王惠惠

作品数：7被引量：3H指数：1
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供职机构：北京交通大学中国产业安全研究中心更多>>
发文主题：矩阵损失多元线性模型可容许估计可容许线性估计可估函数更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《财会月刊（中）》《科学技术与工程》《统计与信息论坛》《数学的实践与认识》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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时变相关Copula模型在基金风格分析中的应用
《数学的实践与认识》2014年第10期146-150,共5页王惠惠 何晓群 
基金的投资风格是投资者分析基金考虑的关键要素之一,传统的分析工具基本上局限于静态的、线性的分析方法.时变相关Copula模型作为一种新型的分析工具,不仅可以刻画基金和风格指数之间的相关结构,还能描述它们之间相关性的动态变化情况...
关键词：时变相关性 COPULA模型 基金风格 
A股市场合成看涨期权策略运用的实证分析
《财会月刊（中）》2013年第11期48-50,共3页王惠惠 
本文基于我国股市的具体情况提出了一种类看涨期权的投资策略,通过动态调整标的资产的仓位以跟踪欧式看涨期权的走势,既能规避熊市的大幅下跌风险,又能抓住牛市的大部分投资收益,并通过实证分析证明了其有效性。
关键词：看涨期权A股市场 指数投资 
Copula界在多元VaR中的应用
《数学的实践与认识》2012年第9期75-84,共10页何晓群 王惠惠 
首先介绍了多元随机变量和的边界,以及由此导出的VaR边界,然后全面总结了有关Copula下界的公式,而Copula下界及其对偶函数分别构成计算VaR边界的依据.最后根据VaR边界的数值算法,针对不同的Copula下界,分多种情景详细分析了VaR的边界范...
关键词：Copula界 多元VaR VaR边界 相关系数 
已知Gini相关系数对Copula函数上界的改进
《统计与信息论坛》2012年第2期27-29,共3页王惠惠 张玉川 
如果已知Copula函数的某些信息,通常其Frechet-Hoeffding上下界则可以进一步收窄。R.B.Nelson分别在已知Kendall相关系数tau、Spearman相关系数rho、Blomqvist相关系数beta的条件下,给出了Copula函数的上下确界。鉴此,在给定Gini相关系...
关键词：COPULA函数 Frechet-Hoeffding上下界 Gini相关系数 
基于R/S分析的股指期货套利策略被引量：2
《统计与决策》2011年第22期144-146,共3页王惠惠 
文章应用R/S分析模型研究了高频基差数据(股指期货和标的指数之差)的记忆性特征,实证发现每个当月合约的基差序列的Hurst指数都大于0.9,具有明显的记忆性。然后根据统计量VN的变化,得出基差序列的记忆时间长度大约为2至3个交易日。最后...
关键词：股指期货 套利策略 R/S分析 HURST指数 
矩阵损失下带约束生长曲线模型中齐次线性估计的可容许性特征被引量：1
《北京交通大学学报》2009年第6期17-19,30,共4页张尚立 王惠惠 
国家自然科学基金资助项目(60736047);北京交通大学科技基金项目资助(2006XM037)
证明了约束条件下生长曲线模型中线性估计的可容许性与约束条件下一元线性模型中,线性估计的可容许性在齐次线性估计类中具有等价性,得到了带约束生长曲线模型中线性函数KBL的估计D YF在齐次线性估计类中是可容许估计的充要条件.
关键词：生长曲线模型 线性估计 可容许性 
矩阵损失下带约束多元线性模型回归系数可容许线性估计的特征
《科学技术与工程》2007年第20期5324-5326,共3页王惠惠 张尚立 
国家自然科学基金(60673089);北京交通大学校基金资助
讨论矩阵损失下带约束多元线性模型中线性估计的可容许性问题,证明了约束条件下多元线性模型中线性估计KB的可容许性与约束条件下一元线性模型中线性估计Kβ的可容许性具有等价性;根据这一特征得出了多元线性模型中线性估计KB的估计LY...
关键词：多元线性模型 可容许估计 可估函数 
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