信用估值调整在商业银行衍生品定价中的应用研究  

作　　者：中国银行总行风险管理部课题组 

机构地区：[1]不详

出　　处：《国际金融》2022年第5期66-72,共7页International Finance

摘　　要：随着全球金融衍生品市场的快速发展,交易对手信用风险逐渐成为金融机构面临的主要风险之一。2008年金融危机席卷全球,信用估值调整作为交易对手信用风险的度量,成为监管部门和金融机构普遍关注的焦点,越来越多的金融机构将信用估值调整运用到实际业务开展及风险管理当中。本文将基于对信用估值调整的理解与分析,结合国际同业应用实践和国内市场及管理现状,对信用估值调整在商业银行衍生品定价当中的应用进行实证推演,并提出相应的管理建议。

关 键 词：信用估值调整 衍生产品定价 交易对手信用风险 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]