最优停时

作品数：53被引量：101H指数：6
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金融中的变分不等式问题
《中国科学：数学》2024年第3期355-376,共22页戴民 黄河清 钱帅杰 
国家自然科学基金(批准号:12071333);香港研究资助局(批准号:15213422);香港理工大学研究基金(批准号:P0042456,P0039114,P0042708和P0045342)资助项目。
现代金融的很多决策问题在数学上可以表述成最优停时或奇异控制问题.这些问题从偏微分方程角度属于变分不等式问题,相应的自由边界对应于最优策略.本文给出金融中的一些典型的变分不等式模型、结果及尚待解决的问题.这些模型来自现代金...
关键词：变分不等式 最优停时 奇异控制 自由边界 衍生品定价 投资组合选择 公司金融 
疫情爆发初期应急采购最优启动时间点选择
《中国管理科学》2024年第2期210-220,共11页项寅 
国家自然科学基金青年项目(72104170);教育部人文社会科学基金青年项目(21YJC630141)。
疫情爆发初期,应急部门如何选择应急采购启动时间点并优化采购方案,对提高疫情防控效果意义重大。首先,针对应急采购启动时间点的优选问题,设计了疫情观测停止(或采购启动)最优时间的判断规则,并结合理论分析获得最优停时的边界特征及...
关键词：疫情 应急采购 数据驱动 最优停时 
基于产品差异化双寡占供应链下的纵向并购时机决策被引量：5
《系统工程》2022年第3期95-106,共12页章伟果 扈文秀 
国家自然科学基金资助项目(71603203,71971169);陕西省软科学项目(2021KRM121)。
通过建立产品差异化双寡占供应链下的纵向并购模型,分析了纵向并购前后产品市场博弈均衡并内生确定了纵向并购期权价值,重点采用最优停时理论求解了最佳纵向并购时机。研究表明,纵向并购提升了并购参与企业的收益,但是降低了非并购参与...
关键词：纵向并购时机 产品差异化 双寡占供应链 最优停时 
中国股市股票的最佳卖出时机研究
《中国物价》2021年第5期81-84,共4页詹钥凇 
考虑到中国股市波动率高且缺乏卖空机制,股票的最佳卖出时机是一个十分值得研究的问题。本文运用最优停时方法研究了中国股市股票的最佳卖出时机问题。通过实证分析,在一定的假设前提下,本文验证了最优停时模型在两个涨跌幅最大的牛市(2...
关键词：最优停时 中国股市 最佳卖点 
二重随机游动模型下美式回望期权的实施边界渐近
《宁夏大学学报（自然科学版）》2019年第4期315-323,共9页杨朝强 
兰州财经大学科研项目(Lzufe2019C-009,Lzufe2017C-09);甘肃省自然科学基金资助项目(3ZS042-B25-049)
利用有限维不可约二重随机游动模型近似了美式回望期权问题的最优停时.采用对最优停时问题的“连续修正”方法,刻画了价格变量的正态累积概率,从而给出了美式回望期权的提前实施边界,得到了美式回望期权的分解公式.最后用数值仿真模拟...
关键词：有限维不可约二重随机游动 最优停时 正态累积概率 提前实施边界 渐近行为 
带止损条件的配对交易最优阈值被引量：6
《系统科学与数学》2019年第7期1117-1141,共25页毕秀春 刘博 袁吕宁 张曙光 
国家自然科学基金(11401556,11471304)资助课题
作为一种市场中性的交易策略,配对交易早已被应用于各类投资实践中,但是由于股票市场的波动性和不确定性,配对交易依然可能存在较大的损失风险,不过目前对带止损条件的最优阈值问题研究依然较少.文章假定股票价格服从几何布朗运动,在买...
关键词：配对交易 几何布朗运动 HJB方程 最优停时 参数相依性 
离散分红标的资产上的美式期权定价
《金融学季刊》2018年第4期127-145,共19页叶永新 
本文利用Fourier变换的方法,对服从几何Lévy过程的离散分红标的资产上的美式期权进行定价。对于离散观测的美式期权对应的最优停时问题,可以用逆向归纳表示,然后利用Fourier变换将其转化成为Fourier空间中的逆向归纳,最后利用Fourier...
关键词：美式期权 离散分红 提前行权边界 最优停时 LÉVY过程 
在美国破产保护法第十一章下公司债券的定价和最佳破产边界研究
《浙江大学学报（理学版）》2018年第3期320-329,共10页林建伟 
国家自然科学基金资助项目(11471175;11001142);福建省科技重点项目(JY2016XSJ01);福建省自然科学基金资助项目(2016J01678);福建省社会科学规划项目(FJ2016B235);莆田学院国家基金预研项目(2017073)
为了更好地处理公司破产重组问题,综合采用结构化方法和最优停时技巧,基于美国破产保护法第十一章,分析了有限到期日公司债券的定价问题,本质上为最优停时问题.用偏微分方程法证明了最佳破产边界的存在唯一性和单调性,得到了公司策略债...
关键词：公司债券 美国破产保护法第十一章 最佳破产边界 最优停时 存在唯一性 
基于最优停时的创业风险投资项目策略被引量：3
《统计与决策》2018年第1期182-186,共5页张勇 方东辉 
国家自然科学基金资助项目(11101186;71202007);湖南省教育厅高校科研一般项目(15C1156)
文章以研究企业风险投资项目的价值为对象，基于企业投资项目产生的现金流服从算术布朗运动假设的基础上，以最优停时理论和Bellman动态规划理论为建模依据，利用一般均衡定价理论，得出了企业投资项目的最优停时的一般模型；动态地研...
关键词：企业投资 均衡定价 最优停时 投资策略 
基于或有可转换证券的投资和融资决策被引量：7
《中国管理科学》2016年第7期18-26,共9页赵志明 杨招军 王淼 
国家自然科学基金资助项目(71171078;71371068);湘潭大学博士科研启动项目(KZ08069)
通过引入新的融资工具或有可转换证券(CCS),应用最优控制和最优停时理论、分析基于实物期权视角下的公司最优投融资决策问题,计算了公司各证券价值、有限期破产概率及公司最优资本结构,获得代理成本为零的一个充分条件。数值仿真及静态...
关键词：或有资本 实物期权 资本结构 最优停时 
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