量子幅度估计算法在期权定价中的应用实证研究  

作　　者：量子算法在资产管理领域的应用研究课题组 吴永飞[2,3] 王彦博 关杏元 

机构地区：[1]不详 [2]华夏银行 [3]龙盈智达(北京)科技有限公司 [4]华夏银行信息科技部应用技术研究室

出　　处：《中国金融电脑》2022年第4期25-28,共4页Financial Computer of China

摘　　要：衍生品定价一直是金融市场研究的焦点。通常解法是通过简化场景来处理,例如,传统欧式期权可使用Black-Scholes-Merton(B-S-M)模型直接得到解析解,或是通过蒙特卡洛(Monte Carlo)抽样得到期望数值解。鉴于只有少量金融衍生产品可以直接求得解析解,大多数产品往往是通过在不确定性分布(如正态或对数正态分布)中重复多次随机抽样来进行数值求解。

关 键 词：期权定价 金融衍生产品 金融市场研究 欧式期权 对数正态分布 蒙特卡洛 随机抽样 衍生品定价 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计] O413[理学—数学] F830.9[经济管理—金融学]