均值方差

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稳健的双重均值方差管理在投资组合构建中的应用
《数理统计与管理》2025年第1期55-69,共15页熊巍 沈童 唐晓彬 
国家社会科学基金重大项目(22&ZD164);国家自然科学基金青年项目(12001101);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(CXTD14-05)。
本文通过利用适应性变系数因子模型(FACE)估计资产收益率的协方差,构建了一种对投资组合内部头寸及总体头寸进行双重均值方差管理的方法,并在我国股票市场数据上进行了检验。研究发现,组合内运用动态稳健协方差估计的均值方差策略在收...
关键词：均值方差模型 投资组合 动态结构 因子模型 协方差矩阵估计 
基于理性疏忽的均值方差投资组合模型研究
《金融》2024年第5期1693-1703,共11页宋思敏 张勇 冯洁 杨吉丽 
经典的均值–方差模型根据经典经济学假设,认为人都是理性的。但实际情况中,人们通常会受限于有限的注意力,最优的投资组合会改变,于是本文在经典均值方差模型中添加信息约束条件,并用中国证券市场部分股票实证模拟了投资者在信息约束...
关键词：理性疏忽 均值方差模型 投资组合 信息约束 
考虑消费者双重行为的农产品绿色供应链数字化策略
《管理工程师》2024年第3期16-24,共9页杨扬 罗仲禹 
国家自然科学基金项目(72264017)。
为探究消费者风险规避和绿色偏好行为对绿色供应链数字化发展的双重影响,构建产品绿色度和安全水平函数,运用Stackelberg博弈模型,构建农户和农产品零售商组成的两级绿色供应链博弈模型,分析两种行为对绿色供应链数字化策略的影响,对集...
关键词：风险规避 绿色偏好 绿色供应链 数字化 均值方差模型 
证券投资组合统计技术应用分析
《统计学与应用》2024年第3期588-599,共12页单雪超 
现代投资理论的创立对于建立合理的证券投资组合,实现有效收益、降低投资风险具有重要意义。本文对于现代投资组合理论进行系统梳理,细致地分析了现阶段流行的理论、科学地分析证券投资组合的技术、模型和工具,并基于均值方差模型做出...
关键词：均值方差模型 非线性规划 证券投资组合 回归分析 
基于特征分布调整的深度神经网络二值量化方法被引量：1
《控制与决策》2024年第6期1840-1848,共9页刘畅 陈莹 
国家自然科学基金项目(62173160)。
二值卷积神经网络(BNNs)由于其占用空间小、计算效率高而受到关注.但由于量化激活特征的正负部分分布不均等问题,二值网络和浮点深度神经网络(DNNs)之间存在着明显的性能差距,影响了其在资源受限平台上的部署.二值网络性能受限的主要原...
关键词：特征分布 均值方差调整 语义信息保留 模型压缩 二值神经网络 模型量化 
均值方差保费原理下带有时滞的鲁棒最优再保险和投资策略
《工程数学学报》2024年第1期1-16,共16页胡景铭 刘伟 阎方 胡亦钧 
国家自然科学基金(11961064,71102118)。
研究带有时滞的保险公司鲁棒最优再保险和投资策略问题。假定保险公司通过购买比例再保险来转移部分索赔风险,且依据广义均值方差保费原理支付再保险保费。同时,保险公司将资产投资于由一种无风险资产和一种风险资产组成的金融市场。风...
关键词：随机最优控制 鲁棒 时滞 再保险–投资策略 均值方差保费原理 
均值方差模型改进及实证检验
《运筹与模糊学》2024年第1期1005-1014,共10页张广忠 
如何能够在投资中有效地降低风险并获得可观收益,一直是投资者关注的问题。本文根据Markowitz经典的投资组合理论,对均值–方差模型、均值–下半方差模型和组合偏差模型进行了介绍,利用上证50成分股2021年数据求解投资组合,2022年数据...
关键词：投资组合 风险分散 
模糊厌恶保险人的稳健最优再保险策略
《应用概率统计》2023年第6期859-878,共20页王业舜英 孟辉 廖朴 
国家自然科学基金项目(批准号:12071498、11771465、11971506);高等学校学科创新引智计划“保险风险分析与决策学科创新引智基地”(批准号:B17050);“中央高校基本科研业务专项资金”;“中央财经大学科研创新团队支持计划”资助.
本文探究了连续时间框架下模糊厌恶保险人在无穷维再保险空间中的均衡再保险策略.假定保险人的盈余过程服从带扰动的Cramér-Lundberg (C-L)模型,且盈余全部投入到无风险利率市场.保险人采取均衡再保险策略以最大化带有惩罚的均值方差...
关键词：模糊厌恶 再保险 均值方差 拓展的HJB方程 
椭球分布下带有潜在因子结构的高维投资组合构建方法
《应用数学学报》2023年第6期922-937,共16页陈晓兰 闫琳琳 刘栋 何勇 
国家社会科学基金(基金号:21BTJ072);国家自然科学基金(基金号:12171282,11801316)资助项目;国家统计科学研究重点项目(基金号:2021LZ09)资助项目。
考虑到金融收益数据的厚尾性,基于椭球分布的投资组合构建问题引起了学者的关注与讨论.本文考虑了高维资产收益具有潜在椭球因子模型结构的情形,并在二阶矩存在的条件下证明了椭球分布下均值-方差模型和无约束回归的等价性,该定理推广...
关键词：椭球因子模型 均值方差模型 稀疏回归 空间Kendall’s tau矩阵 
考虑价格风险的供应链混合合约决策被引量：1
《物流技术》2023年第3期92-97,共6页曾利飞 王瑞 鲁其辉 
研究了一个由产业服务商、制造商和原材料供应商组成的供应链原材料价格风险管理博弈模型。在远期合约和期权合约的基础上,构建了综合远期和期权的混合合约策略。利用均值-方差度量了具有风险规避的产业服务商的效用函数,得到了制造商...
关键词：供应链 价格风险管理 均值方差 混合合约 期货套期保值 
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