套利策略

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被动资金视角下的A股指数效应与套利策略
《上海管理科学》2024年第1期49-55,107,共8页江林锴 
通过分析2009年至今中国A股三大指数的定期调整对样本股票的影响,可以发现从指数调整公告日到调整实施日的两周窗口期内,新纳入的成分股相对于被剔除的股票具有显著的超额回报,但该现象在指数调整正式实施后出现逆转。回归分析证明,被...
关键词：指数调整效应 被动资金 套利策略 
金银期货套利策略研究——基于沪金沪银价比的ARCH族模型分析被引量：1
《价格理论与实践》2023年第10期194-198,共5页李轩 牛亮 穆天闻 陈鹏 
在贵金属市场波动行情中,金银期货套利可以获得相对确定的收益。选取2013年1月4日至2023年8月31日上海期货交易所黄金白银商品主力合约价格比值数据进行分析,建立ARCH(1)、GARCH(1,1)、EGARCH(1,1)模型,发现实证期间金银价比波动具有集...
关键词：贵金属市场 黄金白银合约 套利策略 金银价比 风险控制 
中国股指期货跨品种套利策略设计
《中国农业会计》2023年第12期76-78,共3页孙浩宇 
当下,相较于股票市场,以期货为代表的衍生品市场有巨大的发展空间。截至目前,中国金融期货交易所虽然股指期货交易品种还不够丰富,但为跨品种套利策略设计提供了可能。其中,沪深300股指期货和上证50股指期货主要收录的标的为消费和工业...
关键词：股指期货 套利策略 跨品种 回归分析 价差序列 
基于RCB定价模型的可转债Delta套利策略
《上海管理科学》2023年第2期73-78,共6页王玮琦 
利用RCB定价模型对2016年1月1日—2019年12月31日在上交所、深交所交易的222只公募可转债进行定价,发现可转债的市场价格相对模型算出的理论价格平均高出4.77%。在此基础上,构建了两种基于RCB定价模型的可转债Delta套利策略,实证结果表...
关键词：可转债 RCB定价模型 Delta套利策略 
上证50ETF期权与上证50股指期货价格关系以及套利策略探究
《广西经济》2022年第5期99-103,共5页谢玮民 
上证50ETF期权与上证50股指期货的推出已有七年之久,期权市场与期货市场的不断发展使得人们对这两类金融产品的研究越发深入。通过对更高频的上证50ETF期权与上证50股指期货在2022年7月至2022年8月的跨品种的买一价数据进行ADF单位根检...
关键词：上证50ETF期权 上证50股指期货 一阶单整 套利策略 对手方买一价均价 
碳中和背景下燃气机组的期权组合套利策略被引量：2
《电力建设》2022年第4期10-19,共10页辜炜德 冷媛 赖姝颖 邱靖 陶悦川 赵俊华 
国家自然科学基金资助项目(72171206)。
在碳中和背景下,快速响应的天然气机组以及新型储能系统将在电力系统中起到至关重要的作用。然而由于天然气机组的燃料成本较高,在电力市场中将面对金融风险。为燃气机组设计了在电力金融市场和现货市场中的资产组合运营策略。利用金融...
关键词：燃气机组 销售看跌期权 购买看跌期权 销售看涨期权 资产组合优化 电转气(P2G) 金融衍生品 风险管理 
10年期国债期货基差交易策略研究被引量：1
《债券》2022年第1期40-44,共5页杨露 吕天骄 
10年期国债期货与对应活跃券的做空基差交易策略是非常经典的期现货套利策略,投资者可通过观察一段期限内基差的历史数据,找到统计意义上的规律,进而设计做空策略。本文不仅考虑基差历史数据回复均值这一特征,还增加了10年期国债市场收...
关键词：国债期货 套利策略 基差套利 
色诺芬的家庭理财思想及共同富裕启示
《银行家》2022年第1期98-99,共2页王增武 
色诺芬的《经济论》以记录苏格拉底和别人对话为体现撰写的,第一次使用"经济"一词,特指"家庭经济",即《经济论》是家庭理财的著作,或说时下的财富管理有内在的逻辑自洽性。《经济论》含财富管理分析框架中的家庭分析、机构选择、资产配...
关键词：色诺芬 家庭理财 中国式现代化 套利策略 平衡策略 资产配置 公益慈善 以人民为中心的发展思想 
基于B-S模型的可转债定价及投资策略比较
《中国商论》2021年第17期90-92,共3页吕沐航 张羿晗 
本文采用成分定价法,将可转债的价值分离为债券价值和期权价值分别进行计算,其中债券部分定价基于现金流贴现定价模型,期权部分定价基于B-S模型。依据定价结果,设计投机策略与Delta对冲套利策略进行对比,并对各组合收益进行回测,验证不...
关键词：可转债定价 B-S模型 套利策略 Delta对冲 
基于协整法的期货统计套利策略及其工程化实现被引量：1
《时代金融》2021年第18期74-75,79,共3页王犇 
统计套利策略由于其风险较低、收益较为稳定的特性在国内外金融市场上得到了广泛应用,尤其受到大资金及机构投资者的青睐。本文论述了一类经典的统计套利策略——基于协整法的配对交易策略及其在中国期货市场上的应用。笔者定位于业界,...
关键词：平稳性 协整 去中心化价差 配对交易 参数优化 样本外检验 
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