张卫国

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基于知识图谱网络特征的中国外汇市场系统性风险测度研究
《中国管理科学》2025年第3期45-61,共17页沈嘉贤 陈浩智 张卫国 
国家社会科学基金重点项目(22AZD039)。
外汇市场系统性风险不仅影响外汇市场健康发展,而且影响整个金融系统稳定。鉴于外汇做市商在外汇市场中扮演着关键角色,本文分析中国外汇市场系统性风险形成与聚集的机理,厘清负面冲击下的外汇市场系统性风险形成渠道,结合知识图谱网络...
关键词：知识图谱网络特征 中国外汇市场 系统性风险 外汇做市商 系统重要性 
考虑投资者情绪的均值回归在线投资组合策略
《系统工程学报》2025年第1期45-60,共16页钟衍楠 徐维军 于孝建 张卫国 
国家自然科学基金资助项目(72271095,71771091);广东省基础与应用基础研究资助项目(2022A1515010224).
利用文本中包含的投资者情绪挖掘股票的均值回归特征,从相对价格层面提出了基于回归特征修正的价格预测方法.将策略微调后的均值波动收益作为优化目标,利用窗口期内相对价格的波动导致的潜在收益控制模型的优化强度,提出了基于回归特征...
关键词：在线投资组合 均值回归 投资者情绪:文本挖掘 
基于卷积神经网络的财务困境预测:公司财报的图像化
《管理工程学报》2025年第1期46-62,共17页赵琪 徐维军 季昱丞 张卫国 
国家自然科学基金项目(72271095);国家留学基金(202006150130、202006150134)。
本文提出了一个端到端的深度学习模型来预测中国上市公司的财务困境,通过将公司基本面数据图像化,探究了深度卷积神经网络(CNN)能否直接从图像化的原始财务数据中自动提取信息,以做出媲美甚至超过借助人类专家知识生成的财务困境预测。...
关键词：深度学习 卷积神经网络 财务困境 财务指标 
香港股市对内地股市行业间尾部风险溢出研究
《华南理工大学学报（社会科学版）》2024年第6期72-85,共14页张卫国 林嘉裕 
国家社会科学基金重点项目“防范化解新发展阶段金融领域重大风险研究”(22AZD039)。
基于行业市场视角,采用非对称CoVaR方法测量香港股市内部行业对内地相应行业的尾部风险溢出,识别易受冲击的行业子市场,分析不同时期市场遭受不同冲击对尾部风险的作用关系、影响因素,剖析输入性金融风险传染渠道。研究发现:香港地区对...
关键词：香港股市 内地股市 尾部风险传染 非对称CoVaR 
ESG披露、异质估值与权益资本成本被引量：2
《系统工程理论与实践》2024年第6期1768-1779,共12页季昱丞 徐维军 赵琪 张卫国 
国家自然科学基金面上项目(72271095);教育部人文社会科学研究规划基金(22YJA630099);广东省基础与应用基础研究基金(2022A1515010224);国家留学基金(202006150130)。
本文构建了含有异质估值的理性预期均衡模型,在传统价值投资者与ESG投资者对同一风险资产存在相关但不相同估值的设定下,分析了ESG披露质量如何影响公司权益资本成本.结果表明:在内生化传统价值投资者信息获取的情况下,当最优信息获取...
关键词：ESG披露 异质估值 信息获取 权益资本成本 
发达市场与新兴市场的尾部风险——溢出、传染与传染动因检验被引量：1
《中国管理科学》2024年第4期14-25,共12页张雪彤 张卫国 王超 
国家自然科学基金重点项目(71720107002);国家自然科学基金项目(U1901223)。
本文检验金融危机时期发达市场与新兴市场之间是否存在跨市场尾部风险溢出和传染,并分析跨市场尾部风险传染的驱动因素。首先,采用多元多分位数条件自回归模型(MVMQ-CAViaR)测度次贷危机和欧债危机时期发达市场和新兴市场间尾部风险溢...
关键词：尾部风险 风险溢出效应 风险传染动因 投资者行为 
中国跨境银团贷款网络特征对信用风险的影响
《财务与金融》2024年第2期34-43,共10页李婷婷 曾鑫 张卫国 
国家自然科学基金:广东联合基金重点支持项目(U1901223)。
伴随着我国金融市场的进一步开放,跨境银团贷款业务迅速发展,推动了跨境资本的双向流动,由此带来的风险聚集效应也明显增强。基于2000-2021年我国跨境银团贷款参与者的相关数据,研究跨境银团贷款网络特征对信用风险的影响,并通过构建跨...
关键词：跨境银团贷款网络 网络拓扑特征 信用风险 
投资者情绪对基金业绩的影响研究——基于基金资金净流入视角被引量：1
《投资研究》2024年第2期54-74,共21页张卫国 丘启君 
国家自然科学基金-广东联合基金重点支持项目(U1901223)阶段性研究成果
本文探索了投资者情绪对基金业绩的影响及其影响机制,通过构建中介效应模型分析投资者情绪对基金业绩的作用路径。研究结果表明我国开放式基金存在“智钱效应”,基金资金净流入较大的基金业绩表现要比资金净流入小的业绩好;投资者情绪...
关键词：投资者情绪 基金资金流入 基金业绩 文本信息 
具有灵活时间期限的混合投资组合优化模型被引量：1
《中国管理科学》2024年第1期23-30,共8页刘勇军 伍健栋 张卫国 
国家自然科学基金项目(71971086,U1901223);广东省自然科学基金青年项目(2019B151502037);广东省青年珠江学者项目(粤教师函[2019]25号);中央高校基本科研业务费项目(2019ZD13,ZDPY202203)。
在经济全球化和金融一体化背景下,投资者资产配置需求变得越来越多元化。如何构建合理的多元化投资组合已成为金融理论研究的热点问题之一。为此,本文考虑由项目、股票及无风险资产组成的混合投资组合选择问题。假定在资产组合的投资期...
关键词：混合投资组合 灵活时间期限 人工蜂群算法 现实因素 
基于GARCH-MIDAS的混频投资者情绪对股市波动的影响被引量：3
《系统管理学报》2023年第5期1036-1045,共10页李合龙 任昌松 丘润文 胡云鹤 张卫国 
国家社会科学基金重点项目(22AZD039);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(ZDPY202209);广州市哲学社科规划2022年度课题(2022GZYB08)。
采用广义自回归条件异方差的混频数据抽样模型(GARCH-MIDAS)研究投资者情绪对中国股市收益率波动的影响。实证结果表明:与投资者关注、经济政策不确定性相比,投资者情绪在单因子GARCH-MIDAS模型中优度最佳,对市场波动产生显著的正向影响...
关键词：投资者情绪 投资者关注 GARCH-MIDAS 股市波动率 经济政策不确定性 
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