部分信息下的最优再保险与投资问题  

Optimal Reinsurance and Investment under Partial Information

作　　者：黄玲[1] 刘海燕[1,2] HUANG Ling;LIU Hai-yan(School of Mathematics and Statistics,Fujian Normal University,Fuzhou 350117,China;Fujian Key Laboratory of Analytical Mathematics and Applications,Fuzhou 350117,China)

机构地区：[1]福建师范大学数学与统计学院,福建福州350117 [2]福建省分析数学及应用重点实验室,福建福州350117

出　　处：《兰州文理学院学报（自然科学版）》2023年第2期21-26,34,共7页Journal of Lanzhou University of Arts and Science(Natural Sciences)

基　　金：国家自然科学基金(11701087);福建省自然科学基金(2019J01673)。

摘　　要：在部分信息可观测的金融市场中,研究了一类包含违约资产的最优再保险与投资问题.根据滤波方法,将部分可观测信息转化为完全可观测信息,并在期望指数效用最大化的准则下,利用HJB方程,导出了复合泊松风险模型下的最优策略和值函数的显式表达式.In this paper,we study a class of optimal reinsurance and investment problems involving default assets in financial markets with partially observable information.According to the filtering method,partial observable information is transformed into fully observable information,and the explicit expression of the optimal strategy and value function for the compound Poisson risk model are derived by HJB equation under the criterion of expected exponential utility maximization.

关 键 词：指数效用 比例再保险 投资 滤波方法 方差保费原则 部分信息 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]