指数效用函数

作品数：43被引量：69H指数：5
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指数效用函数下基于多风险业务最优再保险决策研究
《许昌学院学报》2025年第2期1-5,共5页曹玉松 
再保险亦称“分保”.保险人在原保险合同的基础上,通过签订分保合同,将其所承保的部分风险和责任向其他保险人进行保险的行为.文章研究了复合泊松风险模型下的最优再保险问题,保险公司通过购买比例再保险进行风险分散,综合考虑保险公司...
关键词：再保险 随机控制理论 指数效用函数 
对数收益下机构投资者之间的最优投资选择博弈
《应用概率统计》2023年第5期682-700,共19页林祥 钱艺平 李成才 
浙江省哲学社会科学规划课题(批准号:20NDJC108YB);浙江省基础公益项目(批准号:LGN22G030-001);浙江工商大学泰隆金融学院科研项目(批准号:TFS20KY005)资助。
本文研究了连续时间考虑相对收益的两个风险厌恶机构投资者之间的最优投资选择博弈问题.假设机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.机构投资者选择动态投资策略使得期望终端绝...
关键词：Nash均衡投资策略 相对收益 绝对收益 指数效用函数 确定性等价 
基于连续时间动态模型的巨灾债券无差异定价研究被引量：1
《北京化工大学学报（社会科学版）》2022年第1期17-21,共5页巢文 
福建省哲学社会科学规划项目“乡村振兴战略背景下福建台风巨灾保险基金城乡一体化创新研究”(FJ2021C084);福建省哲学社会科学规划项目“两岸经济融合背景下两岸汇率定价及其挂牌交易路径研究”(FJ2019C054);福建省教育厅中青年教师教育科研项目“标准差保费原理下的地震再保险定价研究”(JAS19199)。
传统保险市场难以承受巨灾的赔付压力,而通过资本市场发行巨灾债券能够很好地分散巨灾风险。基于连续时间动态模型,在期末财富指数效用的期望值最大化目标下,利用随机控制原理获得了不投资巨灾债券情况下的买方(投资者)连续时间最优投...
关键词：巨灾债券 无差异定价 指数效用函数 随机控制 最优投资 
Heston模型下考虑随机劳动收入的最优投资问题
《盐城工学院学报（自然科学版）》2021年第4期72-76,共5页姜奎 
基于Heston随机波动率模型研究投资者拥有一份随机劳动收入的最优投资问题。假设金融市场由一个风险资产(股票)和无风险资产(银行存款)构成,并考虑投资者拥有一份随机劳动收入,在指数效用函数下使其终端财富最大化;利用随机控制方法得...
关键词：Heston模型 劳动收入 随机控制 最优投资 指数效用函数 
保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈
《应用数学》2021年第2期463-476,共14页林祥 钱艺平 任余豪 
浙江省自然科学基金(LY17A010005);教育部人文社科基金(18YJA790051,19YJE790001);浙江省软科学研究计划项目(2019C35064)。
本文在扩散逼近风险模型下考虑保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈问题.假设保险公司和再保险公司都以期望终端盈余效用增加作为购买停止损失再保险和接受承保的条件.在保险公司和再保险公司都具有指数效用函数条件...
关键词：停止损失再保险 承保 指数效用函数 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 效用损益 
现代产业分析的非线性需求函数模型被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第22期111-121,共11页姜树元 虞玲玲 姜青舫 
国家自然科学基金青年科学基金(71401074);中央高校基本科研业务费专项资金(NR2014004,NR2011017)。
基于消费偏好的二元价值属性,构造一种新的需求模型,导出可在严格意义上用于产业分析的非线性需求函数,为观察、理解现代产业组织及竞争行为提供科学依据.
关键词：有效需求 指数效用函数 非线性需求函数 
存贷利率不等条件下含不动产的最优保险投资决策
《系统工程学报》2020年第4期492-503,共12页郭文旌 满原 
国家自然科学基金资助项目(71471081;71671082;71501088).
在不动产投资对保险资金放开以及存贷利率不等的市场条件下,针对保险公司对不动产及证券的投资问题,假设保险公司的盈余过程为纯跳跃的Cramer-Lundberg模型,不动产的价格服从几何布朗运动,不动产有折旧和租金收入,建立保险公司总资产价...
关键词：保险投资 不动产 指数效用函数 动态规划原理 
随机终止时间下确定缴费型养老金的最优投资策略
《经济研究导刊》2020年第4期63-68,共6页王伟 黄鹏飞 黄婵 
教育部人文社科基金项目(18YJC910012);浙江省自然科学基金项目(LY17G010003);宁波大学教研项目(JYXMXYB201923).
假定养老金管理者投资的终止时间是不确定的,研究风险资产价格满足马尔可夫调节的几何布朗运动时确定缴费型养老金的最优投资问题。通过随机动态规划方法和HJB方程,得到最优投资策略。最后,通过数值例子分析市场的模型参数对最优投资策...
关键词：缴费型养老金 最优投资 HJB方程 指数效用函数 
资产收益序列相依下的多阶段投资博弈模型被引量：5
《管理科学学报》2019年第7期66-88,共23页周忠宝 任甜甜 肖和录 金倩颖 吴士健 
国家自然科学基金资助项目(71771082;71801091);湖南省杰出青年科学基金资助项目(2017JJ1012;山东省自然科学基金资助项目(ZR2019MG030)
现有投资组合优化研究普遍假设投资者之间相互独立,且假定标的资产在不同阶段的收益序列不具相关性.然而在实际投资过程中,投资者往往是相互影响,资产收益序列也存在相依特征.基于多阶段投资组合优化和纳什均衡理论,利用相对绩效来刻画...
关键词：资产收益序列相依 多阶段投资组合博弈模型 纳什均衡 指数效用函数 
存贷利率不等条件下含期权的最优保险投资决策被引量：1
《兰州大学学报（自然科学版）》2018年第6期824-829,共6页郭文旌 满原 
国家自然科学基金项目(71471081,71671082,71501088);教育部人文社会科学研究规划项目(15YJC910008);江苏省高校自然科学研究面上项目(15KJBD110009);江苏省研究生科研与实践创新计划(KYCX17-1131).
在期权投资对保险资金放开以及存贷利率不等的现实市场条件下,研究保险公司对证券及期权的投资问题.假定保险公司的盈余过程为纯跳跃的Cramer-Lundberg模型,建立保险公司总资产效用最大化模型,应用动态规划原理,得到指数效用函数情形的...
关键词：保险投资 期权 指数效用函数 动态规划原理 
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