确定不允卖空时证券组合有效边界解析式的有效指标集法  

The Efficient Indexed Set Methods for Portfolio Efficient Frontier Without Short Selling

作　　者：姚海祥[1] 易建新[2] 马庆华[1] 

机构地区：[1]广东外语外贸大学信息科学技术学院,广东广州510006 [2]华南师范大学数学科学学院,广东广州510631

出　　处：《预测》2008年第6期77-80,共4页Forecasting

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70471018);广东外语外贸大学校级青年基金资助项目(GW2006-Q-021);广东外语外贸大学校级科研团队资助项目(GW2006-TB-002)

摘　　要：本文首先进一步研究了不允许卖空时n种风险资产均值-方差模型的前沿边界和有效边界的构成及其本质特征,然后利用这些结论给出了确定前沿边界和有效边界解析表达式的有效指标集法,该方法是一种解析分析法,可以精确且快速地确定有效边界的解析表达式。The paper investigates the structure and properties of the portfolio frontier of mean-variance model without short selling. Then utilizing the properties we give the efficient indexed set methods for obtaining the explicit expression of efficient frontier and boundary of the model.

关 键 词：有效边界 不允许卖空 有效指标集 二次凸规划 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]