基金风格

作品数：22被引量：35H指数：3
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我国股票型开放式基金投资风格的实证研究——基于夏普资产类别因子模型
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2022年第5期171-175,共5页俞力宁 
本文基于夏普资产类别因子模型选取巨潮风格指数作为风格因子,利用MATLAB软件对我国股票型开放式基金的投资风格进行了实证研究。实证发现,我国股票型开放式基金存在较为严重的风格漂移现象,且在市场上升区间主要存在成长型漂移现象,而...
关键词：股票型开放式基金 基金风格 夏普资产类别因子模型 风格漂移 
基金规模越大越好吗
《理财周刊》2022年第2期48-49,共2页甄爱军 
目前,业界主要有两种观点:一种认为基金存在规模效应,规模越大,其业绩就会越好;另一种认为小规模基金由于其具有操作灵活的特点,更容易取得较好的业绩。那么,基金收益与规模之间到底有没有直接关系?买基金还要看规模?在投资基金的时候,...
关键词：投资基金 基金经理 基金规模 基金收益 考量因素 规模效应 关注度 基金风格 
开放式基金投资风格与市场市盈率水平关系研究
《商讯（商业经济文荟）》2018年第11期57-58,共2页贺琼 
本文主要研究不同市场环境下开放式基金投资风格及其一致性是否有差异。用市盈率对研究区间进行划分,并采用Sharpe模型对样本基金收益率在各子区间内进行拟合。结果表明,高市盈率区间内基金投资集中于大盘成长风格,且风格一致性较高;低...
关键词：基金风格 市盈率水平 风格一致性 
基金风格择时能力对基金绩效的影响
《长春工业大学学报》2018年第6期608-612,共5页杨华蔚 谭露璐 
贵州省自然科学基金(黔科合基础[2017]1016)
使用改进的TM模型,选取153只开放式基金的日数据,从市场层面、规模层面、价值层面分析基金经理的风格择时能力,采用典型相关性分析风格择时能力与基金绩效的关系。结果显示,牛市风格择时能力与基金绩效呈中度相关,对绩效影响从大到小依...
关键词：TM模型 风格择时能力 基金绩效 
中国开放式股票型基金的风险偏好特征——基于核正则化最小二乘法的分析被引量：2
《财经理论与实践》2017年第5期46-52,共7页白雪 牛锋 
国家自然科学基金面上项目(71473200);2016年中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK1607012;JBK1607013)
基于多种数据生成方式全面检验了核正则化最小二乘法(KRLS)的样本拟合效果和样本外预测能力,在此基础上使用KRLS方法对传统定价模型进行修正,分析我国四种类型开放式股票型基金的风险偏好特征。研究发现:与广义线性模型相比,KRLS方法能...
关键词：基金风格 风险偏好 风险调整 KRLS 
我国基金风格调整研究
《现代管理科学》2015年第5期24-26,共3页齐岳 孙信明 王治皓 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(项目号:14JJD630007);国家自然科学基金重点项目(项目号:71132001);教育部人文社会科学研究基金资助项目(项目号:09YJC630133)
由于行业内排名等压力,基金经理经常会调整基金的风格,以提高业绩,吸引现金流入,众多研究表明,基金风格的变化是经理主动调整的结果。然而,也有学者认为基金风格的变化是计量过程中均值逆转的结果 (Mean Reversion),文章通过传统投资组...
关键词：基金 风格变化 投资组合理论 
基金风格、信息优势与资产回报
《南大商学评论》2014年第1期33-61,共29页孔东民 李阳 代昀昊 伍静茹 
国家自然科学基金(71372130;71173078;70803013);中央高校基本科研业务费(HUST:2013WQ025)的资助
本文从基金风格的角度,考察我国不同类型基金的信息优势及其对未来收益的预测能力。结果发现:第一,基金持股比例与公司规模、股票价格显著正相关,且在投资策略上反映出惯性交易策略;第二,基金的交易行为显著预测股票未来收益,且这种预...
关键词：共同基金 信息优势 投资风格 资产回报 
时变相关Copula模型在基金风格分析中的应用
《数学的实践与认识》2014年第10期146-150,共5页王惠惠 何晓群 
基金的投资风格是投资者分析基金考虑的关键要素之一,传统的分析工具基本上局限于静态的、线性的分析方法.时变相关Copula模型作为一种新型的分析工具,不仅可以刻画基金和风格指数之间的相关结构,还能描述它们之间相关性的动态变化情况...
关键词：时变相关性 COPULA模型 基金风格 
证券投资基金风格、投资行为与股票市场波动被引量：1
《财经界》2014年第9期33-33,共1页韩叶舟 
分析上证基金指数和股票指标之间产生的关系,利用脉冲响应来检验。检验结果显示股票市场波动与基金市场行情并非同涨同跌,股票行情容易影响到基金行情的变化,而基金市场行情的波动对股市影响并无相关性,两者市场行情呈现的非对称性关系...
关键词：基金风格 股票市场 波动 
排名压力下的基金风格漂移实证研究被引量：3
《海南金融》2012年第5期39-45,共7页龙振海 
本文以中国2006年到2008年的所有投资基金为研究对象,考察基金在排名压力下投资行为的变化。研究发现,基金投资风格有集中的趋势,并且实际的投资风格与宣称的类别有较大的偏离。在风格漂移影响因素中,市场预期、前期的业绩排名是主要因...
关键词：机构投资者 基金风格 基金排名 
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