几何布朗运动

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次扩散Black-Scholes模型下欧式期权的一种紧致差分格式
《湖北民族大学学报(自然科学版)》2025年第1期119-125,共7页邓乙阳 孙玉东 
贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168)。
为解决传统布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes, B-S)模型在低流动性市场中的局限性,利用次扩散B-S模型对市场动态进行了更为准确的刻画。首先,简单介绍次扩散B-S模型的基本概念,并给出了次扩散B-S模型下欧式看涨期权的偏微分方程;其次,模...
关键词：稳定性 收敛性 期权定价 几何布朗运动 CAPUTO导数 
碳交易价格对企业减排投资决策的影响
《煤炭经济研究》2024年第12期50-56,共7页彭佳 王宇璇 徐德生 
内蒙古自治区高校人文社会科学重点研究基地开放课题资助项目(GDSK0103);内蒙古自治区高等学校青年科技英才支持项目(NJYT23028);内蒙古自然科学基金资助项目(2020MS07020)
碳交易价格波动带来的不确定性对于被纳入碳交易体系的高碳企业的减排投资决策有显著影响。已有文献多运用实物期权方法对碳交易价格波动下企业投资减排项目的投资阈值、参数敏感性等进行分析,但是这些研究多数使用的是基于几何布朗运...
关键词：碳交易价格波动 减排投资 均值回归 几何布朗运动 投资阈值 参数敏感性 
市场化背景下光伏电站投资评价决策模型的优化与实证被引量：1
《中国科技产业》2023年第12期64-67,共4页宋森涛 宋洁 
本文基于实物期权分析法对模型进行了评估优化实证分析,结合市场化背景下光伏电站项目的投资决策特点,分析了光伏电站投资价值的主要因素。将电价及发电收益,交易价格和收益都进行几何布朗运动,通过蒙特卡洛模拟法获得其随机过程,基于...
关键词：光伏电站 投资评价决策模型 实物期权分析法 几何布朗运动 敏感性分析 
多主体市场下的园区综合能源系统随机鲁棒运行优化被引量：4
《电力系统自动化》2023年第24期100-109,共10页周丽红 于浩 李鹏 王成山 
国家自然科学基金资助项目(51907139)。
园区综合能源系统(PIES)是提升消费侧能效水平的重要方案,同时其运行将受到市场价格不确定性的影响,需要在运行优化中予以考虑。但由于配电市场的参与主体较多,价格形成机制多样,准确刻画市场运作和价格波动特征极为困难。考虑多主体配...
关键词：园区综合能源系统 配电网 风险中性 合理定价 不确定性 几何布朗运动 随机鲁棒优化 
基于实物期权的高速铁路建设时机分析
《城市轨道交通研究》2023年第11期55-58,64,共5页陈佩虹 卢媛 陈娟 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2021CZ106);国家社会科学基金一般项目(18BJY170)。
目的:为高铁项目建设时机的选择提供理论依据和参考,以提高其投资决策的可靠性,降低投资风险。方法:将实物期权引入到高铁项目建设时机的考证过程;通过识别高铁项目投资决策中的期权类型,以延迟期权为重点,对投资过程涉及的建设成本、...
关键词：高速铁路 建设时机 实物期权 几何布朗运动 
基于Bayesian MCMC方法的美式障碍期权模拟定价
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2023年第5期596-603,共8页陈敦勇 郭洁 孙玉东 
贵州省科学技术基金([2015]2076).
在最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法基础上,提出用加权最小二乘与蒙特卡洛(MC)方法相结合,得到加权最小二乘蒙特卡洛(WLSM)方法,研究了障碍期权模拟定价的问题.假设标的资产价格过程遵循几何布朗运动,分析了是否支付红利和生成期权价格路径的...
关键词：LSM方法 WLSM方法 几何布朗运动 MCMC模拟 美式障碍期权 Faure序列 
保险与再保险及市场对冲稳健均衡策略被引量：4
《系统科学与数学》2023年第5期1331-1345,共15页江五元 杨招军 
国家自然科学基金重点项目(72031003);湖南省自科基金(2020JJ4329);湖南省社科基金(18YBA198)资助课题。
假设保险公司的资本盈余过程服从复合Poisson风险跳过程,保险公司通过向再保险公司购买比例再保险来分散保险风险,保险公司和再保险公司均基于方差原则收取保险费率.两个公司都可以投资于金融市场,其中风险资产的价格过程服从几何布朗运...
关键词：几何布朗运动 模糊厌恶 保险与再保险 市场组合 稳健均衡策略 
区域转换模型下的欧式股票期权定价
《河南教育学院学报（自然科学版）》2022年第3期21-24,88,共5页王福宁 李鹏 
运用有限差分方法研究了具有两状态区域转换的欧式股票期权定价问题。假定股票价格服从一个状态是几何布朗运动和一个状态是均值回复过程的区域转换模型,建立一个隐式差分格式离散对流项主导的偏微分方程组,通过分析得到了数值格式的稳...
关键词：区域转换 几何布朗运动 均值回复 股票期权 有限差分法 
随机视角下股票价格与成交量关系的实证研究
《中国证券期货》2022年第2期74-79,共6页何江 罗涛 陈乐川 
本文基于股票价格几何布朗运动,研究股票市场热度,即股票成交量与股票价格关系,实证结果显示,股票市场成交量与股票价格呈正相关,即股票价格增加,股票市场成交量提高,与股票价格增速呈负相关,即股票价格增速过高导致股票市场成交量减少...
关键词：几何布朗运动 成交量 股票价格 
模糊厌恶下含相关索赔的最优投资再保险问题
《应用数学进展》2022年第6期3871-3882,共12页崔璨 王伟 
本文考虑了当保险公司在考虑相关索赔的基础上以破产概率最小化为目标时的最优投资及再保险问题。假设保险公司是模糊厌恶的,并且被允许购买比例再保险来分散部分风险以及投资一种风险资产来实现公司的盈余保值,其中风险资产的价格过程...
关键词：相关索赔 模糊厌恶 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 几何布朗运动 
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