投资组合理论

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现代投资组合理论中风险厌恶系数的下方风险改进研究
《商展经济》2025年第3期115-119,共5页何羿 
马科维茨-夏普的现代投资组合理论是当代投资学的基石,该体系效用函数中的风险厌恶系数来源于期望回报与标准差,是体现投资群体特质的重要系数。本文延续索提诺等对标准差表示风险的批评这一思路,利用下方风险替代传统的标准差风险,提...
关键词：风险厌恶系数 下方风险 现代投资组合理论 效用函数 市场组合 股票资产占比 
养老基金风险平价投资组合策略
《合作经济与科技》2025年第1期50-53,共4页黄玉钰 彭建平 
为缓解人口老龄化背景下的养老需求压力,探讨一种养老基金投资组合的优化方案,选取五只表现良好的养老基金产品,利用其2020~2023年交易日净值数据,运用风险平价投资组合理论构建一个新的基金组合,通过与传统的等权重组合和60/40股债混...
关键词：风险平价投资组合理论 基金组合 投资策略 
农业“双规模”经营方式形成逻辑与效果研究——基于新疆三地州1366个样本农户的实证被引量：1
《中国农业资源与区划》2024年第12期176-188,共13页张高胜 杨俊孝 阿布都热合曼·阿布迪克然木 赵汝婷 
国家社会科学基金项目“粮食主产区土地适度规模经营补偿机制研究”(16BGL132);教育部人文社会科学研究一般项目“多元主体协同治理、水土资源保护与农业生产效率研究——基于新疆农村的实证分析”(23C10758009)。
[目的]土地规模经营和服务规模经营结合形成的农业“双规模”经营方式是经营主体追求更高收益风险比的创新之举,分析“双规模”经营方式的形成逻辑和效果,对于总结农业规模经营经验,完善相关政策具有深远意义。[方法]文章基于新疆三地州...
关键词：投资组合理论 “双规模”经营 形成逻辑 农业全要素生产率 调节作用 
基于多因子模型的量化选股策略
《中国外资》2024年第18期105-107,共3页李函逊 
当前,我国在量化投资领域的实证研究及其理论基础尚不完善,本文选取沪深300指数,构建选股模型实证分析,以期提升投资策略的表现和风险管理能力。在1952年,马科维茨首次将概率论和线性代数的理论引入到投资组合管理中,为现代投资组合理...
关键词：量化投资 现代投资组合理论 量化选股 投资组合管理 线性代数 多因子模型 投资策略 党的十九大 
我国知识产权证券化中的基础资产组合策略研究--基于投资组合框架的多案例比较分析
《北京联合大学学报（人文社会科学版）》2024年第1期55-65,共11页刘澄 史燚 王丽 
北京市社会科学基金重大项目“北京市高精尖产业知识产权证券化模式与机制研究”(项目编号:20ZDA03)。
知识产权证券化是缓解我国科技型中小企业融资困境、推动科技创新发展的重要融资方式,然而,知识产权证券化项目面临诸多风险。将多个企业的知识产权组合构成基础资产池,一定程度上能够分散风险,但需明确两个研究问题:一是入池资产的选择...
关键词：知识产权证券化 底层资产 案例分析 基础资产池 投资组合理论 
面向多时间尺度市场交易的电网企业代理购电决策模型被引量：5
《浙江电力》2023年第9期42-51,共10页吴华华 张思 甘雯 沈诚亮 江昕玥 李雅婷 杨莉 
国网浙江省电力有限公司科技项目(B311UZ220002)。
电网企业在多时间尺度电力市场中分配购电量时需要跟踪代理购电负荷和市场价格的变化,评估市场交易价格波动、实际负荷波动和需求响应多重不确定性导致的风险。为此,提出了面向多时间尺度市场中考虑用户需求响应的电网企业代理购电决策...
关键词：电网企业 代理购电 不确定性 需求响应 投资组合理论 
华尔街站在他的肩膀上
《财新周刊》2023年第27期88-88,共1页王永钦 
2023年6月22日,诺贝尔经济学奖得主哈里·马科维茨(Harry Markowitz)辞世,享年95岁。保罗·萨缪尔森形象地比喻“华尔街站在马科维茨的肩膀上”。他从现代投资组合理论(MPT)到计算机编程语言等概念方面的开创性工作,为当今华尔街的运作...
关键词：保罗·萨缪尔森 现代投资组合理论 诺贝尔经济学奖 开创性工作 马科维茨 计算机编程语言 运作方式 华尔街 
资产管理人的分散投资义务:法理基础及裁判逻辑
《汕头大学学报（人文社会科学版）》2023年第2期65-72,95,96,共10页孙红庆 
资产管理人是否负有分散投资义务及相应的司法裁量标准为何,是我国资管行业风险防控和风险处置中亟待明晰的问题。现代投资组合理论在我国的适用性程度相对较低,我国并不适宜直接移植美国《统一谨慎投资人法》上的分散投资规则,而需要...
关键词：资产管理 分散投资 谨慎投资人规则 现代投资组合理论 信义义务 
基于投资组合理论的风光储场站参与多时间尺度电力现货市场的出力分配优化方法被引量：4
《工程科学与技术》2023年第1期101-109,共9页王凯 延肖何 刘念 
国家重点研发计划项目(2021YFB2400702)。
随着中国电力现货市场的发展及“双碳”目标的提出,风光储场站参与电力现货市场已成为主流趋势。为了考虑市场价格波动与风光出力不确定性对风光储场站出力分配的影响,本文从经济学引入投资组合理论作为收益和风险的权衡工具,提出了风...
关键词：投资组合理论 风光储场站 出力分配 风险规避 
中国农业“双规模”经营方式创新、绩效及其外溢效应分析
《复印报刊资料（农业经济研究）》2023年第1期17-33,共17页郑旭媛 林庆林 周凌晨诺 
国家自然科学基金面上项目“不完全要素市场与风险分担视角下粮食生产经营规模主体契约选择与组合行为及影响研究”(编号:71973026);国家社会科学基金重大项目“我国三大平原‘资源—要素—政策’相协调的粮食和生态‘双安全’研究”(编号:20&ZD094);国家自然科学基金面上项目“病虫害防治外包的服务响应、服务规模与生态防效”(编号:71873035)。
本文关注中国农业规模经营中经营主体创新性地开展“双规模”经营(即土地规模经营+服务规模经营)的现象,并分析该经营方式的成因与效果。通过构建相应的理论分析框架,本文利用两套多省份农户微观调查数据,分析“双规模”经营方式对经营...
关键词：投资组合理论 土地规模经营 服务规模经营 生产经营绩效 “双规模”经营 
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