王秀莲

作品数：23被引量：15H指数：2
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供职机构：天津师范大学数学科学学院更多>>
发文主题：罚金函数贴现再保险最小化破产概率更多>>
发文领域：理学文化科学经济管理更多>>
发文期刊：《首都师范大学学报（自然科学版）》《南昌大学学报（理科版）》《数学的实践与认识》《天津师范大学学报（自然科学版）》更多>>
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Ornstein-Uhlenbeck投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资策略
《天津师范大学学报（自然科学版）》2023年第3期1-7,共7页王婕 王秀莲 
国家自然科学基金资助项目(11401436);天津市教委科研基金资助项目(JW1714)。
在一般扩散模型的基础上研究Ornstein-Uhlenbeck(OU)投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资问题.采用损失相关保费准则,假设保险公司在购买比例再保险的同时进行无风险投资和风险投资.在最大化终端财富期望效用的目标下,结合决策者的...
关键词：ORNSTEIN-UHLENBECK过程 相关索赔 模糊厌恶 再保险投资策略 
Heston投资模型下的非零和随机微分博弈问题被引量：1
《首都师范大学学报（自然科学版）》2023年第3期12-22,共11页王婕 王秀莲 
国家自然科学基金项目(11401436);天津市教育委员会科研基金项目(JW1714)。
针对竞争保险公司之间的非零和随机微分博弈问题,本文假设保险公司在购买比例再保险的同时可投资于一个无风险资产和一个具有Heston随机波动率的风险资产。以2家保险公司终端财富相对差值绩效最大化为目标,通过博弈理论和动态规划原理...
关键词：Heston过程 非零和博弈 模糊厌恶 再保险投资策略 
模糊厌恶情况下的最优投资和最优再保险策略被引量：1
《天津师范大学学报（自然科学版）》2023年第2期11-16,共6页陈子旸 王秀莲 
国家自然科学基金资助项目(11401436);天津市教委科研基金资助项目(JW1714).
基于经典风险模型,研究方差保费准则下的最优投资和最优再保险问题.选取超额损失再保险,结合保险市场和金融市场的模糊厌恶性,以最大化公司的最终财富期望效用为目标,得到了最优投资和最优再保险策略满足的关系式.通过数值算例研究了模...
关键词：模糊厌恶 超额损失再保险 方差保费准则 最优投资 CARA效用函数 
投资-混合再保险模型下绝对破产概率最小化
《河北师范大学学报（自然科学版）》2022年第5期440-446,共7页曹琪 王秀莲 
天津市教育委员会科研项目(JW1714)。
考虑投资混合再保险的扩散渐近模型,在现有破产概念的基础上,定义了新的绝对破产的概念,将绝对破产概率定义为所要研究的值函数,推导出值函数对应的HJB(Hamilton-Jacob-Bellman)方程,通过控制区域,分别进行求解,得到投资、再保险的最优...
关键词：混合再保险 Hamilton-Jacob-Bellman方程 绝对破产概率 扩散渐近模型 
基于Legendre变换的最优再保险投资策略
《陕西理工大学学报（自然科学版）》2022年第4期61-68,共8页陈子旸 王秀莲 
国家自然科学基金项目(11401436);天津市教育委员会科研基金项目(JW1714)。
针对保险公司终端财富最大化的最优再保险投资策略问题,分别考虑了费率定价过程服从相关索赔保费原则和无相关索赔保费原则两种情况。对目标函数的初始问题通过Legendre变换转化为对偶问题,在对数效用函数目标下,得到最优再保险投资策...
关键词：LEGENDRE变换 比例再保险 相关索赔保费原则 最优投资 对数效用函数 
一类扩散模型下绝对破产概率的最小化被引量：1
《天津师范大学学报（自然科学版）》2021年第3期11-16,共6页陈龙 王秀莲 
天津市教育委员会科研基金资助项目(JW1714).
将保险公司的盈余过程建立在纯扩散模型基础上,考虑将盈余投资于Black-Scholes风险资产和无风险资产,同时为降低运营风险,保险公司可以购买比例再保险.以盈余达到某个负值定义破产,将破产概率作为值函数.针对最小破产概率得到对应的Hami...
关键词：扩散模型 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 绝对破产概率 动态投资控制 比例再保险 
投资-超额索赔再保险下破产概率的最小化被引量：1
《天津师范大学学报（自然科学版）》2021年第2期15-18,共4页曹琪 王秀莲 
天津市教育委员会科研基金资助项目(JW1714).
针对一类带投资-超额索赔再保险的风险模型,考虑保险公司的破产问题.以公司盈余达到某个下界定义破产,将破产概率作为值函数,针对扩散渐近模型,建立了最优值函数的Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程,通过区分控制区域,分别进行求解,得到...
关键词：超额索赔再保险 Hamilton-Jacob-Bellman方程 扩散渐近模型 破产概率 
扩散风险模型中Erlang(2)间隔随机观察边界分红问题
《华中师范大学学报（自然科学版）》2020年第3期335-338,共4页王伟 王秀莲 
国家自然科学基金项目(11401436,11601382);天津市高等学校科技发展计划项目(JW1714).
该文研究了比经典分红方式更为贴近实际的随机观察时间下的边界分红问题,其中风险模型用一个扩散过程进行刻画.在随机观察时间间隔服从Erlang(2)的条件下,推导出破产时的拉普拉斯变换满足的微分方程组,并给出其显式表达.
关键词：随机观察 边界分红 破产时 拉普拉斯变换 
两险种广义复合Poisson模型资金下降到初始盈余的贴现罚金函数被引量：1
《天津师范大学学报（自然科学版）》2019年第6期7-11,共5页李婧彬 王秀莲 邹华 
天津市高等学校科技发展计划资助项目（JW1714）
考虑两险种广义复合Poisson模型,研究当资金下降到初始盈余时关于停时的贴现罚金函数.利用概率论方法及Laplace变换,推导出该模型贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程,进一步得出贴现罚金函数的具体表达式和资金下降到初始盈余...
关键词：贴现罚金函数 广义复合Poisson模型 积分微分方程 LAPLACE变换 矩 
索赔额服从混合指数分布的一类期望折现罚金函数
《天津师范大学学报（自然科学版）》2018年第3期5-7,共3页邵晶晶 王秀莲 邹华 
国家自然科学基金资助项目(11401436)
基于经典风险模型,针对指数索赔间隔和混合指数索赔额的情况,研究关于实质破产的期望折现罚金函数.首先,利用全概率公式得到期望折现罚金函数满足的积分微分方程;然后,在索赔额为混合指数分布的情况下推导出期望折现罚金函数满足的微分...
关键词：混合指数分布 期望折现罚金函数 实质破产 破产率函数 
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