风格漂移

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不同规模下基金业绩对投资风格漂移的影响研究
《金融》2024年第5期1704-1713,共10页张奥文 窦文章 
本文采用实证研究的方法,以国内二百多支开放式普通股票型基金为研究对象,采用时间和个体双固定效应模型研究了基金业绩与投资风格漂移的关系。研究发现:(1) 开放式股票型基金的投资风格漂移现象与基金业绩负相关,即基金业绩越差,基金...
关键词：普通股票型基金 基金业绩 投资风格漂移 基金规模 
基于机器学习的权益型开放式基金风格漂移预警研究
《投资研究》2023年第11期91-105,共15页曹子裕 陈琪琪 彭云宸 
本文针对权益型开放式基金设计了一个风格漂移的预警系统,希望能一定程度上解决基金风格漂移有危害,而现有监管方式有时滞等问题。本系统分为事后和事前两部分。在事后诊断部分,本文使用SDS值对基金的风格漂移程度进行了衡量;在事前预...
关键词：风格漂移 权益型开放式基金 机器学习 预警 
绿色基金投资风格漂移与基金业绩评价被引量：3
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2023年第3期157-167,共11页张强 董佳 刘善存 
国家自然科学基金项目(71771008);中央高校基本科研业务费专项资金项目(PT2015,XK1802-5)。
基于2015—2019年中国股票型、偏股混合型绿色基金日收益率数据,采用Fama-French五因子模型和调整后的风格择时五因子模型,探究不同检验期内绿色基金的投资风格漂移及基金经理的选股择时能力对基金业绩的影响。实证结果表明:绿色基金存...
关键词：绿色基金 风格漂移 风格择时 绩效评价 因子模型 
基金风格漂移、资本市场开放与股价崩盘风险
《金融论坛》2023年第5期41-51,72,共12页许林 陈锦涛 钱淑芳 
国家社会科学基金一般项目“金融扩大开放下股价崩盘风险的系统性传染机理与防范研究”(21BJL132)的阶段性研究成果。
本文实证探究基金风格漂移对股价崩盘风险的影响,以及资本市场开放在其中发挥的调节效应。研究结果发现:基金风格漂移行为会显著加剧股价崩盘风险,而资本市场开放的调节作用能有效减弱基金风格漂移对股价崩盘风险的影响。异质性分析表明...
关键词：基金风格漂移 资本市场开放 股价崩盘风险 机构投资者 
基金被动调仓引发了风格漂移吗?——兼论基金季报披露质量的调节效应被引量：2
《财经研究》2023年第3期79-93,共15页倪中新 王娇 巫景飞 
国家自然科学基金项目(72073092);上海市浦江人才计划项目(10PJC050)。
文章利用我国2010-2021年开放式主动权益基金的季度面板数据,研究了投资者申赎行为所引起的基金被动调仓对风格漂移的影响,并探讨了基金季报披露质量的调节作用。研究发现,投资者申赎行为所引起的基金被动调仓是基金风格漂移的重要因素...
关键词：基金被动调仓 赎回型被动调仓 基金风格漂移 基金季报披露质量 
基金风格漂移、地区市场化与公司财务风险
《数量经济研究》2022年第4期176-201,共26页孙立阳 刘思宇 孙烨 
吉林大学廉政智库创新团队建设项目“国有企业监事会信息甄别机制对腐败预防与治理影响的研究”(2017LZZK008);吉林省科技发展计划项目“吉林省高新技术产业开发区高质量发展的量化评价、引擎测度与瓶颈突破”(20210601089FG);吉林省教育科学“十三五”规划2020年度一般规划课题“教育治理能力现代化实践路径研究”(GH20025)的联合资助
当前我国经济面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力。在输入型通胀等多重通胀压力下,中小企业生存困难。本文以2011~2020年中国创业板市场上市公司为研究对象,从基金风格这一角度,研究机构投资者行为和市场化水平对公司财务风险的...
关键词：基金风格漂移 公司财务风险 市场化 
基金规模效应与业绩持续性:投资风格漂移视角被引量：4
《证券市场导报》2022年第11期48-59,共12页邴涛 高圣贤 沙叶舟 
国家自然科学基金面上项目“内幕操纵、多重均衡和市场间接管制研究”(71771008);国家自然科学基金青年项目“投资风格漂移对证券投资基金业绩的影响研究:时变资产定价理论视角”(72201179);北京市教委社科一般项目“北京金融租赁行业中的非标信息资产定价机制”(SM202210038005);首都经济贸易大学新入职青年教师科研启动基金项目“股票市场开放与价格发现研究——基于社会网络视角”(XRZ2020041)。
本文选取2005年1月至2022年6月的股票型和混合型基金数据,从投资风格漂移视角探寻了基金规模与基金业绩持续性之间的关系。研究发现:基金规模对基金业绩有显著的负向影响,即我国基金市场存在显著的规模效应;被动与主动投资风格漂移对该...
关键词：基金规模 投资风格漂移 基金业绩 收益贡献分解 
业绩排名对绿色基金风格漂移的影响研究
《武汉金融》2022年第10期42-50,共9页易力 唐笛 
湖南省社会科学基金项目“锦标赛制度下基金风格漂移行为研究”(20YBA177)。
绿色基金日益成为我国绿色投资的一种主要方式,评价和测度绿色基金的投资风格对提升我国绿色市场投资效率具有重要意义。本文以积极管理的绿色投资主题基金为研究对象,实证检验了业绩排名对绿色基金风格漂移的影响及其作用机制。结果表...
关键词：绿色基金 业绩排名 风格漂移 绿色投资 风格趋同 
鹏华基金:主题基金业绩垫底 风格漂移或存隐患
《股市动态分析》2022年第14期60-61,共2页林蔓 
要说行业主题基金经理的憋屈时刻,别人靠风格漂移业绩大涨,自己老老实实在原领域投资却垫底绝对算一个;要说行业主题基金经理另一个憋屈时刻,冒着风险选择跑偏,最终收益还是垫底也算一个。两种让人“高血压”的情况,都发生在了鹏华文化...
关键词：基金经理 风险选择 最终收益 风格漂移 基金业绩 股票 传媒娱乐 
我国股票型开放式基金投资风格的实证研究——基于夏普资产类别因子模型
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2022年第5期171-175,共5页俞力宁 
本文基于夏普资产类别因子模型选取巨潮风格指数作为风格因子,利用MATLAB软件对我国股票型开放式基金的投资风格进行了实证研究。实证发现,我国股票型开放式基金存在较为严重的风格漂移现象,且在市场上升区间主要存在成长型漂移现象,而...
关键词：股票型开放式基金 基金风格 夏普资产类别因子模型 风格漂移 
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