叶永新

作品数：2被引量：97H指数：1
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供职机构：北京大学光华管理学院更多>>
发文主题：CIR仿射模型利率期限结构政府隐性担保债券定价更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《金融学季刊》《经济研究》更多>>
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离散分红标的资产上的美式期权定价
《金融学季刊》2018年第4期127-145,共19页叶永新 
本文利用Fourier变换的方法,对服从几何Lévy过程的离散分红标的资产上的美式期权进行定价。对于离散观测的美式期权对应的最优停时问题,可以用逆向归纳表示,然后利用Fourier变换将其转化成为Fourier空间中的逆向归纳,最后利用Fourier...
关键词：美式期权 离散分红 提前行权边界 最优停时 LÉVY过程 
政府隐性担保风险定价：基于我国债券交易市场的探讨被引量：97
《经济研究》2016年第10期155-167,共13页王博森 吕元稹 叶永新 
近年来,中国债券市场的违约现象呈增加趋势,如何合理估计债券价格,有效度量政府隐性担保,保障投资者权益成为市场中的重要问题。本文在可违约债券CIR仿射定价模型基础上引入政府隐性担保作用,并运用卡尔曼滤波法对该隐性担保作用进行了...
关键词：政府隐性担保 债券定价 利率期限结构 CIR仿射模型 
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