投资组合选择

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混合风险测度下基于ESG投资理念的投资组合选择
《系统科学与数学》2024年第8期2236-2256,共21页冯玲 林雨 钟群超 吴伟平 
国家自然科学基金(72201067);教育部人文社会科学研究规划基金(23YJA790020);福建省社科基金重大项目(FJ2024Z012)资助课题
近年来,越来越多的投资者将环境、社会、治理(ESG)等因素纳入到投资决策过程中,基于ESG投资理念的投资模式逐渐盛行,但现有基于ESG投资理念的决策模型的研究忽视了社会责任投资者管理损失左尾的需求.基于此,文章综合考虑收益波动及发生...
关键词：风险管理 可持续投资 锥约束 谱风险测度 ESG-SR有效前沿 
基于参数二次优化的投资组合选择的再平衡策略之模型创建与实证检验
《中国软科学》2024年第S1期244-262,共19页齐岳 黄佳宁 张喻姝 刘彤阳 
天津市高等学校研究生教育改革研究计划之重点项目“‘科教兴国战略’下基于金融科技改革财务金融课程群的教学与实践”(TJYGZ43)。
发展金融强国,实现中国式金融现代化,促进金融业加快发展新质生产力,需要提高金融的配置效率,增强金融风险管理水平。资产价格变动会导致投资权重偏离投资策略,增加金融风险,而再平衡可以将实际投资权重调整回既定策略,因此实施再平衡...
关键词：投资组合再平衡 参数二次优化 交易成本 有效边界 
多期贝叶斯强化学习鲁棒投资组合选择模型
《工程数学学报》2024年第2期232-244,共13页李柔佳 段启宏 冯卓航 刘嘉 
国家重点研发计划(2022YFA1004000);国家自然科学基金(11991023,12371324).
在传统多期分布式鲁棒投资组合选择模型中,不确定集合的估计是一个具有挑战性的难题。使用贝叶斯强化学习方法来动态更新不确定集合中的一、二阶矩等模型参数,进而研究贝叶斯强化学习框架下均值–最坏鲁棒CVaR模型的求解问题。通过结合...
关键词：贝叶斯强化学习 鲁棒风险度量 投资组合 二阶锥规划 
金融中的变分不等式问题
《中国科学：数学》2024年第3期355-376,共22页戴民 黄河清 钱帅杰 
国家自然科学基金(批准号:12071333);香港研究资助局(批准号:15213422);香港理工大学研究基金(批准号:P0042456,P0039114,P0042708和P0045342)资助项目。
现代金融的很多决策问题在数学上可以表述成最优停时或奇异控制问题.这些问题从偏微分方程角度属于变分不等式问题,相应的自由边界对应于最优策略.本文给出金融中的一些典型的变分不等式模型、结果及尚待解决的问题.这些模型来自现代金...
关键词：变分不等式 最优停时 奇异控制 自由边界 衍生品定价 投资组合选择 公司金融 
一类加速ADMM算法在投资组合选择中的应用研究
《应用数学进展》2024年第3期1176-1186,共11页胡同 
Mean-Variance模型为现代投资组合选取奠定了基础。 近年来,随着金融资产数量的提高,求 解M-V模型的经典算法效率逐渐变低。 因此,有关学者提出了资产分割的ADMM算法(AS- ADMM)以提升ADMM 算法的效率。 该算法能够比经典的算法更高效,...
关键词：加速ADMM 非遍历收敛速率 M-V模型 
基于机器学习和资产特征的投资组合选择研究被引量：3
《系统工程理论与实践》2024年第1期338-355,共18页李斌 屠雪永 
国家自然科学基金(71971164,72371191);科技创新2030——“新一代人工智能”重大项目课题(2020AAA0108505);国家社会科学基金重大项目(20&ZD105)。
随着可投资资产与资产信息的爆炸式增长,投资组合选择研究面临资产和特征双重高维挑战.为此,本文提出一个基于机器学习和资产特征的投资组合选择框架,该框架借助机器学习技术的天然优势,运用高维特征直接预测投资组合权重,避开了常规的...
关键词：投资组合选择 人工智能 资产特征 大维资产配置 量化投资 
Extropy风险度量及应用
《理论数学》2023年第12期3717-3729,共13页钱天乐 杨建萍 
为了解决风险喜爱随机优化问题,给风险喜爱投资者的投资行为提供帮助,基于信息理论中的熵提出了Extropy风险度量(ExRMc),并对其性质从理论和应用两个方面进行了研究。理论研究表明Extropy风险度量是一个具有一致性且风险偏好的度量,而...
关键词：Extropy 对偶 风险喜爱 随机优化 投资组合选择 
模糊投资组合选择问题的改进帝企鹅优化算法被引量：2
《数学的实践与认识》2023年第11期164-177,共14页王贞 崔轲轲 李旭飞 支俊阳 
宁夏自然科学基金项目(2019AAC03131);国家社会科学基金项目(20BTJ026);北方民族大学研究生创新项目(YCX20105)。
模糊投资组合选择问题是在基本投资组合模型中引入模糊集理论,使所建立的模型与实际市场更加吻合,但同时也增加了模型求解难度.因此,本文针对两种不同的模糊投资组合模型,提出一种改进帝企鹅优化算法.算法首先引入可行性准则,处理模糊...
关键词：模糊投资组合选择 帝企鹅优化算法 变异操作 
求解稀疏高阶矩投资组合问题的混合启发式算法
《纯粹数学与应用数学》2023年第3期437-454,共18页张鑫熔 彭深 
国家自然科学基金(12271419);陕西省自然科学基金青年项目(2023-JC-QN-0081);中央高校自由探索青年项目(XJS220706)。
本文旨在针对带有基数约束的高阶矩投资组合优化模型,设计一种高效的混合启发式求解算法.具体地,首先构建一个带有l_(2)正则化的均值-方差-偏度模型,并且提出了一个具有全局收敛性的Cubic-Newton算法.然后,进一步考虑基数约束下的模型求...
关键词：投资组合选择 高阶矩优化 基数约束 牛顿算法 样本外分析 
数据驱动的扭曲均值-半方差投资组合选择被引量：1
《南京师大学报（自然科学版）》2023年第2期7-14,共8页杨东方 李孟雨 王天放 米辉 刘国祥 
国家自然科学基金项目(61304065).
运用样本平均近似的数据驱动方法研究了带概率扭曲的均值-半方差投资组合优化模型,结合经典的遗传算法(ICA)和帝国竞争算法(GA),提出了ICA-GA混合算法.利用真实市场数据,对模型进行实证分析并求解有效前沿.最后,通过比较算法程序运行时...
关键词：带概率扭曲的均值-半方差 投资组合优化 ICA-GA混合算法 数据驱动方法 
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