林祥

作品数：42被引量：144H指数：7
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发文主题：破产概率比例再保险HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程博弈再保险更多>>
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对数收益下机构投资者之间的最优投资选择博弈
《应用概率统计》2023年第5期682-700,共19页林祥 钱艺平 李成才 
浙江省哲学社会科学规划课题(批准号:20NDJC108YB);浙江省基础公益项目(批准号:LGN22G030-001);浙江工商大学泰隆金融学院科研项目(批准号:TFS20KY005)资助。
本文研究了连续时间考虑相对收益的两个风险厌恶机构投资者之间的最优投资选择博弈问题.假设机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.机构投资者选择动态投资策略使得期望终端绝...
关键词：Nash均衡投资策略 相对收益 绝对收益 指数效用函数 确定性等价 
扩散风险模型下保险公司和再保险公司之间的最优再保险策略选择博弈
《工程数学学报》2022年第1期20-36,共17页林祥 朱冠霞 钱艺平 
教育部人文社科基金(18YJA790051,19YJE790001);浙江省自然科学基金(LY17A010005);杭州市哲社规划课题(Z19JC111)。
保险公司可以根据再保险价格决定是否购买比例再保险及购买数量,同时再保险公司也可根据再保险价格决定是否承保以及承保数量。一个合理的再保险合约应该同时考虑保险公司和再保险公司的利益。在扩散风险模型下运用动态规划原理研究了...
关键词：比例再保险 再保险保费 效用最大化 承保 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
考虑相对收益的最优投资组合选择问题
《应用概率统计》2021年第6期611-626,共16页林祥 钱艺平 舒颖斌 
浙江省自然科学基金项目(批准号:LY17A010005);教育部人文社科基金项目(批准号:18YJA790051、19YJE790001);浙江工商大学泰隆金融学院科研项目(批准号:TFS20KY009);浙江省软科学研究计划项目(批准号:2019C 35064)资助.
本文研究了连续时间考虑相对收益的风险厌恶投资者的最优投资组合选择问题.假设投资者可以投资于无风险资产和风险股票,并且选择某一与风险股票相关的随机基准作为目标.投资者选择最优的投资组合策略使得终端期望绝对收益和相对收益的...
关键词：最优投资选择 随机基准 绝对收益 相对收益 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
离散时间多期两个投资者之间的合作投资选择博弈被引量：1
《系统科学与数学》2021年第11期3109-3127,共19页钱艺平 林祥 操君陶 
教育部人文社科基金(18YJA790051,19YJE790001);浙江省哲学社会科学规划课题(20NDJC108YB);浙江工商大学泰隆金融学院科研项目(TFS20KY005);浙江省自然科学基金(LY17A010005)资助课题。
文章研究了两个风险厌恶的投资者之间的离散时间多期合作投资选择博弈问题.两个投资者都可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.首先,构建了两个投资者之间的合作投资选择博弈模型,并定义了...
关键词：投资组合优化 合作博弈 Nash均衡投资策略 指数效用 效用损益 
保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈
《应用数学》2021年第2期463-476,共14页林祥 钱艺平 任余豪 
浙江省自然科学基金(LY17A010005);教育部人文社科基金(18YJA790051,19YJE790001);浙江省软科学研究计划项目(2019C35064)。
本文在扩散逼近风险模型下考虑保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈问题.假设保险公司和再保险公司都以期望终端盈余效用增加作为购买停止损失再保险和接受承保的条件.在保险公司和再保险公司都具有指数效用函数条件...
关键词：停止损失再保险 承保 指数效用函数 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 效用损益 
离散时间多期机构投资者之间的竞争与资产专门化被引量：2
《系统科学与数学》2020年第7期1205-1223,共19页钱艺平 林祥 吴小平 
浙江省自然科学基金(LY17A010005);教育部人文社科基金(18YJA790051,19YJE790001)资助课题。
研究了两个风险厌恶的竞争的机构投资者之间的离散时间最优投资选择博弈模型,每个机构投资者都考虑其竞争对手的相对业绩.机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.机构投资者选择...
关键词：投资组合优化 相对业绩 Nash均衡投资策略 指数效用 资产专门化 
基于随机基准的最优投资组合选择问题研究被引量：4
《应用数学》2020年第2期449-462,共14页林祥 斯梦霞 钱艺平 
浙江省自然科学基金(LY17A010005);教育部人文社科基金(18YJA790051、19YJE790001)。
本文研究基于随机基准的最优投资组合选择问题.假设投资者可以投资于一种无风险资产和一种风险股票,并且选择某一基准作为目标.基准是随机的,并且与风险股票相关.投资者选择最优的投资组合策略使得终端期望绝对财富和基于基准的相对财...
关键词：随机基准 投资组合 相对业绩 效用损益 
考虑相对业绩的最优投资选择博弈问题研究
《经济数学》2020年第1期53-62,共10页林祥 吴小平 钱艺平 
浙江省自然科学基金资助项目(LY17A010005);教育部人文社科基金资助项目(18YJA790051,19YJE790001)。
研究了具有相互作用的两个竞争机构投资者之间的离散时间最优投资选择博弈问题,每个机构投资者都考虑其竞争对手的相对业绩.机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.机构投资者选...
关键词：投资组合优化 相对业绩 Nash均衡投资选择策略 指数效用 值函数 
金融工程课程案例教学法的模式探微
《人才培养与教学改革-浙江工商大学教学改革论文集》2015年第1期82-86,共5页钱艺平 林祥 
2015年度浙江工商大学高等教育研究重点和一般课题(Xgy15065和Xgy15010)
金融工程课程是融合现代金融学、信息技术和工程方法于一体而形成的一门交叉性学科,其内容的抽象使得传统课堂教学方式难以激发学生的兴趣,难以获得令人满意的课堂效果。因此必须在教学方法上进行改革和创新,才能取得良好的教学效果。...
关键词：金融工程 案例教学 教学改革 
财经类院校保险学专业人才培养机制改革探讨被引量：1
《人才培养与教学改革-浙江工商大学教学改革论文集》2015年第1期7-11,共5页林祥 钱艺平 
2015年度浙江工商大学高等教育研究重点和一般课题(Xgy15065和Xgy15010)
在互联网保险快速发展,以及新'国十条'颁布的背景下,我国财经类院校保险专业人才的教育面临着人才培养难以与社会需求良性对接,供需之间存在错位矛盾的局面。本文以培养国际化、高素质、应用复合型的保险专业人才为目标,从课程设置、人...
关键词：财经类院校 互联网保险 保险专业 人才培养 
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