股本权证

作品数：22被引量：71H指数：4
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稀释效应、非参数修正和中国股本权证的定价被引量：2
《数理统计与管理》2014年第2期371-380,共10页樊鹏英 吴武清 李楠 陈敏 
北京工商大学青年基金(QNJJ20123-11);中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目成果(11XNK027;10XNF020)
针对中国权证市场的特殊性,基于稀释效应、隐含波动率和非参数修正思想,提出适用于中国市场股本权证定价的非参数修正方法,并将其应用于时间外权证价格的预测。实证结果表明:在中国市场的权证定价和时间外权证价格预测准确性方面,基于...
关键词：权证定价 稀释效应 非参数估计 价值状况 
双分式布朗运动下股本权证的定价被引量：38
《系统工程学报》2013年第3期348-354,共7页肖炜麟 张卫国 徐维东 
国家自然科学基金资助项目(71101056;71171086);国家社科基金重大资助项目(11&ZD156);广东省自然科学基金博士启动资助项目(S201 1040005723);广东高校优秀青年创新人才培育计划资助项目(wym11010);华南理工大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2012ZM0029)
为了体现金融资产的长期记忆性,采用几何双分式布朗运动刻画股本权证标的资产价格变化的行为模式.基于Wick积分推导出股本权证价值所满足的偏微分方程,并通过终值条件和变量代换得到该偏微分方程的解:股本权证的定价公式.进一步研究了...
关键词：双分式布朗运动 长期记忆性 Wick积分 股本权证 
基于股本权证定价效果的最优波动率模型选择被引量：1
《统计与决策》2013年第5期145-148,共4页张建锋 扈文秀 刁伍钧 
教育部博士点基金资助项目(20096118110010)
文章以沪深交易所上市的分离交易可转债所附带的权证及其标的股票日收益率和5分钟高频交易数据为样本,在对隐含波动率模型、已实现波动率模型以及历史波动率模型参数估计的基础上,以股本权证市场价格为评价基准,分别测算了基于三个波动...
关键词：股本权证 隐含波动率 历史波动率 已实现波动率 
公司权益价值波动率下股本权证的定价方法
《南昌大学学报（理科版）》2012年第4期330-335,共6页孙琳 
中央高校业务经费项目(2012ZM0029);广东省自然科学基金博士启动项目(S2011040005723)
传统的股本权证定价模型一般基于公司股票波动率或公司权益价值波动率进行研究。讨论了根据公司权益价值波动率所求得的权证定价模型的一些性质,比较了分别根据公司权益价值波动率和股票价值波动率计算权证价值所得的误差。针对长电权...
关键词：股本权证 定价模型 股票价值波动率 公司权益价值波动率 
考虑风险转移效应的股本权证定价模型被引量：1
《系统工程》2011年第12期7-12,共6页张建锋 扈文秀 
国家自然科学基金资助项目(70973096);教育部博士点基金资助项目(20096118110010)
构建股本权证标的股票波动率模型,并在CEV模型的基础上给出了测度风险转移效应的最优弹性参数公式。结合非中心卡方分布期权定价公式,构建了同时考虑稀释效应与风险转移效应的股本权证定价模型。该模型能够克服传统权证定价模型中基于...
关键词：股本权证 定价模型 风险转移效应 波动率 
分数布朗运动下B-S权证定价模型的修正被引量：6
《统计与信息论坛》2011年第2期12-19,共8页赵旭 
上海市教委重点学科金融学建设项目<衍生品使用与企业价值>(J512-01)
分析证券市场的有效性,指出其线性范式与现实市场状况并不符合。传统的金融学认为证券收益率服从对数正态分布,而大量的实证表明收益率分布与正态分布相比有"尖峰胖尾"特征,具有分形结构。在此基础上剖析了传统B-S权证定价模型的不足,...
关键词：股本权证 稀释效应 B-S定价模型 分数布朗运动 
分数布朗运动下几何平均亚式权证的定价被引量：2
《数学的实践与认识》2010年第21期1-7,共7页肖炜麟 张卫国 徐维军 
国家自然科学基金(70825005);教育部新世纪优秀人才支持计划(06-0749);教育部人文社会科学研究规划基金项目(07JA630048;07JC630059)
假设股票价格变化过程服从几何分数布朗运动,建立了分数布朗运动下的亚式期权定价模型.利用分数-It-公式,推导出分数布朗运动下亚式期权的价值所满足的含有三个变量偏微分方程.然后,引进适当的组合变量,将其定解问题转化为一个与路径...
关键词：亚式股本权证 分数布朗运动 分数-It-积分 定价模型 
我国推出备兑权证的可行性分析被引量：1
《现代商业》2010年第15期39-39,38,共2页孙妩 
随着股改权证在权证市场的淡出,权证这一投资品渐渐的淡出了人们的视野。但作为金融衍生市场中不可或缺的金融工具,权证这一品种不但有存在必要,而且应该有它发展的空间。本文以香港地区权证市场的发展为例,来分析我国未来权证市场的发...
关键词：备兑权证 股改权证 股本权证 可行性 
基于认股权证的稀释每股收益计算研究
《会计之友》2010年第7期49-51,共3页郁玉环 
文章分析了我国发行的各种不同认股权证对稀释每股收益净利润与股本影响,对不同认股权证下稀释每股收益的计算提出了改进建议。
关键词：认股权证 股本权证 认购权证 稀释每股收益 
模糊数在股本权证定价中的应用被引量：1
《经济数学》2010年第1期9-15,共7页孙琳 
广东省自然科学基金项目(8451064101000358)
采用Ukhov权证定价模型求解权证价值的过程中,需要求解一个非线性方程组.但是采用数值法得到的最优解与精确解往往有一定偏差.针对这个情况,本文采用模糊数刻画非线性方程组的解,得到不确定形式的股本权证定价模型,并给出一定可信度下...
关键词：股本权证 权证定价 模糊数 模糊价格 
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