马庆华

作品数：17被引量：61H指数：3
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供职机构：广东外语外贸大学金融学院更多>>
发文主题：均值-方差模型动态规划积分不等式VOLTERRA均值更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《数理统计与管理》《暨南大学学报（自然科学与医学版）》《应用数学学报》《纯粹数学与应用数学》更多>>
所获基金：广东省自然科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金广东省科技计划工业攻关项目更多>>
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不允许买空时的均值-下方风险投资组合选择——基于非参数估计方法被引量：4
《数理统计与管理》2015年第6期1077-1086,共10页姚海祥 姜灵敏 马庆华 
国家自然科学基金项目(71471045);全国统计科学研究计划项目(2013LY101);广东省自然科学基金项目(S2011010005503;2014A030310195);广州市哲学社会科学规划项目(14G42);中国博士后科学基金特别资助项目(2015T80896);中国博士后科学基金一等资助面上项目(2014M560658);广东省普通高校特色创新项目(人文社科类);教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJAZH051)
本文分别利用下半方差和下半偏差度量下方风险(Downside Risk),采用非参数估计方法研究了不允许买空时的均值-下方风险投资组合选择问题。首先,我们利用组合收益率密度函数的非参数核(kernel)估计得到了下方风险的计算公式,并把它们嵌...
关键词：投资组合选择 下方风险 下半方差 下半偏差 非参数估计 
风险资产收益序列相关的多阶段均值-方差投资组合选择被引量：1
《控制与决策》2014年第7期1226-1231,共6页姚海祥 姜灵敏 马庆华 简旻捷 
国家自然科学基金项目(61104138;71271061);广东省自然科学基金项目(S2011010005503);广东省高等院校(学科建设专项资金)科技创新项目(2012KJCX0050);全国统计科学研究计划项目(2013LY101);国家社科基金项目(11CGL051);广东省科技计划项目(2012B040305009;2012B091100192)
基于多阶段均值-方差框架,研究任意多种风险资产存在一般收益序列相关时的投资组合选择问题.首先,采用Lagrange对偶原理与动态规划相结合的方法对模型进行求解,得到多阶段均值-方差模型的有效投资策略和有效边界的解析表达式;然后,证明...
关键词：收益序列相关 多阶段均值-方差模型 Lagrange对偶原理 动态规划 
带内生负债的不确定终止时间多期均值-方差资产-负债管理被引量：4
《控制理论与应用》2013年第2期249-253,共5页姚海祥 马庆华 姜灵敏 
国家自然科学基金资助项目(71003110;71271061);广东省自然科学基金资助项目(S2011010005503);教育部人文社会科学研究基金青年资助项目(10YJC790339);广东省高等院校(学科建设专项资金)科技创新资助项目(2012KJCX0050);广东省科技计划资助项目(2011B040400015)
本文研究了带内生负债的不确定退出时间多期均值-方差资产-负债管理问题.和外生负债不可控所不同的是,内生负债可通过各种金融工具和投资者(机构)的决策来调控.在本文的模型中,投资者(机构)在考虑资产最优配置的同时,还需要考虑负债的...
关键词：内生负债 不确定终止时间 多阶段均值-方差模型 动态规划 资产-负债管理 
考虑通货膨胀因素下的连续时间均值-方差投资组合选择被引量：20
《控制与决策》2013年第1期43-48,共6页姚海祥 姜灵敏 马庆华 李勇 
国家自然科学基金项目(71003110);教育部人文社会科学研究基金项目(10YJC790339);广东省自然科学基金项目(S2011010005503);广东高等院校学科建设专项资金项目(科技创新);广东省科技计划项目(2011B040400015;2011A070200012)
考虑通货膨胀因素,利用均值-方差模型研究连续时间投资组合选择问题.利用Lagrange乘子技术将原均值-方差模型转化为一个标准的随机最优控制问题,应用动态规划的方法得到问题的解析解,进而求解出原均值-方差模型的有效投资策略和有效边...
