险公司购买比例再保险且在金融市场进行投资来分散其风险。金融市...
关键词：错误定价 共同冲击 随机时滞微分方程 再保险和投资策略 均值–方差准则 
VaR约束下最优比例再保险和投资策略问题
《数学的实践与认识》2024年第1期56-70,共15页杨志伟 张强 
自治区重点研发计划(引才专项)(2020BEB04002);宁夏自然科学基金(2021AAC03010);宁夏高等学校自然科学基金(NGY2020015)。
研究了VaR动态约束下保险人的最优投资和再保险策略选择问题.假设保险人选择比例再保险来分散索赔风险,并通过银行存款和投资股票的手段来增加额外收益,其中股票价格满足Heston模型.保险人的目标是寻求使其终端财富的期望效用最大的最...
关键词：VAR约束 Heston模型 LAGRANGE函数 最优再保险和投资策略 
基于Stackelberg博弈的最优再保险合同设计
《山东大学学报（理学版）》2023年第11期1-14,26,共15页杨鹏 张晓燕 
教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(21XJC910001);陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2023-JC-YB-002)。
针对再保险合同设计问题,即再保费的定价问题,假设市场上有1家保险公司和1家再保险公司,其中,保险公司从事2类保险业务,再保险公司从事1类保险业务。为了体现保险公司与再保险公司之间的竞争,假设3类保险业务具有相依性,且允许保险公司...
关键词：再保险合同 再保费 保险业务相依 相对业绩 STACKELBERG博弈 
VaR约束下两个相互竞争保险公司的最优再保险投资策略被引量：1
《运筹学学报》2023年第3期1-20,共20页何新亚 谷爱玲 
国家自然科学基金(Nos.71971070,71903036)。
本文研究了VaR约束下两个竞争保险公司的最优再保险-投资策略。我们假设保险公司的动态盈余过程用经典的Cramer-Lundberg(C-L)风险模型来描述,该模型中的保费由损失相依保费原则确定。此外,保险公司可以购买比例再保险并投资于一个由一...
关键词：VAR约束 博弈 拉格朗日函数 KKT条件 纳什均衡策略 
基于多种相依保险业务和竞争的最优再保险策略研究被引量：1
《工程数学学报》2023年第4期545-558,共14页杨鹏 
教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(21XJC910001);陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2023-JC-YB-002).
研究保险公司与再保险公司之间竞争下,最优再保险策略的制定问题。保险市场上一家保险公司经营n种相依保险业务。对每种保险业务,该公司采取比例再保险减少索赔风险。保险公司和再保险公司通过在无风险资产上投资增加财富。基于相对业绩...
关键词：多种相依保险业务 竞争 再保险 随机分析 随机控制 
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