LEGENDRE变换

作品数：41被引量：84H指数：6
导出分析报告
相关领域：理学更多>>
相关作者：肖建武常浩秦成林荣喜民范立鑫更多>>
相关机构：天津大学天津工业大学中南林业科技大学上海大学更多>>
相关期刊：《科学技术与工程》《中国管理科学》《北京服装学院学报（自然科学版）》《甘肃高师学报》更多>>
相关基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金天津市自然科学基金天津市高等学校科技发展基金计划项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
一类矩形中厚板弹性模型的Hamilton形式
《内蒙古大学学报（自然科学版）》2023年第6期568-573,共6页乔佳楠 侯国林 
国家自然科学基金项目(12261064,11861048);内蒙古自然科学基金项目(2021MS01004)
通过分析矩形中厚板的一些具体力学问题,提出一类矩形中厚板模型,并从数学角度建立了该模型的两种Hamilton形式,得到两类Hamilton算子,这为辛体系方法的应用奠定了基础。最后从Lagrange密度函数和Legendre变换角度阐述了Hamilton形式导...
关键词：矩形中厚板 HAMILTON算子 辛体系方法 LEGENDRE变换 
一类六阶微分方程的Hamilton正则表示
《渤海大学学报（自然科学版）》2023年第2期153-158,共6页许晶 薛丽红 
内蒙古自治区教育厅一般项目(No:NJZY22307);集宁师范学院科学研究项目(No:jsky2021082)
通过以某些六阶常系数偏微分方程作为研究对象,从变分角度出发,获得Lagrange泛函,并引入适当的对偶参量,确定Hamilton泛函,进而实现Hamilton正则化的一种方法,同时,列举了五阶KdV方程和Bretherton方程加以说明,就方程本身,获得了一些新...
关键词：HAMILTON正则方程 Lagrange泛函 LEGENDRE变换 
基于Legendre变换的最优再保险投资策略
《陕西理工大学学报（自然科学版）》2022年第4期61-68,共8页陈子旸 王秀莲 
国家自然科学基金项目(11401436);天津市教育委员会科研基金项目(JW1714)。
针对保险公司终端财富最大化的最优再保险投资策略问题,分别考虑了费率定价过程服从相关索赔保费原则和无相关索赔保费原则两种情况。对目标函数的初始问题通过Legendre变换转化为对偶问题,在对数效用函数目标下,得到最优再保险投资策...
关键词：LEGENDRE变换 比例再保险 相关索赔保费原则 最优投资 对数效用函数 
CEV模型下家庭最优投资决策问题
《数学的实践与认识》2021年第5期45-55,共11页周双龙 王爱银 
国家社会科学基金一般项目“基于CEV模型的中国居民金融资产投资-储蓄-经济增长策略的研究”(18BJL072);硕士研究生科研创新项目“基于跳-扩散下资产投资-储蓄-增长策略研究”(XJUFE2020K010)。
考虑固定收入下具有随机支出风险的家庭最优投资组合决策问题.在假设投资者拥有工资收入的同时将财富投资到一种风险资产和一种无风险资产,其中风险资产的价格服从CEV模型,无风险利率采用Vasicek随机利率模型.当支出过程是随机的且服从...
关键词：CEV模型 跳-扩散 随机支出 LEGENDRE变换 最优策略 
CEV模型下最大化HARA效用的最优再保险与投资策略被引量：3
《数学的实践与认识》2019年第23期249-255,共7页聂高琴 
首都经济贸易大学校级科研项目(2017XJQ005);北京市教委科研计划项目(SM201810038008);北京市自然科学基金项目(1182007)
在风险资产价格服从CEV模型时,考虑保险公司为最大化双曲绝对风险厌恶(HARA)效用的最优投资与再保险问题.假定保险公司的索赔过程为带漂移的布朗运动,且保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险,运用随机控制理论和Legendre变换方法...
关键词：CEV模型 HARA效用 再保险 LEGENDRE变换 
通胀风险下基于HARA效用的DC型养老金计划被引量：11
《运筹学学报》2016年第4期39-51,共13页常浩 王春峰 房振明 
国家自然科学基金(No.71671122);教育部人文社会科学研究规划基金(No.16YJA790004);中国博士后科学基金(Nos.2014M560185;2016T90203);天津市自然科学基金青年项目(No.15JCQNJC04000)
通货膨胀是养老基金管理过程中最直接最重要的影响因素之一.假设通胀风险由服从几何布朗运动的物价指数来度量,且瞬时期望通货膨胀率由Ornstein-Uhlenbeck过程来驱动.金融市场由n+1种可连续交易的风险资产所构成,养老基金管理者期望研...
关键词：通胀风险 DC型养老金计划 HARA效用 Legendre变换-对偶理论 最优投资策略 
基于Heston模型的待遇预定制养老基金管理最优决策
《运筹学学报》2015年第1期85-91,共7页肖建武 
教育部人文社会科学研究基金(No.10YJC790296);湖南省社会科学基金(No.13YBB229)
资产组合与缴费计划是待遇预定制养老基金管理的核心问题.针对此类养老基金的管理,建立Heston随机波动率模型,结合最优控制理论和Legendre变换,将原问题转化为对偶问题,通过对偶问题的求解,求得原问题的解析解,从而确定风险资产比例和...
关键词：Heston模型 随机波动率 LEGENDRE变换 对偶 待遇预定制养老金 
待遇预定制养老基金资产组合与缴费计划最优决策——基于随机波动率Heston模型及Legendre对偶变换法被引量：4
《中国管理科学》2015年第3期42-46,共5页肖建武 尹希明 
教育部人文社会科学研究项目(10YJC790296)
待遇预定制养老金制度在中国应用非常广泛,缴费制定和资产配置是此类养老金管理的两大核心问题。由此,面对随机波动的现实市场,文章针对待遇预定制养老基金的资产组合管理问题,应用最优控制理论,选用对数效用函数,建立Heston随机波动率...
关键词：待遇预定制养老金 资产组合 随机波动率 Heston模型 LEGENDRE变换 
CIR利率模型下基于二次效用的资产–负债管理模型被引量：1
《工程数学学报》2014年第6期791-804,共14页常浩 
中国博士后科学基金面上项目(2014M560185);教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790006)~~
应用动态规划原理和Legendre变换相结合的方法研究CIR利率模型下的资产–负债管理问题.假设金融市场由一种无风险资产、多种风险资产和一种零息票债券构成,其中短期利率的动态行为服从Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型,而负债的动态行...
关键词：CIR利率模型 负债过程 二次效用 LEGENDRE变换 闭式解 
待遇预定制养老基金管理的Heston模型及Legendre变换-对偶决策被引量：2
《系统工程》2014年第7期149-153,共5页肖建武 
教育部人文社会科学基金资助项目(10YJC790296)
针对待遇预定制养老基金的管理,采用对数效用函数,建立Heston随机波动率模型,结合最优控制理论和Legendre变换,将原问题转化为对偶问题,通过对偶问题的求解,求得原问题的解析解,从而确定风险资产比例和缴费水平,最终实现养老基金管理的...
关键词：Heston模型 随机波动率 LEGENDRE变换 对偶 待遇预定制养老金 
全选清除导出
共5页<12345>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部