基金业绩

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公募基金业绩文献综述
《现代管理》2025年第1期37-43,共7页章野 
公募基金在当前阶段正逐渐成为证券市场上个人投资者和机构投资者的青睐对象。基金业绩不仅是衡量基金管理团队能力的重要指标,也是投资者选择基金时的重要参考因素。因此,基金业绩成为学术界长期以来的研究热点。基于此,本文从基金业...
关键词：基金业绩 公募基金 衡量方法 影响因素 
投资者有限理性与基金业绩持续性:基于规模错配视角
《上海金融》2024年第12期3-17,共15页张琳 王世琪 
本文以2014-2023年中国股票型与偏股混合型主动管理基金为样本,研究因子相关收益率与资金流量的关系及对未来业绩的预测能力。研究发现:(1)主动型基金存在基金经理能力与规模不匹配的问题,原因在于投资者在分配资金时存在有限理性问题,...
关键词：基金规模 基金业绩 投资者行为 
基金家族产品同质化与基金业绩
《管理科学》2024年第5期146-158,共13页贺旭 苏治 张永冀 
国家自然科学基金(72173145)
基金家族共享各种内部资源,如团队研究成果和数据算法平台等,基金如果使用了这些内部资源,就会配置相同的资产,导致基金家族产品同质化。已有关于基金家族的研究,重点关注交叉补贴和抬轿等反映基金家族侵害基金业绩的行为,对基金家族产...
关键词：基金家族 产品同质化 基金业绩 内部资源 基金投资行为 
不同规模下基金业绩对投资风格漂移的影响研究
《金融》2024年第5期1704-1713,共10页张奥文 窦文章 
本文采用实证研究的方法,以国内二百多支开放式普通股票型基金为研究对象,采用时间和个体双固定效应模型研究了基金业绩与投资风格漂移的关系。研究发现:(1) 开放式股票型基金的投资风格漂移现象与基金业绩负相关,即基金业绩越差,基金...
关键词：普通股票型基金 基金业绩 投资风格漂移 基金规模 
中国新基金过度发行之谜和投资者保护
《金融研究》2024年第9期171-188,共18页叶帅 张劲帆 郑凯轩 
本文探讨了中国公募基金“重首发,轻持营”现象的深层次制度性原因和对于投资者保护的影响。中国公募基金行业募资主要靠发行新基金,平均每位经理管理2.7只基金。研究发现,大量发新的原因是,基金依赖银行渠道募资,必须向银行支付高昂的...
关键词：新发基金 基金托管 基金业绩 投资者保护 
基金下行风险对股票型基金业绩的影响研究
《理论数学》2024年第9期78-93,共16页陈宇钒 
在中国经济步入新常态的背景下,本文探讨了基金下行风险对基金业绩能力的影响。随着中国基金市场的快速发展,基金业绩评估越发精细,投资者对风险与收益的平衡要求也越来越高。本文利用下行偏差、最大回撤作为下行风险指标构造基金的下...
关键词：下行风险 基金业绩 股票型基金 
投资者结构、流动性风险与基金业绩
《统计研究》2024年第9期101-114,共14页王祎帆 杨翰方 
国家自然科学基金委员会专项项目“双循环背景下我国普惠金融高质量发展路径与理论框架”(72341023);国家自然科学基金委员会专项项目“数字经济转型对普惠金融体系的影响、机制与应对策略”(72341025)。
机构投资者作为资本市场的压舱石,对基金流动性以及业绩稳定性至关重要。然而,关于机构投资者如何影响基金流动性风险及业绩的研究仍显不足。为充分理解机构投资者的投资行为,本文基于流动性风险的视角,选取我国678支开放式股票型和偏...
关键词：投资者结构 机构投资者 流动性风险 基金业绩 
基于双重自举抽样方法的基金市场整体业绩评价
《时代人物》2024年第22期0096-0098,共3页李玉敏 
开放式基金的业绩作为投资者和基金管理公司关注的最重要的指标,因而成为投资界和学术界关注的热 点话题。而仅凭定价因子模型估计基金业绩并评价基金经理的投资能力会收到除基金经理投资能力以外的运气因素的 影响。而将自举抽样法融...
关键词：基金经理 投资能力 自举抽样法 基金业绩 
ESG投资提高了基金业绩吗?——兼论ESG投资对“业绩-资金流量关系”的影响被引量：1
《南开经济研究》2024年第6期185-203,共19页李向前 赵锐 王菊 
天津社科基金项目(TJYJ20-005)的支持。
ESG投资将环境、社会责任与公司治理因素纳入考虑范畴,重新定义了投资与市场的边界,是新经济形势下投资领域的热点话题。而ESG投资行为是否具有超额收益,更是在实业界和学术界引发了广泛关注和讨论。本研究以我国2016—2021年股票型和...
关键词：ESG投资 基金超额收益 投资组合优化 选股择时 “业绩-资金流量关系” 
国内量化基金业绩剖析研究
《中国科技投资》2024年第10期50-52,共3页张旋 龚玉霞 
随着金融市场的发展和投资者对风险管理能力要求的提升,量化基金作为一种新兴的投资工具,在国内市场逐渐受到关注。本文首先深入分析国内量化基金的业绩,探讨其业绩表现、风险控制能力以及影响因素,旨在为投资者提供决策参考。
关键词：量化基金 业绩剖析 运行环境 
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