权证定价

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双分数布朗运动驱动的降低权利金权证定价被引量：1
《南京师大学报（自然科学版）》2017年第4期21-25,共5页赵巍 
江苏省高校哲学社会科学基金项目(2017SJB1685)
双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具.在双分数布朗运动假定下,基于拟鞅定价思路给出了双分数Black-Scholes定价模型的解析解;随后,着重讨论了双分数布朗...
关键词：双分数布朗运动 拟鞅 双分数Blak-Scholes模型 降低权利金 
权证定价模型及影响因素探讨
《商业会计》2015年第11期37-38,共2页孙翠萍 
本文从国内外权证定价重要研究文献入手,继而对权证定价模型及其价格的影响因素进行了较为深入的探讨。
关键词：权证 定价 标的证券 
基于样条估计的非参数修正权证定价研究
《统计与决策》2015年第6期153-155,共3页樊鹏英 刘亚明 陈敏 
国家自然科学基金资助项目(71003100);国家社会科学基金青年项目(14CGJ028);北京工商大学青年基金资助项目(QNJJ20123-11)
文章针对权证市场的特点,提出适用于权证市场的基于样条估计的依模型非参数修正权证定价方法。该方法首次将样条估计应用于生存函数积分形式的估计中,它综合了参数定价模型和非参数定价方法的优点,既包含了实际市场的先验信息,又不乏非...
关键词：权证定价 样条估计 非参数修正 生存函数 
60.布莱克-斯科尔斯期权定价模型
《商业周刊（中文版）》2014年第24期43-43,共1页Robert Merton Peter Coy 融汐 
1973年，费希尔一布菜克（FischerBlack）、迈伦·斯科尔斯（MyronScholes）和罗伯特·默顿（RoBertMerton）发表论文，提出了用于期权定价的“布莱克一斯科尔斯期权定价模型”。我在10岁的时候买了自己的第一只股票。我来自一个知识分...
关键词：期权定价模型 斯科尔斯 布莱克 知识分子家庭 麻省理工学院 发表论文 权证定价 萨缪尔森 
Lévy过程下非对称GARCH模型权证定价
《系统工程》2014年第10期38-45,共8页吴恒煜 马俊伟 朱福敏 林漳希 
国家自然科学基金重大研究计划项目(91218301);国家自然科学基金资助项目(71171168);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(12JJD790026);国家教育部留学基金资助项目(201206980001);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK1407164;JBK12050);中央高校科研业务费专项资金及四川省教育厅创新团队项目(JBK130401)
考虑权证标的资产的非正态特征,引入Lévy过程改进GARCH模型下权证的蒙特卡洛模拟定价方法。首先,针对不同Lévy随机分布和有偏GARCH模型建立真实测度下的Lévy-GARCH模型,然后进行风险中性测度转换并对38支大陆权证进行定价,最后对定...
关键词：权证定价 LÉVY过程 GARCH模型 蒙特卡罗模拟 
基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究被引量：4
《系统工程理论与实践》2014年第12期3009-3021,共13页吴恒煜 马俊伟 朱福敏 林漳希 
国家自然科学基金重大研究计划(91218301);国家自然科学基金面上项目(71171168);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(12JJD790026);国家教育部留学基金(201206980001);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金(JBK1407164;JBK12050);中央高校科研业务费专项资金及四川省教育厅创新团队项目(JBK130401)
考虑股票收益率在GARCH模型下的非正态特征,以及收益率标准差序列的非对称特征,首先给出几种真实测度下服从Levy分布的条件异方差模型,接着对随机扰动项和波动率进行风险中性调整,最后通过蒙特卡罗模拟进行大陆和香港权证的实证.结果表...
关键词：LEVY过程 GJR—GARCH模型 风险中性调整 权证定价 
基于Black Scholes模型的权证定价理论综述
《现代妇女（理论前沿）》2014年第11期38-38,共1页王彦 赵敏晶 
权证定价模型是金融衍生品市场发展的基石,就目前的研究来看,多数的定价模型始终是以1973年提出的Black Scholes模型为基础改进发展出来的,那么BS模型建立的理论基础,以及其后续重要发展模型的改进和发展方向是本文探讨和关注的主要问题。
关键词：BLACK Scholes模型 权证定价理论 衍生品 
基于非仿射随机波动率模型的欧式认股权证的定价被引量：1
《唐山师范学院学报》2014年第5期11-13,共3页张霞 
利用快速傅里叶变换(FFT)方法推导出了标的资产服从非仿射随机波动率模型下的欧式认股权证定价公式。给出了非仿射随机波动率模型以及特征函数,应用傅里叶变换及其逆变换推导出了欧式认股权证的定价公式。
关键词：欧式认股权证定价 非仿射随机波率模型 快速傅里叶变换 
稀释效应、非参数修正和中国股本权证的定价被引量：2
《数理统计与管理》2014年第2期371-380,共10页樊鹏英 吴武清 李楠 陈敏 
北京工商大学青年基金(QNJJ20123-11);中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目成果(11XNK027;10XNF020)
针对中国权证市场的特殊性,基于稀释效应、隐含波动率和非参数修正思想,提出适用于中国市场股本权证定价的非参数修正方法,并将其应用于时间外权证价格的预测。实证结果表明:在中国市场的权证定价和时间外权证价格预测准确性方面,基于...
关键词：权证定价 稀释效应 非参数估计 价值状况 
基于B-S模型的权证定价效率分析被引量：1
《特区经济》2014年第1期57-59,共3页梁玮 
本文通过期权的BS定价模型推导权证的BS定价模型,从权证的定价出发简要分析,尝试讨论得出对权证市场发展的一些相关建议。主要内容是从权证的BS定价模型出发,以长虹CWB1认购权证为例,计算长虹CWB1认购权证的内在理论价值。通过对长虹CWB...
关键词：权证 BS模型 
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