投资风格漂移

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不同规模下基金业绩对投资风格漂移的影响研究
《金融》2024年第5期1704-1713,共10页张奥文 窦文章 
本文采用实证研究的方法,以国内二百多支开放式普通股票型基金为研究对象,采用时间和个体双固定效应模型研究了基金业绩与投资风格漂移的关系。研究发现:(1) 开放式股票型基金的投资风格漂移现象与基金业绩负相关,即基金业绩越差,基金...
关键词：普通股票型基金 基金业绩 投资风格漂移 基金规模 
绿色基金投资风格漂移与基金业绩评价被引量：3
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2023年第3期157-167,共11页张强 董佳 刘善存 
国家自然科学基金项目(71771008);中央高校基本科研业务费专项资金项目(PT2015,XK1802-5)。
基于2015—2019年中国股票型、偏股混合型绿色基金日收益率数据,采用Fama-French五因子模型和调整后的风格择时五因子模型,探究不同检验期内绿色基金的投资风格漂移及基金经理的选股择时能力对基金业绩的影响。实证结果表明:绿色基金存...
关键词：绿色基金 风格漂移 风格择时 绩效评价 因子模型 
基金规模效应与业绩持续性:投资风格漂移视角被引量：4
《证券市场导报》2022年第11期48-59,共12页邴涛 高圣贤 沙叶舟 
国家自然科学基金面上项目“内幕操纵、多重均衡和市场间接管制研究”(71771008);国家自然科学基金青年项目“投资风格漂移对证券投资基金业绩的影响研究:时变资产定价理论视角”(72201179);北京市教委社科一般项目“北京金融租赁行业中的非标信息资产定价机制”(SM202210038005);首都经济贸易大学新入职青年教师科研启动基金项目“股票市场开放与价格发现研究——基于社会网络视角”(XRZ2020041)。
本文选取2005年1月至2022年6月的股票型和混合型基金数据,从投资风格漂移视角探寻了基金规模与基金业绩持续性之间的关系。研究发现:基金规模对基金业绩有显著的负向影响,即我国基金市场存在显著的规模效应;被动与主动投资风格漂移对该...
关键词：基金规模 投资风格漂移 基金业绩 收益贡献分解 
投资风格漂移对债券型基金业绩的影响研究被引量：1
《债券》2022年第2期65-71,共7页郭彪 侯懿洳 王静宇 
国家自然科学基金项目(72171225)的资助。
本文选取2013年至2021年期间的开放式中长期纯债基金作为样本,运用风格分析模型进行滚动窗口回归对基金进行风格识别,并通过资产组合分析法和回归模型研究风格漂移对基金业绩的影响。实证分析发现,虽然投资风格漂移能提升基金的绝对业绩...
关键词：债券型基金 风格漂移 基金业绩 
景顺长城沪深300基金投资风格漂移现象识别——基于ARMA和GARCH模型被引量：1
《投资与创业》2021年第21期24-26,共3页王美月 贾欣然 蔡雨惠 
基金投资风格漂移识别是近年来金融行业的研究热点之一。本文选取2018年2月1日至2020年12月31日的股市行情数据,并分为大幅下跌、快速上涨、回调、震荡、再次上涨和长期阶段。同时,选取景顺长城沪深300基金投资数据,建立ARMA、TGARCH—M...
关键词：投资风格漂移动态识别 GARCH族模型 ARMA模型 
主题基金扎堆“跑题”追热点
《养生保健指南（中老年健康）》2021年第9期48-49,共2页
教育主题基金,前十大重仓股多是新能源股票;互联网主题基金,前十大重仓股以白酒股为主;文体产业基金,前十大重仓股没一个跟文体产业相关……由于不少基金名称与投资标的迥然不同,一场关于基金投资风格漂移的讨论近日异常激烈。
关键词：重仓股 教育主题 投资风格漂移 互联网 基金 投资标的 能源股票 
隔离社交区间基金投资风格漂移研究
《全国流通经济》2021年第23期133-135,共3页卓雪霜 何湘莹 杨婧 
基金投资风格是投资者的重要参考标的,但实际中名义投资风格往往不能得到坚持。新冠疫情暴发,基金投资风格的持续性受经济和社交双维打击,为探究隔离社交区间基金投资风格漂移变化,本文采用FF三因子模型识别46支样本基金在隔离社交区间...
关键词：投资风格漂移 隔离社交 
我国股票型基金投资风格漂移研究被引量：2
《时代金融》2020年第5期118-119,共2页洪慧娟 
本文从南方、华夏、国泰、嘉实等一些老基金公司的基金产品中选取20只基金作为样本基金,运用Gruber回归模型对这些样本基金的收益率进行回归得到各基金的实际投资风格。将实际投资风格与名义投资风格进行对比,结果表明,我国证券市场上...
关键词：股票型基金 投资风格 风格漂移 Gruber模型 
基于周内多重分形波动率的基金投资风格漂移风险测度研究被引量：4
《统计研究》2019年第8期32-45,共14页许林 汪亚楠 
教育部人文社会科学青年基金项目“分形市场下股价崩盘风险监测与防范措施研究”(19YJC790163);广东省自然科学基金项目“大资管时代下基金营销渠道创新及其风险防范研究”(2018A030310370);华南理工大学中央高校基本科研业务费(x2jmD2181970);国家留学基金委资助“2018年青年骨干教师出国研修项目”(201806155058)的资助
基金发生投资风格漂移是把双刃剑,在获得短期超额收益时,也隐藏着巨大的风格漂移风险。本文首先以我国79只开放式股票型基金为样本,在量化投资风格漂移的基础上,分析发现其收益序列存在多重分形特征,据此构建周内多重分形波动率测度来...
关键词：投资风格漂移 漂移风险测度 多重分形波动率 MFVW-VaR模型 GARCH-VaR族模型 
基金投资风格漂移的度量研究
《现代企业文化》2019年第2期118-118,共1页沈高亮 姚洪心 
近年来随着基金市场的快速发展,基金投资风格漂移的问题也越来越受到关注。本文梳理了传统风格漂移的度量方法,综合选取Idzorek等人提出的SDS指标,并运用二次规划的方式克服了多元回归具有的缺点,同时对于算法进行修正计算。在此基础上,...
关键词：基金 投资风格漂移 二次规划 
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