衍生产品定价

作品数：10被引量：12H指数：2
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信用估值调整在商业银行衍生品定价中的应用研究
《国际金融》2022年第5期66-72,共7页中国银行总行风险管理部课题组 
随着全球金融衍生品市场的快速发展,交易对手信用风险逐渐成为金融机构面临的主要风险之一。2008年金融危机席卷全球,信用估值调整作为交易对手信用风险的度量,成为监管部门和金融机构普遍关注的焦点,越来越多的金融机构将信用估值调整...
关键词：信用估值调整 衍生产品定价 交易对手信用风险 
我国有限人口数据下长寿衍生产品定价的贝叶斯方法被引量：3
《系统科学与数学》2018年第4期497-510,共14页胡仕强 陈荣达 
国家自然科学基金重点项目(71631005);国家自然科学基金(71471161);浙江省一流学科A类浙江财经大学统计学项目(Z0111116008/020)资助课题
鉴于我国人口死亡率数据匮乏对长寿风险定价的不利影响,文章采用贝叶斯MCMC方法来进行长寿衍生产品的定价.来自实际人口数据的研究结果表明,贝叶斯方法通过Gibbs抽样和MCMC模拟,更好地考虑了样本不足和样本质量问题,在死亡率建模的模型...
关键词：有限人口数据 贝叶斯MCMC方法 GIBBS抽样 长寿衍生品定价 
经纪商已有仓位对天气衍生产品定价的影响
《经济研究导刊》2016年第16期77-78,共2页滕磊 
四川气象灾害预测预警与应急管理研究中心2015年度立项课题"我国气象灾害风险的证券化管理"(ZHYJ15-YB07)
天气衍生产品在非灾难性天气风险管理中发挥着重大作用,这一衍生产品市场的健康发展离不开产品本身的合理定价。在天气衍生品市场上,经纪商扮演着比在传统金融衍生品市场中更为重要的作用,因此在对天气衍生品定价时必须考虑其已有仓位...
关键词：天气衍生品 已有仓位 做市商 
套期保值成本对天气衍生产品定价的影响
《农村经济与科技》2016年第6期116-117,共2页滕磊 叶智 
四川气象灾害预测预警与应急管理研究中心2015年度立项课题"我国气象灾害风险的证券化管理"项目编号:ZHYJ15-YB07
天气衍生产品在非灾难性天气风险管理中发挥着重大作用,这一衍生产品市场的健康发展离不开产品本身的合理定价。作为非传统金融衍生品,天气衍生品市场能够很好提供风险对冲和套期保值。同时,在天气衍生品市场上,经纪商扮演着比在传统金...
关键词：天气衍生品 套期保值 做市商 
蒙特卡罗方法下的期权类衍生产品定价被引量：2
《统计与决策》2013年第15期161-164,共4页徐永春 
河南省社科规划项目(2011BJJ006);河南省教育厅人文社科研究项目(2011QN033;2012QN136)
文章从波动率视角,分别运用GARCH和GBM模型对中国证券市场上的股票价格序列进行参数估计,构建以最小二乘蒙特卡罗方法的模拟定价模型,利用中国证券市场上的权证数据进行实证分析。研究发现,一是GARCH模型的定价效率显著优于GBM模型下的...
关键词：GARCH GBM 蒙特卡罗 定价误差 
方差衍生产品定价与控制变量蒙特卡罗方法
《同济大学学报（自然科学版）》2009年第12期1700-1705,共6页马俊美 徐承龙 周晶 
国家"九七三"重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814903);上海市教委E-研究院资助项目(E03004)
建立了方差互换金融衍生产品的定价模型,基于控制变量技巧,对随机波动率情形下的一类方差互换产品的定价问题,提出了一种有效的蒙特卡罗计算方法.通过进一步的理论分析和高效率控制变量的选取,大大减小了模拟误差,提高了计算效率.最后,...
关键词：金融衍生产品 方差互换 随机波动率 蒙特卡罗方法 控制变量 
存在套利收益情况下的衍生产品定价被引量：4
《经济评论》2006年第6期86-91,157,共7页陈杰 叶永刚 
通过剖析无套利假设的运行机制,分析市场中的价格操纵者和套利者的博弈发现,市场上存在套利收益的可能,而且这种套利机会和其他的一般风险一样,可以在市场上长期存在,并且需要获得相应的风险溢价补偿。为了探寻存在套利收益情况下的衍...
关键词：无套利理论 套利收益 价格操纵 
具有价格均值回复与随机波动率的信用差价衍生产品定价被引量：2
《系统工程》2006年第7期45-49,共5页吴恒煜 吴唤群 宋一宁 
中国博士后基金资助项目(2004036158);广东省自然科学基金资助项目(053005570400975);广东省哲学社会科学"十五"规划项目(03/04C2-13)
为了研究均值回复特征与随机波动率对金融衍生品定价的影响,考虑状态变量的均值回复特征与两种随机波动率过程:平方根过程与O rnste in-U h lenbeck过程,应用解偏微分方程与特征函数方法,推导出衍生品的定价方程。推导了基于均值回复特...
关键词：随机波动率 信用差价期权 信用差价上限 信用差价下限 
基于价格均值回复与随机波动率的信用差价衍生产品定价被引量：1
《经济数学》2006年第3期267-273,共7页吴恒煜 陈金贤 
中国博士后基金资助项目(2004036158);广东省自然科学基金项目(05300557;0400975)
为了研究均值回复特征与随机波动率对金融衍生品定价的影响,考虑状态变量的均值回复特征与两种随机波动率过程:平方根过程与O rnste in-U h lenbeck过程,应用解偏微分与特征函数方法,分析衍生品的定价方程,推导出基于均值回复特征与随...
关键词：随机波动率 信用差价期权 信用差价上限 信用差价下限 
混合衍生产品设计之五 混合衍生产品定价模型选择
《中国外汇》2006年第7期60-62,共3页郭兴义 
每件成功衍生产品设计的背后都有一个合理的定价模型,模型如何选择往往是产品成功的关键。可是定价模型那么多,如何选择?该考虑哪些因素?本文作者以其从业多年来的心得体会对这些问题提出了独特见解,值得特别推荐。
关键词：模型选择 产品定价 衍生 混合 定价模型 产品设计 问题提出 心得体会 成功 从业 
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