关键词：通货膨胀 连续时间均值-方差模型 Lagrange乘子技术 动态规划 有效边界 
任意收益率分布和奇导协方差矩阵下的均值——风险模型研究被引量：3
《数理统计与管理》2011年第1期154-161,共8页姚海祥 马庆华 
教育部人文社会科学研究基金项目(10YJC790339);广东省哲学社会科学规划项目(09O-19);广东高等院校学科建设专项资金项目(育苗工程);广东省自然科学基金项目(8151042001000005)
本文在一般均值-风险模型的框架下,在无套利假设下研究了奇异协方差矩阵和任意收益率分布情形下的投资组合问题,得到了模型有效边界的本质特征,并给出了极大线性无关组的确定方法及表示系数的求解方法,最后根据这些结论提出了有效的、...
关键词：均值-风险模型 有效边界 奇异协方差矩阵 极大线性无关组 
证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理
《数学的实践与认识》2010年第17期14-19,共6页姚海祥 李仲飞 马庆华 
国家杰出青年科学基金(70825002);国家自然科学基金(70471018);广东省哲学社会科学规划项目(09-O19);广东高等院校学科建设专项资金(育苗工程);广东省自然科学基金(8151042001000005)
在无套利假设下,利用概率论结合线性代数的方法进一步研究了当n种风险资产的协方差矩阵∑是奇异时的证券投资组合问题,在均值-方差模型的框架下得到模型的一些本质特征,并证明了此时的两基金分离定理仍然成立的.
关键词：奇异协方差矩阵 有效组合边界 两基金分离定理 极大线性无关组 
确定不允卖空时证券组合有效边界解析式的有效指标集法
《预测》2008年第6期77-80,共4页姚海祥 易建新 马庆华 
国家自然科学基金资助项目(70471018);广东外语外贸大学校级青年基金资助项目(GW2006-Q-021);广东外语外贸大学校级科研团队资助项目(GW2006-TB-002)
本文首先进一步研究了不允许卖空时n种风险资产均值-方差模型的前沿边界和有效边界的构成及其本质特征,然后利用这些结论给出了确定前沿边界和有效边界解析表达式的有效指标集法,该方法是一种解析分析法,可以精确且快速地确定有效边界...
关键词：有效边界 不允许卖空 有效指标集 二次凸规划 
Gronwall型线性双向离散不等式解的最佳估计被引量：3
《暨南大学学报（自然科学与医学版）》2008年第3期223-227,共5页杨恩浩 马庆华 
广东省自然科学基金项目(940651);广外大科研创新团队项目(GW2006-TB-002)
对一类非线性双向离散不等式建立解的广义比较定理.由它不仅可导出几个重要非线性积分不等式的离散模拟.而且能对最一般的Gronwall型线性双向离散不等式给出解的最佳估计.
关键词：双向离散不等式 比较定理 Gronwall型 Haraux-Engler型 解的界 
一类新的非线性Volterra奇异积分不等式的离散模拟被引量：2
《暨南大学学报（自然科学与医学版）》2007年第1期1-6,共6页杨恩浩 马庆华 谭满春 
国家自然科学基金项目(50578064);广东省自然科学基金项目(06025219);广东外语外贸大学科研创新项目(GW2006-TB-002)
对一类新的非线性Volterra型奇异积分不等式进行多时间步长的离散化,导出了相应离散不等式解的先验估计.所得结果可用于非线性Volterra型奇异积分方程的离散化数值处理.
关键词：非线性离散不等式 Vdterra型积分方程 多步长 解的估计 
一些新的Poincaré型离散不等式
《暨南大学学报（自然科学与医学版）》2006年第5期635-639,共5页马庆华 
广东省自然科学基金资助项目(011471);广东省教育厅自然科学研究项目(0176);广外大重点研究项目(GW2005-1-004)资助
利用初等的方法,建立了一些新的含有n个变元函数及其向前差分的Poincaré型离散不等式,它们推广和改进了Pachpatte的一些结果.
关键词：Poincaré型离散不等式 向前差分 HOLDER不等式 
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