云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 下方风险

下方风险: 作品数：18被引量：26H指数：4; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：肖庆宪胡宗伟王玉霞李琳张卫国更多>>; 相关机构：上海理工大学武汉理工大学中国人民大学复旦大学更多>>; 相关期刊：《管理评论》《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》《温州大学学报（社会科学版）》《职业技术》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金上海市教育委员会重点学科基金上海市哲学社会科学规划课题更多>>

现代投资组合理论中风险厌恶系数的下方风险改进研究: 《商展经济》2025年第3期115-119,共5页何羿; 马科维茨-夏普的现代投资组合理论是当代投资学的基石,该体系效用函数中的风险厌恶系数来源于期望回报与标准差,是体现投资群体特质的重要系数。本文延续索提诺等对标准差表示风险的批评这一思路,利用下方风险替代传统的标准差风险,提...; 关键词：风险厌恶系数下方风险现代投资组合理论效用函数市场组合股票资产占比

基于下方风险管理的虚拟能源站两阶段随机优化运行被引量：3: 《南方电网技术》2022年第8期47-58,共12页王冰李娜杨旭升王楠丁建勇; 国网综合能源服务集团有限公司科技项目“基于分布式共享模式及交易驱动的虚拟能源站研究”(52789921001T)。; 冷热电联供系统可实现能源的梯级利用,提高能源利用效率。针对传统自给自足模式易造成区域供能不足或过剩的现象,提出构建虚拟能源站协调优化多个特性互补区域供能的方法。首先基于典型负荷曲线与电力、天然气市场签订中长期交易量,然...; 关键词：虚拟能源站下方风险两阶段随机规划日前市场需求响应

基于修正Black-Scholes金融市场和下方风险测度的动态投资组合优化被引量：2: 《管理评论》2021年第3期14-28,共15页王秀国伍慧玲; 国家自然科学基金面上项目(11671411);中央高校基本科研业务费专项资金;中央财经大学科研创新团队支持计划资助。; 在修正的Black-Scholes金融市场下,研究了基于CVaR和CCaR下方风险测度的连续时间投资组合优化问题.给出了最优投资策略和有效前沿的显式表达式,其中最优投资策略就是投资于无风险资产和一种“风险资产”等波动率投资组合的组合,可解释...; 关键词：投资组合优化下方风险测度修正Black-Scholes金融市场投资策略有效前沿

针对居民随机需求的冷热电联供与传统供能模式优化研究被引量：4: 《智慧电力》2019年第11期73-78,85,共7页尤菲俱鑫刘尚科杨凯吴天浩; 国家自然科学基金资助项目(U1765101)~~; 冷热电联供系统是提高能源利用效率的有效途径之一。针对居民区冷热电随机需求不确定性,提出了基于区间2阶段随机优化模型与下方风险规避相结合的混合优化模型,用于处理多种不确定能源需求的居民区能量管理优化。该方法能够有效地反应...; 关键词：冷热电联供不确定性区间2阶段模型下方风险

中国西部大城市商品房价格下方风险的测度: 《统计与决策》2016年第4期156-158,共3页陈俊华黄万钧; 国家自然科学基金资助项目(71203247;71373295); 文章运用在险值(VaR)理论的三种模型方法,以重庆、成都为典型城市,采用2005—2012年两市商品房价格指数数据估计重庆、成都两市的商品房市场价格下方风险的在险值水平。研究发现,重庆、成都两市的商品房价格指数收益率具有一定的地域同...; 关键词：在险值(VaR) 下方风险商品房价格西部

不允许买空时的均值-下方风险投资组合选择——基于非参数估计方法被引量：4: 《数理统计与管理》2015年第6期1077-1086,共10页姚海祥姜灵敏马庆华; 国家自然科学基金项目(71471045);全国统计科学研究计划项目(2013LY101);广东省自然科学基金项目(S2011010005503;2014A030310195);广州市哲学社会科学规划项目(14G42);中国博士后科学基金特别资助项目(2015T80896);中国博士后科学基金一等资助面上项目(2014M560658);广东省普通高校特色创新项目(人文社科类);教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJAZH051); 本文分别利用下半方差和下半偏差度量下方风险(Downside Risk),采用非参数估计方法研究了不允许买空时的均值-下方风险投资组合选择问题。首先,我们利用组合收益率密度函数的非参数核(kernel)估计得到了下方风险的计算公式,并把它们嵌...; 关键词：投资组合选择下方风险下半方差下半偏差非参数估计

求解期末亏损最小对冲问题的交叉熵蝙蝠算法被引量：2: 《系统工程》2014年第11期11-18,共8页李国成肖庆宪; 国家自然科学基金资助项目(11171221);上海市一流学科(系统科学)项目(XTKX2012); 针对不完全金融市场里期末亏损最小对冲问题,将基于方差最小化、重要性抽样和Kullback-Leibler距离的交叉熵随机优化算法嵌入到基于仿生学的蝙蝠算法中去,充分发挥交叉熵方法的随机性、自适应性和鲁棒性,有效抑制蝙蝠算法的早熟收敛现...; 关键词：对冲下方风险蝙蝠算法交叉熵协同演化

国际化、多角化、下方风险与诱因薪酬之关系探讨: 《會計與財金研究》吳孟玲(Meng-Ling Wu) 陳亭如(Ting-Ju Chen); 本研究主要是探讨企业之国际化程度与多角化程度对下方风险的影响，以及下方风险对诱因薪酬的影响，样本源自於S&P 500的168家公司及1622位管理者，回归分析的结果显示企业之相关多角化程度愈高，下方风险愈小，本研究同时也发现下...; 关键词：國際化多角化下方風險誘因薪酬

台湾不动产市场的下方风险－以台湾四个县市为例: 《住宅學報》江明珠(Ming-Chu Chiang) 李政峰(Cheng-Feng Lee) 欉清全(Ching-Chuan Tsong); 本文从不动产抵押贷款银行的角度，以涉险值(Value at Risk)的观念，衡量台湾四个县市（台北市（县）、台中市与高雄市）不动产市场的下档风险；并藉由比较各县市的涉险值大小，深入了解各区域不动产市场的风险。实证结果显示，四县市...; 关键词：涉險值不動產市場下方風險極值理論歷史模擬法

基于下方风险测度的证券组合投资模型概述: 《职业技术》2010年第10期81-82,共2页李琳; 本文从Markowitz的均值——方差模型出发,简述了方差类风险测度模型的基本设计思想。进而,为克服普通方差类模型的假设约束问题,引出了下方风险测度的概念,并着重说明了几种常用投资模型及其特点。; 关键词：风险度量证券组合投资下方风险

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