比例再保险

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Stackelberg微分博弈下的鲁棒最优投资-再保险问题
《吉林大学学报（理学版）》2024年第2期273-284,共12页颜炳文 陈密 刘海燕 
国家自然科学基金(批准号:11701087);福建省自然科学基金(批准号:2023J01537;2023J01538)。
考虑一个以模糊厌恶再保险公司为领导者,模糊中立保险公司为追随者的Stackelberg随机微分博弈问题.通过求解拓展的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程组,给出时间一致性均值-方差准则下的鲁棒最优投资-再保险策略以及相应的值函数.最后,...
关键词：比例再保险 常系数方差弹性模型 Stackelberg微分博弈 时间一致性均值-方差框架 模糊厌恶 
基于Ornstein-Uhlenbeck过程下具有两个再保险公司的比例再保险与投资被引量：1
《数学物理学报（A辑）》2023年第3期957-969,共13页黄玲 刘海燕 陈密 
国家自然科学基金(11701087);福建省自然科学基金(2019J01673)~~。
该文研究了两类风险模型下具有两个再保险公司的最优再保险和投资问题.保险公司购买比例再保险并投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.假设再保险的保费按照指数保费原则来计算,...
关键词：ORNSTEIN-UHLENBECK过程 指数效用 比例再保险 投资 指数保费原则 
部分信息下的最优再保险与投资问题被引量：1
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2023年第2期21-26,34,共7页黄玲 刘海燕 
国家自然科学基金(11701087);福建省自然科学基金(2019J01673)。
在部分信息可观测的金融市场中,研究了一类包含违约资产的最优再保险与投资问题.根据滤波方法,将部分可观测信息转化为完全可观测信息,并在期望指数效用最大化的准则下,利用HJB方程,导出了复合泊松风险模型下的最优策略和值函数的显式...
关键词：指数效用 比例再保险 投资 滤波方法 方差保费原则 部分信息 
一类随机模型下最优再保险投资策略
《理论数学》2023年第3期541-554,共14页黄文锐 蔡晓霞 
本文研究了一类最优再保险–投资问题,其中保险公司的盈余过程遵循带漂移的布朗运动。本文所研究的模型允许保险公司通过购买比例再保险来分担公司风险,并将财富投资于金融市场。金融市场由一种无风险资产和一种有风险资产组成,其中风...
关键词：比例再保险 仿射平方根模型 HJB方程 最优投资策略 
经典风险模型下混合双险种最优再保险的研究被引量：1
《首都师范大学学报（自然科学版）》2023年第1期11-16,共6页赵静 何敬民 周奕帆 
国家自然科学基金项目(11601382);教育部人文社科青年基金项目(14YJCZH048,15YJCZH204)。
随着再保险行业的迅速发展,保险公司需要选择合适的再保险合同来分散和平衡风险。为了研究经典风险模型下的混合双险种风险模型的最优再保险形式,本文利用均值方差原则建立Lagrange函数,研究了包含比例再保险和超额损失再保险的最优再...
关键词：最优再保险 比例再保险 超额损失再保险 均值方差原则 
考虑通胀风险与最低绩效保障的损失厌恶型保险公司的最优投资与再保险策略被引量：4
《数学物理学报（A辑）》2022年第4期1265-1280,共16页季锟鹏 彭幸春 
国家自然科学基金青年项目(11701436);中央高校科研业务费专项资金(3120621545)。
该文研究了损失厌恶型保险公司的最优投资与再保险策略,其中考虑了通胀风险与最低绩效保障.假设保险盈余与通胀指数债券过程和股价过程具有相关性,保险公司的投资选择包括通胀指数债券,股票和无风险资产,同时,保险公司可以购买比例再保...
关键词：比例再保险 S型效用 通货膨胀 最低绩效保障 鞅方法 
基于Legendre变换的最优再保险投资策略
《陕西理工大学学报（自然科学版）》2022年第4期61-68,共8页陈子旸 王秀莲 
国家自然科学基金项目(11401436);天津市教育委员会科研基金项目(JW1714)。
针对保险公司终端财富最大化的最优再保险投资策略问题,分别考虑了费率定价过程服从相关索赔保费原则和无相关索赔保费原则两种情况。对目标函数的初始问题通过Legendre变换转化为对偶问题,在对数效用函数目标下,得到最优再保险投资策...
关键词：LEGENDRE变换 比例再保险 相关索赔保费原则 最优投资 对数效用函数 
均值方差准则下考虑模糊厌恶的随机微分投资与再保险博弈被引量：1
《系统工程》2022年第4期110-120,共11页宾宁 朱怀念 张成科 
国家自然科学基金资助项目(71571053,71803029,71771058);广东省自然科学基金资助项目(2018A030313687,2017A030313400)。
保险市场中,保险公司之间激烈的市场竞争,使得保险公司不仅追求自身财富最大化,同时还关注与竞争对手之间的财富差距。考虑到金融模型的真实概率测度很难准确估计,将模糊厌恶概念引入到两个保险公司之间的投资再保险博弈问题中,构建了...
关键词：模糊厌恶 均值方差 投资与比例再保险 非零和博弈 
基于时滞效应的随机微分投资与比例再保险博弈被引量：1
《运筹与管理》2022年第5期30-36,共7页宾宁 朱怀念 
国家自然科学基金资助项目(71571053,71803029);广东省自然科学基金资助项目(2016A03031370,2018A030313687,2018A030313933)。
金融市场不断发展,激烈的市场竞争使得相对绩效比较在保险机构的业绩评估中占据越来越重要的地位。考虑历史业绩对公司决策的影响,引入时滞效应,研究时滞效应对具有竞争关系公司之间最优投资策略和最优再保险策略的影响。运用随机最优...
关键词：时滞效应 投资与比例再保险 NASH均衡 随机微分博弈 
扩散风险模型下保险公司和再保险公司之间的最优再保险策略选择博弈
《工程数学学报》2022年第1期20-36,共17页林祥 朱冠霞 钱艺平 
教育部人文社科基金(18YJA790051,19YJE790001);浙江省自然科学基金(LY17A010005);杭州市哲社规划课题(Z19JC111)。
保险公司可以根据再保险价格决定是否购买比例再保险及购买数量,同时再保险公司也可根据再保险价格决定是否承保以及承保数量。一个合理的再保险合约应该同时考虑保险公司和再保险公司的利益。在扩散风险模型下运用动态规划原理研究了...
关键词：比例再保险 再保险保费 效用最大化 承保 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
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