衍生品定价

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金融中的变分不等式问题
《中国科学：数学》2024年第3期355-376,共22页戴民 黄河清 钱帅杰 
国家自然科学基金(批准号:12071333);香港研究资助局(批准号:15213422);香港理工大学研究基金(批准号:P0042456,P0039114,P0042708和P0045342)资助项目。
现代金融的很多决策问题在数学上可以表述成最优停时或奇异控制问题.这些问题从偏微分方程角度属于变分不等式问题,相应的自由边界对应于最优策略.本文给出金融中的一些典型的变分不等式模型、结果及尚待解决的问题.这些模型来自现代金...
关键词：变分不等式 最优停时 奇异控制 自由边界 衍生品定价 投资组合选择 公司金融 
气候金融背景下的气温衍生品定价研究——基于机器学习算法
《华北金融》2023年第7期39-53,共15页杨刚 唐勇 王文卓 
国家社科基金面上项目“保险金融一体化框架下巨灾保险产品定价方法及应用研究”(编号:15BJY122);湖南省教育厅科学研究重点研究项目“惠农视域下天气衍生品定价方法及天气对冲策略研究”(编号:19A280)的支持。
在全球气候变暖的长期演变趋势下,中国多地的局部异常极端天气此起彼伏,传统的天气保险适应性减弱,气温衍生品有望成为中国气候金融市场新的发展趋势。本文基于1980年-2020年长沙市日平均气温构建ARMA模型与K近邻、支持向量回归、M5模...
关键词：气候金融 气温衍生品定价 机器学习 蒙特卡洛定价 
基于物理信息神经网络的天气衍生品定价研究
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2023年第3期35-39,共5页徐笑云 李鹏 
基于温度指数的天气衍生品定价研究是一个热点.拟应用物理信息神经网络(PINNs)以求解基于O-U过程的天气衍生品定价偏微分方程,对HDD看跌期权进行了数值模拟.改进了PINNs算法的采样点,调整了梯度下降算法、学习率、迭代次数、权重分配等...
关键词：天气衍生品定价 O-U过程 深度学习 PINNs神经网络 
基于带前瞻性信息的气温建模和天气衍生品定价——以郑州市为例
《工程数学学报》2022年第3期357-378,共22页李鹏 牛智康 仲伟周 
河南省高等学校重点科研项目计划(19A110023)。
针对郑州市建立了纳入前瞻性信息的一致双因子气温模型,并在此基础上探讨了天气衍生品的定价问题。首先,对郑州历史天气预测数据进行了统计分析,验证了建立一致双因子模型的合理性;然后,根据郑州市的历史气温数据和历史气温预测数据,建...
关键词：天气衍生品 一致双因子模型 效用无差异 风险市场价格 前瞻性信息 
信用估值调整在商业银行衍生品定价中的应用研究
《国际金融》2022年第5期66-72,共7页中国银行总行风险管理部课题组 
随着全球金融衍生品市场的快速发展,交易对手信用风险逐渐成为金融机构面临的主要风险之一。2008年金融危机席卷全球,信用估值调整作为交易对手信用风险的度量,成为监管部门和金融机构普遍关注的焦点,越来越多的金融机构将信用估值调整...
关键词：信用估值调整 衍生产品定价 交易对手信用风险 
农业风险管理中天气衍生品定价问题研究被引量：1
《青海金融》2022年第5期43-49,共7页韩笑莹 
农业在国民经济中占有重要地位,农业风险问题一直是国家关注的重点问题。当前,我国农业风险管理体系仍以政府为主导,市场化的农业风险管理工具发展水平低且在风险对冲当中应用较少,文章以河南省1999~2019年小麦年产量和3~5月份累计降水...
关键词：农业风险管理 天气衍生品 天气-产量模型 ARMA模型 
量子幅度估计算法在期权定价中的应用实证研究
《中国金融电脑》2022年第4期25-28,共4页量子算法在资产管理领域的应用研究课题组 吴永飞 王彦博 关杏元 
衍生品定价一直是金融市场研究的焦点。通常解法是通过简化场景来处理,例如,传统欧式期权可使用Black-Scholes-Merton(B-S-M)模型直接得到解析解,或是通过蒙特卡洛(Monte Carlo)抽样得到期望数值解。鉴于只有少量金融衍生产品可以直接...
关键词：期权定价 金融衍生产品 金融市场研究 欧式期权 对数正态分布 蒙特卡洛 随机抽样 衍生品定价 
基于ARMA模型的郑州市气温衍生品定价研究
《时代金融》2022年第3期67-69,共3页王福宁 
一、引言天气衍生品是建立在温度、湿度、降水、风等天气变量上的金融合约。自1999年第一份温度期货合约在芝加哥商品交易所(CME)交易以来,天气衍生品已成为管理天气风险的最重要的金融工具。气温衍生品是天气衍生品市场中最常见的一种...
关键词：天气衍生品 期货合约 金融工具 金融合约 ARMA模型 天气风险 衍生品定价 波动率 
干旱天气指数保险精算定价与衍生品定价的比较被引量：3
《统计与决策》2022年第3期157-161,共5页梁来存 皮友静 
国家社会科学基金资助项目(17BTJ030)。
精算定价法、衍生品定价法是干旱天气指数保险的两种定价方法。文章采用这两种方法探讨了粮食作物干旱保险的定价,并以长沙县早稻作物为样本,选取1987—2018年的相关数据进行了实证对比分析。研究表明,当干旱赔付概率为40%时,精算定价...
关键词：粮食作物 干旱测度指标 精算定价法 衍生品定价法 保险定价 
沪深300股指衍生品定价一致性研究——基于股指期货与期权隐含期货价格关系的比较
《青海金融》2021年第12期27-34,共8页邓弋威 许昌豪 刘永合 
国家社科基金项目(20CG024);浙江省自然科学基金项目(LQ18G03003)。
基于欧式期权看跌看涨平价关系,分析中国沪深300股指期货与期权隐含期货价格间的关系。研究发现真实交易期货价格小于期权隐含期货价格,且这一偏差的统计特征会随着计算隐含期货价格所用期权的不同而发生变化。对于偏差的形成原因,研究...
关键词：看跌看涨平价 沪深300股指衍生品 期货升贴水 隐含波动率 
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