分式布朗运动

作品数：33被引量：149H指数：5
导出分析报告
相关领域：理学经济管理更多>>
相关作者：郭精军肖艳萍肖益民王仁曾李后强更多>>
相关机构：兰州商学院华南理工大学西北民族大学华中科技大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《数学年刊（A辑）》《大自然探索》《兰州财经大学学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金广东省自然科学基金天津市自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
次分式O-U过程的参数估计及应用
《统计与决策》2020年第15期65-69,共5页毛小丽 王仁曾 郭精军 
国家自然科学基金资助项目(71561017);广州市哲学社会科学规划智库资助项目(2016GZZK29)。
由于次分式O-U过程在物理、金融等领域有着广泛的应用,所以估计模型中的参数是至关重要的。文章用极小对比法估计次分式O-U过程中的漂移参数,讨论估计量的强一致性,用Monte Carlo法进行模拟,证明了估计量的无偏性和有效性,并和极大似然...
关键词：次分式布朗运动 极小对比法 Monte Carlo模拟 
双杠杆门限分式O-U随机过程波动率模型及其实证研究
《兰州财经大学学报》2018年第6期23-32,共10页毛小丽 王仁曾 
广州市哲学社会科学规划智库课题(2016GZZK29)
为了更好地刻画金融市场波动率的尖峰厚尾、集聚性、长记忆性、杠杆效应以及非对称等特征,基于上证综合指数和深证成份指数日收益数据,考虑将门限效应和杠杆效应引入分式O-U随机过程,同时考虑杠杆参数是状态相关的,对资产收益波动率进...
关键词：分式布朗运动 随机波动率 门限效应 杠杆效应 MCMC模拟 
几何双分式布朗运动下欧式期权的定价被引量：3
《价值工程》2018年第7期197-199,共3页徐峰 
江苏高校哲学社会科学基金指导项目"次分数布朗运动驱动的期权定价研究"(2016SJD790039);苏州市职业大学创新基金资助项目(项目编号:2013SZDYY05)
为了体现金融资产的长记忆性,采用几何双分式布朗运动刻画欧式期权标的资产价格变化的行为模式。建立了双分式布朗运动环境下的欧式期权价值所满足的偏微分方程,并通过边界条件和变量代换得到该偏微分方程的解,即欧式期权的定价公式。
关键词：双分式布朗运动 欧式期权 长记忆性 定价 
带有分式布朗运动的随机过程的一些统计结果（英文）被引量：1
《南开大学学报（自然科学版）》2017年第4期99-106,共8页尤洪龙 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11571189)
考虑了两种带有混合分式布朗运动的随机过程的估计问题.首先,在离散时间的情况下考虑了漂移混合分式布朗运动过程的漂移项参数和波动率参数的极大似然估计.然后,在有限的时间段内连续观察的情况下,用非参数估计的方法给出了另一种带有...
关键词：混合分式布朗运动 极大似然估计 非参数估计 
分式布朗运动金融模型中的参数估计被引量：2
《统计与决策》2016年第23期25-28,共4页毛小丽 孔凡胜 郭精军 
国家自然科学基金资助项目(71561017);甘肃省自然科学基金资助项目(145RJZA033);甘肃经济发展数量分析研究中心项目(SLYB201202)
文章利用谱密度方法,分别研究金融中短期利率随机模型和股票价格随机模型。考虑短期利率随机模型—分式Ornstein-Uhlenbeck过程中漂移系数的极大似然估计问题,证明估计量的无偏性和渐近正态性,并用数值模拟实验验证估计方法的有效性。...
关键词：分式布朗运动 谱密度法 极大似然估计 
基于加权组合的海杂波多重分形建模方法被引量：1
《电子设计工程》2016年第4期32-34,共3页鲍星星 
文中研究了一种海杂波多重分形建模方法,其主要是对以往加权组合的海杂波多重分形模型在复杂度方面提出了改进。以往加权组合的海杂波多重分形模型是大量单一的分数布朗运动在概率意义上的线性组合,模型的复杂度主要取决于两个方面:一...
关键词：加权组合 多重分形 复合分式布朗运动 单一分形序列 海杂波 
分式布朗运动局部时中δ函数的一些特点(英文)
《数学进展》2014年第3期455-462,共8页郭精军 毛小丽 
Supported by NSFC(No.11061032);Colleges and Universities Scientific Research Plan of Gansu Province for Postgraduate Tutor(No.1205-07);Colleges and Universities Fundamental Research Funds Project of Gansu Province(2012)
本文利用经典的白噪声分析框架研究分式布朗运动局部时中的δ函数.首先借助于S-变换,证明泛函δ_Γ(?)和(?)是Hida广义泛函,其中k_1+k_2+…+k_d=k>1和Γ(?)R^d.进一步,将上述结果推广到d维N个参数情形,获得类似的一些结果.推广了文献[Uk...
关键词：分式布朗运动 局部时 Hida广义泛函 白噪声分析方法 
分式布朗运动模型下的金融市场风险度量——以上证指数为例被引量：5
《兰州商学院学报》2014年第2期89-94,共6页郭精军 田婧 
甘肃省高校人文社科重点研究基地(兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心)项目(SLYB201202);甘肃省高等学校基本科研业务费项目(2012年);兰州商学院教改研究课题(20110211)
金融市场风险度量在金融风险度量乃至于整个金融风险管理过程中都具有十分重要的地位。本文基于2013年至2014年上证指数的收盘数据,通过对分式布朗运动驱动的随机微分方程进行离散化处理,用其解(分式几何布朗运动)模拟上证指数的未来走...
关键词：MONTE Carlo模拟法 分式布朗运动 在险价值 
双分式布朗运动下股本权证的定价被引量：38
《系统工程学报》2013年第3期348-354,共7页肖炜麟 张卫国 徐维东 
国家自然科学基金资助项目(71101056;71171086);国家社科基金重大资助项目(11&ZD156);广东省自然科学基金博士启动资助项目(S201 1040005723);广东高校优秀青年创新人才培育计划资助项目(wym11010);华南理工大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2012ZM0029)
为了体现金融资产的长期记忆性,采用几何双分式布朗运动刻画股本权证标的资产价格变化的行为模式.基于Wick积分推导出股本权证价值所满足的偏微分方程,并通过终值条件和变量代换得到该偏微分方程的解:股本权证的定价公式.进一步研究了...
关键词：双分式布朗运动 长期记忆性 Wick积分 股本权证 
分式布朗运动的加权局部时(英文)被引量：1
《数学杂志》2013年第1期56-62,共7页肖艳萍 郭精军 邵亚斌 
Supported by National Natural Science Foundation of China(11061032;11161041);Fundamental Research Funds for the Central Universities(zyz2012079)
本文研究了Hurst参数H∈(0,1)的分式布朗运动的加权局部时.利用多重Wiener-It o积分,得到了分式布朗运动的加权局部时的展开式,推广了布朗运动的加权局部时问题.
关键词：分式布朗运动 加权局部时 Hida广义泛函 白噪声分析方法 
全选清除导出
共4页<1234>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部