MCMC模拟

作品数：41被引量：114H指数：5
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基于Bayesian MCMC方法的美式障碍期权模拟定价
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2023年第5期596-603,共8页陈敦勇 郭洁 孙玉东 
贵州省科学技术基金([2015]2076).
在最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法基础上,提出用加权最小二乘与蒙特卡洛(MC)方法相结合,得到加权最小二乘蒙特卡洛(WLSM)方法,研究了障碍期权模拟定价的问题.假设标的资产价格过程遵循几何布朗运动,分析了是否支付红利和生成期权价格路径的...
关键词：LSM方法 WLSM方法 几何布朗运动 MCMC模拟 美式障碍期权 Faure序列 
利用优选状态数的MCMC模拟农机装备负载被引量：3
《农业工程学报》2021年第20期15-22,共8页杨子涵 宋正河 
国家重点研发计划资助项目(2017YFD0700301)。
传统马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法中状态数的选取常依赖于主观经验,用于农机装备负载模拟时,状态数取值不当将导致负载模拟精度降低或算法运行时间冗长。针对此问题,该研究提出一种基于伪损伤一致性的状态数...
关键词：农业机械 模拟 载荷 马尔科夫链 蒙特卡洛法 优选状态数 伪损伤 
双杠杆门限分式O-U随机过程波动率模型及其实证研究
《兰州财经大学学报》2018年第6期23-32,共10页毛小丽 王仁曾 
广州市哲学社会科学规划智库课题(2016GZZK29)
为了更好地刻画金融市场波动率的尖峰厚尾、集聚性、长记忆性、杠杆效应以及非对称等特征,基于上证综合指数和深证成份指数日收益数据,考虑将门限效应和杠杆效应引入分式O-U随机过程,同时考虑杠杆参数是状态相关的,对资产收益波动率进...
关键词：分式布朗运动 随机波动率 门限效应 杠杆效应 MCMC模拟 
离在岸人民币银行间同业拆借利率联动性研究——基于TVP-VAR实证研究
《新经济》2016年第27期58-58,共1页柯卫 
本文以2014年1月4日开始截至2016年3月15日一周期限上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)与香港人民币同业拆借利率(CNY-HIBOR)为样本,进行了TVP-VAR建模,运用脉冲响应函数,来定量的分析离在岸市场间的影响关系以及动态影响路径。本文认为:...
关键词：人民币香港银行间同业拆借利率 上海银行间同业拆借利率 TVP-VAR模型 MCMC模拟 联动性 
碳排放市场与省域金融发展关联效应研究——基于贝叶斯空间异化模型的实证分析被引量：1
《上海金融》2016年第9期64-69,共6页郝立亚 
宁波市软科学项目(2014A10020)
本文采用贝叶斯空间分层建模技术研究我国碳排放强度与区域金融发展的空间异化特征,通过MCMC方法完成模型参数估计和空间状态变量的监测,旨在为制定区域化低碳政策提供科学依据。实证结果显示:我国省域碳排放强度的空间局域依赖性和差...
关键词：金融发展 碳排放 贝叶斯方法 分层模型 MCMC模拟 
基于MCMC模拟的索赔次数模型
《保险职业学院学报》2015年第5期21-26,共6页康萌萌 
对非寿险保险公司来说,精确预测索赔次数是保险费率厘定中的一个重要环节。传统上对索赔次数模型的估计是基于极大似然估计方法,模型参数是从数据中估计而来。但是由于造成索赔次数的原因很多,索赔次数服从的具体分布通常很复杂,仅用已...
关键词：MCMC模拟 负二项分布 广义泊松分布 零膨胀泊松模型 
基于MCMC模拟的MGPD模型及其在地质灾害风险度量中的应用被引量：4
《经济数学》2015年第2期101-106,共6页欧阳迪飞 杨扬 甘柳 李应求 
国家自然科学基金项目(11171044);湖南省国土资源科技项目(2013-28)资助
基于马尔科夫链蒙特卡洛(简记为MCMC)模拟的参数贝叶斯估计,对改进的广义帕累托分布(简记为MGPD)模型进行了优化,并利用该模型得到了地质灾害损失的在险损失值(简记为VaR)和条件损失值(简记为CVaR).以湖南娄底市地质灾害损失数据进行实...
关键词：马尔科夫链蒙特卡洛模拟 贝叶斯估计 改进广义帕累托分布 地质灾害 
基于MCMC方法的新疆银行业2011-2013年技术效率研究
《商品与质量（消费研究）》2015年第3期22-22,共1页曾慧兰 谢婉露 
本文以动态随机前沿模型为基础，采用了基于吉布斯（Gibbs）抽样的马尔科夫链蒙特卡；^（MCMC）方法，运用2011～2013年问的新疆银行业金融机构的基本数据，对模型各参数作了贝叶斯估计，得到了新疆银行业金融机构的技术效率评价。结论...
关键词：贝叶斯分析 MCMC模拟 GIBBS抽样 
基于MCMC模拟的贝叶斯分层模型及其应用被引量：2
《科教导刊（电子版）》2015年第4期76-77,共2页陈高 
英国学者贝叶斯于1763年提出了贝叶斯公式，经过拉普拉斯的改进形成了贝叶斯定理。分层贝叶模型是贝叶斯定理的发展，其在参数估计与推断统计方面有着很大的优势，但是其数值计算难度很大。模特卡罗马尔科夫链（MCMC）模拟方法能够比较...
关键词：贝叶斯分层模型 模特卡罗 马尔科夫链 
基于极值理论以MH方法研究我国黄金现货的风险价值
《商》2014年第49期156-157,共2页邱华 
本文针对金融时间序列数据存在的尖峰厚尾特性,应用极值理论对数据尾部进行建模,用GPD分布拟合尾部特征,计算我国黄金现货的风险价值（ value at risk）,以对黄金投资者进行风险提示。针对现有VaR计算中主流方法的缺陷,本文应用基于马...
关键词：POT模型 MCMC模拟 MH抽样 
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