HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程

作品数：60被引量：125H指数：6
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带随机工资的目标收益养老金计划的鲁棒最优投资和收益支付调整策略
《运筹学学报(中英文)》2025年第1期127-141,共15页张欣茹 马世霞 张雨萌 慕蕊 
国家自然科学基金(No.12071107)。
本文在目标收益计划(TBPs)下考虑了具有违约风险和模型不确定性的最优投资和收益支付问题。养老金可以投资到无风险资产,价格服从Heston模型的股票和违约债券。特别地,TBPs成员的工资是随机的。利用随机最优控制方法,分别推导出了违约...
关键词：目标收益养老金计划 随机工资 模糊厌恶 违约风险 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
事件触发机制的多弹分布式微分对策制导律
《控制与决策》2024年第11期3745-3754,共10页席阿行 蔡远利 
国家自然科学基金项目(62203349);创新特区项目(23-TQ01-04-ZT-01-011)。
为了减少多弹协同控制系统的计算负担与通信资源,引入事件触发机制,研究分布式微分对策制导律.首先,将分布式微分对策制导问题转化为分布式零和博弈问题,利用自适应动态规划求解其事件触发的耦合Hamilton-Jacobi-Bellman方程,同时设计...
关键词：多弹协同制导 事件触发机制 分布式控制 零和博弈 自适应动态规划 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
带Markov跳的离散时间随机控制系统的最大值原理
《控制理论与应用》2024年第5期895-904,共10页蔺香运 王鑫瑞 张维海 
国家自然科学基金项目(62273212,61973198);山东省泰山学者项目研究基金项目;山东省自然科学基金项目(ZR2020MF062)资助。
本文研究一类同时含有Markov跳过程和乘性噪声的离散时间非线性随机系统的最优控制问题,给出并证明了相应的最大值原理.首先,利用条件期望的平滑性,通过引入具有适应解的倒向随机差分方程,给出了带有线性差分方程约束的线性泛函的表示形...
关键词：最大值原理 最优控制 Markov跳 倒向随机差分方程 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
CEV模型下保险公司的最优不动产投资及再保险问题被引量：1
《东华大学学报（自然科学版）》2024年第1期178-185,共8页李国庆 田琳琳 
国家自然科学基金青年科学基金项目(12201104);中央高校基本科研业务费专项资金(2232021D-29)。
针对保险公司的最优效用问题,在以往债券、股票及最优再保险的投资组合基础上,分析不动产及出租该不动产所获得的随机收益模型,研究保险公司不动产的最优投资组合及最优再保险策略。通过动态规划原理,建立Hamilton-Jacobi-Bellman方程,...
关键词：CEV模型 不动产模型 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 指数效用 验证定理 
带投资的超额损失再保与障碍分红最优化
《深圳大学学报（理工版）》2022年第6期719-724,共6页孙宗岐 杨鹏 吴静 杨阳 
教育部人文社科一般研究资助项目(21XJC910001)。
超额损失再保策略下的最优障碍分红问题迄今鲜有研究.将市场摩擦和终端残值等风险因素与风险资本投资和风险控制策略相结合,研究最优投资-超额损失再保-障碍分红问题.基于动态规划原理建立Hamilton-Jacobi-Bellman方程,通过微分-积分方...
关键词：运筹学与控制论 风险投资 摩擦市场 终端残值 超额损失再保 障碍分红 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
暧昧厌恶下含衍生品交易的最优投资与再保险策略被引量：1
《广东工业大学学报》2022年第6期26-35,共10页朱怀念 黄思涵 黄佳怡 黄永豪 
广东省自然科学基金资助项目(2018A030313687);广东工业大学大学生创新训练计划项目(xj2022118450913)。
在允许保险资金投资金融衍生品的情境下,如何通过投资与再保险进行风险管控是保险公司亟需解决的问题之一。假设保险公司决策者具有暧昧厌恶偏好,他们对交易市场中的模型参数存在暧昧性,并旨在寻找鲁棒最优投资与再保险策略。暧昧厌恶...
关键词：投资与再保险 暧昧厌恶 衍生品 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
模糊厌恶下含相关索赔的最优投资再保险问题
《应用数学进展》2022年第6期3871-3882,共12页崔璨 王伟 
本文考虑了当保险公司在考虑相关索赔的基础上以破产概率最小化为目标时的最优投资及再保险问题。假设保险公司是模糊厌恶的,并且被允许购买比例再保险来分散部分风险以及投资一种风险资产来实现公司的盈余保值,其中风险资产的价格过程...
关键词：相关索赔 模糊厌恶 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 几何布朗运动 
经典风险模型下带有指数罚金函数的最优分红策略
《天津师范大学学报（自然科学版）》2022年第3期17-21,共5页李娜 王伟 
国家自然科学基金资助项目(11401436);天津市高等学校科技发展计划资助项目(JW1714).
在经典风险模型的基础上,考虑带有指数罚金函数的最优分红策略.当索赔额服从指数分布时,利用动态规划原理建立了值函数的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,推导出值函数的表达式并得到了相应的最优策略.最后给出一个数值算例讨论参数...
关键词：指数罚金 值函数 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 最优分红策略 
扩散风险模型下保险公司和再保险公司之间的最优再保险策略选择博弈
《工程数学学报》2022年第1期20-36,共17页林祥 朱冠霞 钱艺平 
教育部人文社科基金(18YJA790051,19YJE790001);浙江省自然科学基金(LY17A010005);杭州市哲社规划课题(Z19JC111)。
保险公司可以根据再保险价格决定是否购买比例再保险及购买数量,同时再保险公司也可根据再保险价格决定是否承保以及承保数量。一个合理的再保险合约应该同时考虑保险公司和再保险公司的利益。在扩散风险模型下运用动态规划原理研究了...
关键词：比例再保险 再保险保费 效用最大化 承保 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
椭球运动的状态约束问题
《理论数学》2022年第1期165-173,共9页敬鲁晶 高红伟 侯敏 
本文研究了椭球运动的状态约束问题,其中椭球可以在状态约束作用下向给定目标集运动。利用Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程,给出了状态约束问题的闭环解。最后,给出求解方法以及数值算例。仿真结果表明,状态约束能够保证椭球在合理...
关键词：编队控制 椭球运动 状态约束 目标集 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
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