柯卫

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离在岸人民币银行间同业拆借利率联动性研究——基于TVP-VAR实证研究
《新经济》2016年第27期58-58,共1页柯卫 
本文以2014年1月4日开始截至2016年3月15日一周期限上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)与香港人民币同业拆借利率(CNY-HIBOR)为样本,进行了TVP-VAR建模,运用脉冲响应函数,来定量的分析离在岸市场间的影响关系以及动态影响路径。本文认为:...
关键词:人民币香港银行间同业拆借利率 上海银行间同业拆借利率 TVP-VAR模型 MCMC模拟 联动性 
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