备兑权证

作品数：74被引量：69H指数：3
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：孙妩孙建全颜阳王雪青李向平更多>>
相关机构：上海财经大学山东工商学院浙江大学武汉大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金国家杰出青年科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
次分数布朗运动下带交易费用的备兑权证定价被引量：35
《中国管理科学》2014年第5期1-7,共7页肖炜麟 张卫国 徐维军 
国家社会科学基金重大招标项目(11&ZD156);国家杰出青年科学基金资助项目(70825005);国家自然基金资助项目(71101056;71171086)
为了体现金融资产的长记忆性,采用次分数布朗运动刻画备兑权证标的资产价格变化的行为模式。利用随机分析理论和偏微分方程方法,建立了次分数布朗运动下带交易费用的备兑权证定价模型,进一步研究了定价模型的参数估计问题。最后,采用我...
关键词：次分数布朗 交易费用 备兑权证 偏微分方程 二次变差 
备兑权证风险对冲策略分析被引量：1
《金融发展研究》2013年第8期9-14,共6页姚宏伟 蒲成毅 
应用经济学位点建设项目(2011XWD-S0202);研究生"创新型科研项目"(CX2013SP100);国家社科基金(12XJL012);四川省科技厅软科学项目(2012ZR0025)的阶段性研究成果
我国资本市场金融创新产品接连推出,备兑权证也再次被提上议程。在备兑权证的风险管理上,现有文献多集中于权证定价模型上的Delta对冲策略,却忽视了交易成本与间断交易,也没有深入分析影响该策略的各个因素。本文通过仿真实验Leland模...
关键词：备兑权证 Delta对冲 MONTE CARLO模拟 对冲损益分布 
中国权证法律规制的现实状况与未来路向被引量：1
《中国发展》2012年第1期37-41,共5页王小丽 张宇润 
安徽大学研究生学术创新研究项目(YFC090087)的部分成果
权证在中国证券市场中经历了曲折的发展过程,如今的权证市场极其萎缩。鉴于权证在中国资本市场与市场化与国际化深入发展进程中的重要作用,正确审视现行权证法律规制的不足,并构建未来权证法律规制的发展路径是十分必要的。该文主要通...
关键词：权证 法律规制 股改权证 备兑权证 
B-S模型在中国权证定价中的应用被引量：1
《统计与决策》2011年第11期146-148,共3页耿照源 金佩文 
文章构建了修正的B-S模型,为我国权证进行了理论定价,并考察了权证市场价格与理论价格之间的偏差。为了克服经典B-S模型自带假设对定价准确性的限制,使用调整后EMA模型对标的证券历史波动率的计量进行了改进并运用格点搜索法确定了最佳...
关键词：权证定价 备兑权证 B-S模型 EMA模型 格点搜索法 
备兑权证定价方法的务实改进与实现
《华东经济管理》2010年第12期143-145,共3页祝荷君 韩士专 
为使备兑权证的定价更加贴近现实,文章以t分布代替原假设标的股票收益率服从的正态分布,以随机波动率代替历史波动率,通过GARCH模型来消除金融时间序列的异方差性,并考虑交易费用、红利等因素对权证价格的影响,在此优化了传统的定价模...
关键词：认股权证 GARCH(1 1) MONTE CARLO模拟 对偶方差减少技术 
我国推出备兑权证的可行性分析被引量：1
《现代商业》2010年第15期39-39,38,共2页孙妩 
随着股改权证在权证市场的淡出,权证这一投资品渐渐的淡出了人们的视野。但作为金融衍生市场中不可或缺的金融工具,权证这一品种不但有存在必要,而且应该有它发展的空间。本文以香港地区权证市场的发展为例,来分析我国未来权证市场的发...
关键词：备兑权证 股改权证 股本权证 可行性 
现行权证创设机制存在的缺陷与对策
《山东社会科学》2010年第4期104-106,共3页张勇 姚慧丽 肖继五 
西安交通大学"985"工程二期建设项目(07200701)的阶段性成果
我国的资本市场主要以股票市场为主,金融衍生产品缺乏,资本市场的整体结构还很不完善。权证的推出是我国证券市场产品创新深入和国际化进程加速的重要表现形式。现行权证创设机制对于熨平因供给不足导致的权证品种非理性波动起到了一定...
关键词：权证发行 创设机制 备兑权证 
权证创设制度比较研究——基于行为金融学的分析
《经济研究导刊》2010年第5期112-113,共2页孙妩 崔向红 
我国金融市场已推出了权证,创新类券商可以通过创设来设计相关产品。但我国一部分权证的推出是为了解决股权分置改革问题,由于此种原因及权证短暂的发展历史,在此基础上的权证创设不可避免存在一些制度问题。应对比香港地区权证创设制...
关键词：权证 创设 备兑权证 香港 
B-S模型应用于中国备兑权证定价的实证考察——基于调整的EWMA模型
《现代商业》2009年第36期45-46,共2页戚敏娣 何蓉 
本文采用B-S期权定价模型,对我国备兑权证进行了理论定价并考察了市场价格与理论价格之间的偏差。在经典的B-S模型基础上,本文还比较了EWMA模型与调整的EWMA模型在对历史波动率进行估算时的有效性。
关键词：备兑权证 B--S模型 调整的EWMA模型 
备兑权证
《天津经济》2009年第12期79-79,共1页
一、备兑权证概述 备兑权证（Covered Warrant）属于广义的认股权证，它也给予持有者以某一特定价格购买某种股票的权利，但和一般的认股权证不同，备兑权证由上市公司以外的第三者发行。
关键词：备兑权证 认股权证 上市公司 持有者 第三者 股票 价格 
全选清除导出
共8页<12345678>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部