现代投资组合理论

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现代投资组合理论中风险厌恶系数的下方风险改进研究
《商展经济》2025年第3期115-119,共5页何羿 
马科维茨-夏普的现代投资组合理论是当代投资学的基石,该体系效用函数中的风险厌恶系数来源于期望回报与标准差,是体现投资群体特质的重要系数。本文延续索提诺等对标准差表示风险的批评这一思路,利用下方风险替代传统的标准差风险,提...
关键词：风险厌恶系数 下方风险 现代投资组合理论 效用函数 市场组合 股票资产占比 
基于多因子模型的量化选股策略
《中国外资》2024年第18期105-107,共3页李函逊 
当前,我国在量化投资领域的实证研究及其理论基础尚不完善,本文选取沪深300指数,构建选股模型实证分析,以期提升投资策略的表现和风险管理能力。在1952年,马科维茨首次将概率论和线性代数的理论引入到投资组合管理中,为现代投资组合理...
关键词：量化投资 现代投资组合理论 量化选股 投资组合管理 线性代数 多因子模型 投资策略 党的十九大 
华尔街站在他的肩膀上
《财新周刊》2023年第27期88-88,共1页王永钦 
2023年6月22日,诺贝尔经济学奖得主哈里·马科维茨(Harry Markowitz)辞世,享年95岁。保罗·萨缪尔森形象地比喻“华尔街站在马科维茨的肩膀上”。他从现代投资组合理论(MPT)到计算机编程语言等概念方面的开创性工作,为当今华尔街的运作...
关键词：保罗·萨缪尔森 现代投资组合理论 诺贝尔经济学奖 开创性工作 马科维茨 计算机编程语言 运作方式 华尔街 
资产管理人的分散投资义务:法理基础及裁判逻辑
《汕头大学学报（人文社会科学版）》2023年第2期65-72,95,96,共10页孙红庆 
资产管理人是否负有分散投资义务及相应的司法裁量标准为何,是我国资管行业风险防控和风险处置中亟待明晰的问题。现代投资组合理论在我国的适用性程度相对较低,我国并不适宜直接移植美国《统一谨慎投资人法》上的分散投资规则,而需要...
关键词：资产管理 分散投资 谨慎投资人规则 现代投资组合理论 信义义务 
论信托受托人谨慎投资义务的判断标准
《民商法论丛》2022年第1期100-128,共29页曹亚君 
信托管理是信托制度的核心,信托管理失效是目前我国信托发展中遇到的主要问题。现代投资组合理论融入信托受托人谨慎投资义务规则之中,主张保障信托资产实质价值、明确风险的不确定性、确定成本收益衡量法、提倡多样化投资策略等,为完...
关键词：信托受托人 信托受益人 谨慎投资义务 现代投资组合理论 
现代投资组合理论对领导者开发利用领导资源的启示及运用策略
《领导科学》2022年第3期90-92,共3页都晓 
领导资源作为领导者开展领导活动、实现组织目标的物质、条件和因素的综合,对于领导者科学高效实施管理至关重要。现代投资组合理论可以帮助领导者对复杂多样的领导资源进行及时转化、有效整合、科学配置。运用现代投资组合理论开发利...
关键词：现代投资组合理论 领导者 领导资源 开发利用 
书讯
《金融博览》2020年第18期51-51,共1页
作者:李爱忠著定价:68.00元本书在总结现代投资组合理论的基础上,重点探索了投资机会集中参数不确定性、风险资产收益过程的可预测性、时变性和跳跃性对动态资产组合选择的影响。结合实际的投资环境,综合模糊决策理论、集成预测方法、...
关键词：金融衍生品 现代投资组合理论 动态投资 资产收益 随机最优控制 模糊决策理论 决策机构 摩擦市场 
现代投资组合理论与投资基金实务的结合分析
《财讯》2020年第24期178-179,共2页杨先岩 
在本文的分析过程中,主要针对现代投资组合理论以及投资基金实务的结合进行详细的分析,希望能够为相关领域的工作人员提供一定的意见。
关键词：现代投资组合理论 投资基金实务 收益 风险 
机构投资者对新创企业绩效的影响:一个被调节的中介模型被引量：4
《科技进步与对策》2018年第9期1-8,共8页陈浩 刘春林 
国家自然科学基金项目(71572075;71272108)
机构投资者能够改善企业治理效果,进而积极影响企业绩效,但该类研究都是基于成熟企业情境,未考虑新创企业情境的特殊性。基于新创企业研究情境,构建一个被调节的中介模型,从战略决策视角探讨机构投资者、创业导向及环境动态性对企业绩...
关键词：机构投资者 创业导向 企业绩效 环境动态性 现代投资组合理论 
智能投顾的理论基础与收益原理被引量：1
《大众理财顾问》2018年第4期64-66,共3页刘勇 李劲松 
很多投资者在浏览国内智能投顾平台的官网或APP时，常常会看到这样的介绍：“以现代投资组合理论MPT为理论基础，旨在匹配每个用户的风险承受能力，并在该风险水平上获得最高投资收益”，或“基于投资组合理论MPT，创建一定条件下风险...
关键词：投资收益 智能 现代投资组合理论 原理 风险承受能力 风险回报率 风险水平 APP 
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